您可以输入30
您所在的位置:
银华深证100指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书
 
  
    基金管理人:银华基金管理股份有限公司
    基金托管人:中国民生银行股份有限公司
    注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
    上市地点:深圳证券交易所
    上市日期:2021 年 1 月 20 日
    公告日期:2021 年 1 月 15 日
    目 录
    
    一、重要声明与提示..................................................1
    二、基金概览........................................................2
    三、基金的历史沿革与上市交易........................................3
    四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况........................5
    五、基金主要当事人简介..............................................6
    六、基金合同摘要...................................................13
    七、基金财务状况...................................................14
    八、基金投资组合...................................................14
    九、重大事件揭示...................................................21
    十、基金管理人承诺.................................................22
    十一、基金托管人承诺...............................................23
    十二、基金上市推荐人意见...........................................24
    十三、备查文件目录.................................................25
    附件:基金合同摘要.................................................26 
    上市交易公告书
    1
    一、重要声明与提示
    《银华深证 100 指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书》(以下简称“本
    公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
    《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格
    式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,银华深证 100
    指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事
    保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
    的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确
    性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国证监会、深圳证券交易所对银华深证 100 指数证券投资基金(LOF)上
    市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
    本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
    凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅发布在本公司网站
    ( http://www.yhfund.com.cn ) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
    (http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《银华深证 100 指数证券投资基金(LOF)
    招募说明书》及其更新(以下简称招募说明书)。
    上市交易公告书
    2
    二、基金概览
    1、基金名称:银华深证100指数证券投资基金(LOF)
    2、基金类型:股票型证券投资基金
    3、基金运作方式:契约型开放式。
    4、基金场内简称:银华100
    基金简称:银华深证100指数
    5、基金代码:161812
    6、标的指数名称:深证100价格指数
    7、标的指数代码:399330
    8、基金份额总额:截至2021年1月13日,本基金的基金份额总额为
    1,226,974,224.70份
    9、基金份额净值:截至2021年1月13日,本基金的基金份额净值为1.670元
    10、本次上市交易的基金份额:981,808,116.00份(截至2021年1月13日)
    11、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
    12、上市交易日期:2021年1月20日
    13、基金管理人:银华基金管理股份有限公司
    14、基金托管人:中国民生银行股份有限公司
    15、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公
    司
    上市交易公告书
    3
    三、基金的历史沿革与上市交易
    (一)本基金的历史沿革
    银华深证 100 指数证券投资基金(LOF)由银华深证 100 指数分级证券投资
    基金终止分级运作并变更而来。
    银华深证 100 指数分级证券投资基金依据《中华人民共和国证券投资基金
    法》于 2010 年 3 月 16 日获中国证监会证监许可【2010】302 号文核准募集。银
    华深证 100 指数分级证券投资基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司
    (以下简称“基金管理人”),基金托管人为中国民生银行股份有限公司。银华
    深证 100 指数分级证券投资基金于 2010 年 4 月 1 日至 2010 年 4 月 30 发售,募
    集期间含本息共募集 2,203,888,365.95 份基金份额,基金管理人于 2010 年 5
    月 7 日获得中国证监会书面确认,《银华深证 100 指数分级证券投资基金基金合
    同》自该日起生效。
    为落实《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》关于分级基金的整改
    要求,并根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定,
    经与基金托管人协商一致并报监管部门备案后,基金管理人对《银华深证 100
    指数分级证券投资基金基金合同》先后完成了两次修改:基金管理人于 2020 年
    11 月 18 日发布《关于银华深证 100 指数分级证券投资基金修订基金合同的公
    告》,基金合同的修订涉及根据监管规定取消分级机制,此次基金合同的修订自
    2020 年 11 月 19 日生效;基金管理人于 2020 年 12 月 2 日发布《关于银华深证
    100 指数分级证券投资基金之银华稳进份额和银华锐进份额终止运作、终止上市
    并修改基金合同的公告》,制定分级份额终止运作的实施方案。修订后的《银华
    深证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效,《银
