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人民币利率互换代理清算
 

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  一、功能定义
  人民币利率互换集中清算,是指银行间市场清算所股份有限公司(以下简称“上海清算所”)对市场参与者达成的利率互换合约进行合约替代,承继双方的权利和义务,成为中央对手方,并按多边净额方式计算各清算会员在相同结算日的利息净额,建立相应风险控制机制,保证合约履行、完成利息净额结算。
  按照上海清算所的分类,银行间市场人民币利率互换交易的参与者被分为综合清算会员、普通清算会员和非清算会员三类。非清算会员须选择综合清算会员代理,方可参与利率互换业务。2014年6月3日,上海清算所发布公告,宣布中国工商银行成为首批综合清算会员,可以接受非清算会员的委托,为其提供利率互换代理清算服务。
  我行在利率互换代理清算业务中的职责包括:
  1. 协助被代理客户办理与上海清算所之间的保证金、结算资金和手续费的出入金手续及管理和交收。
  2. 对于被代理客户已达成的交易合约,进行风险试算控制、保证金扣划。
  3. 承担被代理客户经我行已确认生效的利率互换合约的清算交收履约责任。
  4. 被代理客户出现违约时,对其持有的合约进行风险处置。

  二、适用对象
  人民币利率互换集中清算业务的非清算会员。

  三、特点和优势
  相对于传统的双边清算模式,集中清算模式有利于提高风险敞口的透明度、避免违约风险传染、降低交易对手风险和提高市场效率。

  四、申办流程
  1. 银行间市场人民币利率互换交易非清算会员与我行达成代理清算合作意向,签订《代理清算》协议。
  2. 代理客户预计未来业务情况,申报风险敞口限额。
  3. 代理客户在我行开立代理清算资金结算账户。
  4. 我行向代理客户收取最低保证金。
  5. 我行向上海清算所报备与代理客户合作关系。
  6. 我行完成相关客户参数设置。
  7. 双方开展业务。

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(2016-02-22)
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