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亚洲汇市23日美元兑日元外汇期权隐含波动率走高

 

  亚洲汇市23日,美元兑日元外汇期权走高,因中东局势不确定性加大提振期权需求;基准1个月期美元兑日元平价期权的隐含波动率报9.00%/9.70%。

  综合媒体2月23日报道,亚洲汇市23日,美元兑日元外汇期权隐含波动率走高,因中东地区局势不确定性加大导致美元兑日元下跌,这提振了投资者对期权的需求。基准1个月期美元兑日元平价期权的隐含波动率报9.00%/9.70%,纽约汇市22日报8.95%/9.25%。

  某大型日资银行的期权交易商称,不仅是美元兑日元外汇期权隐含波动率呈上升势头,其他许多期限不一的外汇期权的隐含波动率也普遍走高。

  另一位某大型经纪行驻东京的期权交易商称,一位投资者买进了一组隐含波动率差为0.60%的美元看跌兑日元看涨期权组合,到期日为5月25日,面值1亿美元;该期权组合为,买进一份隐含波动率为10.50%的美元看跌兑日元看涨期权,执行价为80.00日元,与此同时,卖出一份隐含波动率为9.90%的美元看涨兑日元看跌期权,执行价为86.00日元。

  上述银行期权交易商称,还有一些投资者迅速卖出期权以锁定获利。一位投资者在9.10%的隐含波动率水平卖出一份3月3日到期的美元看跌兑日元看涨期权,执行价为82.55日元,面值为5,000万-1亿美元。

  另一位投资者在9.00%的隐含波动率水平卖出一份3月4日到期的美元看涨兑日元看跌期权合约,执行价为84.00日元,面值为5,000万-1亿美元。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。


(世华财讯 2011-02-23)
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