    华深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。因此,银华深证 100
    指数分级证券投资基金的基金名称相应变更为“银华深证 100 指数证券投资基金
    (LOF)”。
    根据《关于银华深证 100 指数分级证券投资基金之银华稳进份额和银华锐进
    份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,银华稳进份额与银华锐进份
    上市交易公告书
    4
    额于 2021 年 1 月 4 日起终止在深圳证券交易所上市交易,并以 2020 年 12 月 31
    日为份额折算基准日,折算基准日登记在册的银华稳进份额和银华锐进份额折算
    为银华深证 100 份额场内份额。基金管理人于 2021 年 1 月 5 日在《证券时报》、
    深圳证券交易所网站及基金管理人网站发布了《关于银华深证 100 指数分级证券
    投资基金之银华稳进份额和银华锐进份额基金份额折算结果的公告》。
    (二)本基金上市交易的主要内容
    1、本基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所,深证上
    [2021]62号
    2、上市交易日期:2021年1月20日
    3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
    4、基金场内简称:银华100
    5、基金交易代码:161812
    6、本次上市交易份额:981,808,116.00份
    7、未上市交易份额的流通规定:对于托管在场外的份额,基金份额持有人
    在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可
    上市流通。
    上市交易公告书
    5
    四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
    (一)基金份额持有情况
    截至 2021 年 1 月 13 日,本基金持有人户数为 27,613 户,平均每户持有的
    基金份额为 44,434.66 份;其中,场内基金份额持有人户数为 21,656 户,平均
    每户持有的基金份额为 45,336.54 份。
    截至 2021 年 1 月 13 日,本基金基金总份额为 1,226,974,224.70 份,其中
    场内机构投资者持有的基金份额 300,703,993.00 份,占本基金总份额的 24.51%;
    场内个人投资者持有的基金份额 681,104,123.00 份,占本基金总份额的 55.51%;
    场外机构投资者持有的基金份额 167,383,413.50 份,占本基金总份额的 13.64%;
    场外个人投资者持有的基金份额 77,782,695.20 份,占本基金总份额的 6.34%。
    (二)基金份额场内前十名持有人情况
    截至 2021 年 1 月 13 日,本次上市交易的银华深证 100 指数证券投资基金
    (LOF)份额场内前十名持有人情况
    序号 基金份额持有人名称 持有银华 100 份额 占银华 100 份额比(%)
    1 新华人寿保险股份有限公司 192,310,574.00 19.59
    2 郭璐 62,750,888.00 6.39
    3 中国银河证券股份有限公司 58,210,658.00 5.93
    4 陈志伟 18,515,007.00 1.89
    5 张思远 17,868,392.00 1.82
    6 中国农业银行股份有限公司企业
    年金计划-中国银行股份有限公
    司
    11,764,260.00 1.20
    7 工银瑞信基金公司-农行-中国
    农业银行离退休人员福利负债 10,499,209.00 1.07
    8 云莉 5,949,359.00 0.61
    9 甘丽 5,225,386.00 0.53
    10 张德孝 5,104,450.00 0.52
    合计 388,198,183.00 39.54
    注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于
    四舍五入的原因,占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
    上市交易公告书
    6
    五、基金主要当事人简介
    (一)基金管理人
    1、基本信息
    名称:银华基金管理股份有限公司
    法定代表人:王珠林
    总经理:王立新
    设立日期:2001年5月28日
    注册资本:2.222亿元人民币
    住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
    办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
    设立批准文号:中国证监会证监基金字[2001]7号
    统一社会信用代码:914403007109283569
    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
    存续期间:持续经营
    股东及其出资比例:
    持股单位 占总股本比例
    西南证券股份有限公司 44.10%
    第一创业证券股份有限公司 26.10%
    东北证券股份有限公司 18.90%
    山西海鑫实业有限公司 0.90%
    珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 3.57%
    珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 3.20%
    珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 3.22%
    联系人:冯晶
    电话:010-58163000
    传真:010-58163090
    2、经营概况
    上市交易公告书
    7
    银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监
    基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司,注册资本为2.222亿元人民币。
    银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股
    份有限公司”。
    公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司
    董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审
    计委员会”四个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相
    关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的
    监督。
    公司监事会由4位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高
    级管理人员的行为进行监督。
    公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理一
    部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、FOF投资管理部、
    研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交易管理部、风险管理部、
    产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行
    部、监察稽核部、内部审计部、人力资源部、公司办公室、财务行政部、深圳管
    理部等24个职能部门,并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外,公
    司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构,同时下设“主动型A
