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人民币汇率衍生品同业做市交易
 

  一、业务简述
  人民币汇率衍生品同业做市交易,是指工商银行通过银行间外汇市场交易系统向同业客户提供的人民币汇率衍生品报价与交易服务。人民币汇率衍生品包括人民币外汇远期、掉期、货币掉期、期权等。其中:
  人民币外汇远期,是指交易双方签订合约,约定在未来某一日(至少两个工作日后)进行人民币对外币买卖的币种、汇率和金额,并在到期日按约定办理资金交割的业务。
  人民币外汇掉期,是指交易双方签订合约,约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期、交割汇率不同的人民币对同一外币的买卖交易业务。
  人民币外汇货币掉期,是指交易双方签订合约,在交易日约定汇率、外币本金金额和本币本金金额,客户与中国工商银行按照一定交换方式交换本金,存续期内按照本外币本金规模及约定利率定期交换利息的业务。
  人民币外汇期权,是指买方向卖方支付一定期权费后获得一项权利,即在未来某一特定日期(行权日),可以选择是否按约定汇率(执行价格)买卖约定金额的外汇。如到期时,期权执行价格与市场价格相比对其有利,买方选择行权;如到期时,期权执行价格与市场价格相比对其不利,买方选择不行权。

  二、适用对象
  具有人民币汇率衍生品交易需求且具备衍生品交易资质的金融机构。

  三、功能特点
  1. 工商银行通过人民币汇率衍生品做市交易向金融机构同业提供了交易人民币汇率衍生产品的便利。
  2. 人民币汇率衍生品类型丰富、要素灵活、交易便捷。

  四、工行优势
  1. 有竞争力的产品报价。工商银行拥有专业且经验丰富的交易、产品设计和量化分析团队,具备灵活的定价机制和较强的竞争力,能够提供较优的产品价格。
  2. 交易品种丰富。工商银行可提供人民币外汇远期、掉期、货币掉期、期权等多种类型人民币汇率衍生产品的做市交易服务。

  五、产品价格
  工商银行根据人民币汇率衍生交易市场的价格走势进行报价,并根据市场变化实时更新。

  六、服务渠道和时间
  同业客户可通过银行间外汇市场交易系统(CFETS)与工商银行进行人民币汇率衍生产品交易。
  交易时间为:每周一至周五9:30至23:30(法定节假日除外)。

  七、操作指南
  1. 协议签署。同业客户与工商银行进行人民币汇率衍生产品交易,须首先与工商银行签订《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》(NAFMII主协议)。
  2. 交易成交。同业客户根据自身需求可通过银行间外汇市场交易系统向工商银行交易人员就人民币汇率衍生产品交易进行询价(包括交易类型、交易币种、交易方向、交易金额等要素),工商银行交易人员向客户反馈最新报价,客户如认可报价双方达成交易。

  八、风险提示
  1. 汇率风险
  本产品包含人民币外汇交割。可能因汇率波动产生浮动盈亏。
  2. 利率风险
  本产品包含不同交易币种的利率交换,无论是协议约定交换方式为固定利率或是浮动利率,不同币种利率的波动可能导致客户产生浮动盈亏。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以当地网点的公告与规定为准。

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(2016-11-29)
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