    股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决策、基金
    中基金投资决策及基金投资顾问投资决策”六个专门委员会。公司投资决策委员
    会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。
    各部门主要职能如下:
    投资管理一部、投资管理二部:根据主动型A股投资决策委员会制定的原则
    进行投资。
    投资管理三部:主要负责固定收益产品的投资、研究工作。
    量化投资部:基金的投资管理(包括指数基金、ETF及主动量化基金的管理)、
    数量化投资策略和模型研究与开发、量化产品的设计和创新、为其他部门提供金
    融工程支持。
    研究部:负责宏观策略、行业和公司研究。
    市场营销部:负责营销策划、客户服务、市场推广、产品销售、销售渠道管
    上市交易公告书
    8
    理等工作。
    机构业务部:机构业务、特定客户资产管理业务(包括特定多个客户资产管
    理业务)产品营销、公募基金的高端客户直销、公司大客户服务与维护等工作。
    产品开发部:负责新产品开发、现有产品管理、产品管理规划等工作。
    境外投资部:负责公司QDII产品的投资、研究工作,并协助QDII产品的设计、
    发行等工作。
    FOF 投资管理部:负责基金中基金(FOF)及其他资产配置型投资管理业务,
    探索并开发各类资管领域的新型业务等。
    交易管理部:负责公司所有产品的交易管理工作。
    养老金业务部:负责企业年金业务的市场开发、客户维护和产品推广;负责
    全国社保基金和地方社保基金等养老金业务的市场开发、客户维护和产品推广。
    风险管理部:负责公司风险管理体系的建设及风险监控工作。
    运作保障部:负责公司基金的注册登记、资金清算、会计核算、估值。
    信息技术部:负责信息系统规划、系统开发、维护及后台运作支持工作。
    互联网金融部:负责线上业务,包括产品的线上直销、智能投顾、理财服务
    及金融科技创新。
    投资银行部:负责公司的资本运作,以及与并购、融资等投资银行业务相关
    的一二级市场产品设计与实施。
    公司办公室:负责公司董事会相关工作,负责文档、印鉴管理,公司品牌建
    设、市场调研以及其他行政工作。
    人力资源部:负责人力资源规划、公司组织管理与发展等。
    财务行政部:负责公司财务管理、会计核算,行政、后勤等相关工作。
    深圳管理部:负责公司财务管理、会计核算、税务报送,与主管机关及相关
    单位的联络沟通,以及其他行政工作等。
    监察稽核部:负责对公司各项业务进行合规性审查,对公司经营管理和基金
    运作的合规性进行检查并出具合规意见,处理日常法律事务、信息披露事务等。
    战略发展部:以战略发展为导向,负责国内外资管行业新动向、行业政策、
    市场供求、竞争对手等的调查研究;负责拟定战略发展规划和实施方案供决策层
    讨论和决策;负责战略发展相关方案的落地及实施。
    内部审计部:根据监管规范和公司要求,负责公司各项审计工作。
    上市交易公告书
    9
    北京分公司:负责所辖区域内的行政管理。
    青岛分公司:负责青岛地区市场业务及所辖区域内的行政管理。
    上海分公司:负责上海地区市场业务及所辖区域内的行政管理。
    信息披露负责人及咨询电话:杨文辉;010-58163096。
    截至2020年12月31日,我司共有员工520人,其中已通过高管资格培训和考
    试的共6人,已通过基金从业资格考试(含通过高管资格考试)的共487人。
    3、本基金基金经理
    周毅先生:副总经理,硕士学位。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、
    巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职,曾任银华全球
    核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华抗通胀主
    题证券投资基金(LOF)、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金及银华
    深证100指数分级证券投资基金基金经理和公司总经理助理职务。现任公司副总
    经理,兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华国际
    资本管理有限公司总经理,并同时兼任银华深证100指数证券投资基金(LOF)基
    金经理职务。
    张凯先生:硕士学位。毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限
    公司,曾担任公司量化投资部金融工程助理分析师及基金经理助理职务,自2012
    年11月14日至2020年11月25日担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基
    金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日兼任银华中证800等权重指数增强分
    级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日兼任银华全球核心
    优选证券投资基金基金经理,自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开
    放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年4月25日至2018年11月30日兼
    任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至
    2020年11月29日兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2019年6
    月28日起兼任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年8
    月29日至2020年12月31日兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理,自
    2019年12月6日起兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经
    理,自2020年11月26日起兼任银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)基金
    经理,自2020年11月30日起兼任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,
    自2021年1月1日起兼任银华深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。
    上市交易公告书
    10
    (二)基金托管人
    1、基本情况
    名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
    住所:北京市西城区复兴门内大街2号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
    法定代表人:高迎欣
    成立时间:1996年2月7日
    基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
    组织形式:其他股份有限公司(上市)
    注册资本:28,365,585,227元人民币
    存续期间:1996年02月07日至长期
    电话:010-58560666
    联系人:罗菲菲
    中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银
    行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企
    业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生
    银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国
    民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持
    了快速健康的发展势头。
    2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌
    上市。2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交
    易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民
    币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商
    业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成
    股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。2009
    年11月26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。
    中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管
    理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,
    在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两
    率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商
    上市交易公告书
    11
    业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,
    树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
    民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖;
    民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金
    融服务银行”;
    民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银
    行”奖项;
    民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”
    奖项;
    民生银行荣获VISA颁发的“最佳产品设计创新奖”;
    民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资
    产管理银行”;
    民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优
    秀交易商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行
    间本币市场优秀债券交易商”奖项;
    民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”
    和“2016年度优秀信用债做市商”奖项;
    民生银行荣获英国WPP(全球最大的传媒集团之一)颁发的“2017年度最具
    价值中国品牌100强”;
    民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。
    2、主要人员情况
    张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托管人
    高级管理人员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,具有26
    年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。历任
    中国民生银行西安分行副行长,中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委
    书记。
    3、基金托管业务经营情况
    中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华
    人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更
    好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部
    上市交易公告书
    12
    从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原
    则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工74人,
    平均年龄38岁,100%员工拥有大学本科以上学历,64%以上员工具有硕士以上文
    凭。
    中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的
    经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平
    台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2020年9
    月30日,中国民生银行已托管257只证券投资基金。中国民生银行资产托管部于
    2018年2月6日发布了“爱托管”品牌,近百余家资管机构及合作客户的代表受邀
    参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心,致力于为客户提供全面的
    综合金融服务。对内大力整合行内资源,对外广泛搭建客户服务平台,向各类托
    管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务,得到各界的充分认可,也在市
    场上树立了良好品牌形象,成为市场上一家有特色的托管银行。自2010年至今,
    中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新
    托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21
    世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖,尤其2019年,获得由金融
    时报社和国家金融与发展实验室共同评出的“年度最佳托管银行”奖项。
    (三)基金验资机构
    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
    法定代表人:毛鞍宁
    经办注册会计师:王珊珊、贺耀
    电话:010-58153000
    传真:010-85188298
    联系人:贺耀
    上市交易公告书
    
    13
    六、基金合同摘要
    基金合同摘要见附件。
    上市交易公告书
    14
    七、基金财务状况
    本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
    本基金 2021 年 1 月 13 日资产负债表(未经审计)如下:
    银华深证 100 指数证券投资基金(LOF)
    2021 年 1 月 13 日资产负债表
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    资产
    银行存款 191,121,435.79
    结算备付金 6,319,272.04
    存出保证金 735,518.92
    交易性金融资产 1,924,376,647.97
    其中:股票投资 1,924,376,647.97
     债券投资 -
    资产支持证券投资 -
    衍生金融资产 -
    买入返售金融资产 -
    应收证券清算款 31,186,735.37
    应收股利 -
    应收利息 47,051.96
    应收申购款 434,568.74
    其他资产 -
    资产总计 2,154,221,230.79
    负债及所有者权益
    负债
    应付证券清算款 -
    应付管理人报酬 877,183.03
    应付托管费 175,436.59
    应付交易费用 5,551,310.84
    应付税费 -
    应付赎回款 98,176,013.12
    其他负债 752,239.56
    负债合计 105,532,183.14
    
    所有者权益
    实收基金 918,322,914.52
    上市交易公告书
    15
    未分配利润 1,130,366,133.13
    所有者权益合计 2,048,689,047.65
    负债及所有者权益总计 2,154,221,230.79
    截至2021年1月13日,银华深证100指数证券投资基金(LOF)
    份额净值为 1.670 元。
    上市交易公告书
    16
    八、基金投资组合
    截至公告前两个工作日即 2021 年 1 月 13 日,银华深证 100 指数证券投资基
    金(LOF)的投资组合如下:
    (一) 基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 1,924,376,647.97 89.33
    其中:股票 1,924,376,647.97 89.33
    2 基金投资 - -
    3 固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    4 贵金属投资 - -
    5 金融衍生品投资 - -
    6 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返
    售金融资产 - -
    7 银行存款和结算备付金合计 197,440,707.83 9.17
    8 其他资产 32,403,874.99 1.50
    9 合计 2,154,221,230.79 100.00
    注:由于四舍五入的原因,“占基金总资产的比例”分项之和与合计可能有
    尾差。
    (二)按行业分类的股票投资组合
    1、2021 年 1 月 13 日指数投资按行业分类的境内股票投资组合
    代
    码
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    (%)
    A 农、林、牧、渔业 44,174,497.98 2.16
    B 采矿业 - -
    C 制造业 1,419,048,298.33 69.27
    D
    电力、热力、燃气及水生产
    和供应业 1,921,708.36 0.09
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 6,242,640.75 0.30
    G 交通运输、仓储和邮政业 38,183,204.56 1.86
    H 住宿和餐饮业 - -
    I
    信息传输、软件和信息技术
    服务业 67,559,688.59 3.30
    上市交易公告书
    17
    J 金融业 176,031,310.15 8.59
    K 房地产业 47,573,562.50 2.32
    L 租赁和商务服务业 31,174,796.10 1.52
    M 科学研究和技术服务业 6,693,540.81 0.33
    N 水利、环境和公共设施管理
    业
    - -
    O 居民服务、修理和其他服务
    业
    - -
    P 教育 9,620,831.15 0.47
    Q 卫生和社会工作 59,150,098.44 2.89
    R 文化、体育和娱乐业 16,921,623.20 0.83
    S 综合 - -
    合计 1,924,295,800.92 93.93
    2、2021 年 1 月 13 日积极投资按行业分类的境内股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    (%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 - -
    C 制造业 80,847.05 0.00
    D
    电力、热力、燃气及水
    生产和供应业 - -
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 - -
    G
    交通运输、仓储和邮政
    业
    - -
    H 住宿和餐饮业 - -
    I
    信息传输、软件和信息
    技术服务业 - -
    J 金融业 - -
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 - -
    N 水利、环境和公共设施
    管理业 - -
    O 居民服务、修理和其他
    服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计 80,847.05 0.00
    上市交易公告书
    18
    3、2021 年 1 月 13 日按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金 2021 年 1 月 13 日未持有港股通股票投资。
    (三)2021 年 1 月 13 日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名
    股票投资明细
    1、2021 年 1 月 13 日指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的
    前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
    值比例(%)
    1 000858 五粮液 432,629 132,094,612.57 6.45
    2 000333 美的集团 1,123,515 116,104,040.10 5.67
    3 000568 泸州老窖 402,515 107,149,493.00 5.23
    4 300750 宁德时代 251,358 96,772,830.00 4.72
    5 002475 立讯精密 1,399,129 86,899,902.19 4.24
    6 300760 迈瑞医疗 184,108 79,794,248.28 3.89
    7 300059 东方财富 1,851,353 71,943,577.58 3.51
    8 002594 比亚迪 233,152 55,793,273.60 2.72
    9 300124 汇川技术 516,114 46,398,648.60 2.26
    10 000651 格力电器 650,988 42,262,140.96 2.06
    2、2021 年 1 月 13 日积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的
    前五名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
    值比例(%)
    1 300910 瑞丰新材 474 23,723.70 0.00
    2 300884 狄耐克 499 13,752.44 0.00
    3 300909 汇创达 386 12,792.04 0.00
    4 300902 国安达 551 10,672.87 0.00
    5 300911 亿田智能 309 10,048.68 0.00
    (四)2021年1月13日按债券品种分类的债券投资组合
    2021年1月13日,本基金未持有债券。
    (五)2021 年 1 月 13 日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名
    债券投资明细
    2021年1月13日,本基金未持有债券。
    (六)2021 年 1 月 13 日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名
    资产支持证券投资明细
    2021 年 1 月 13 日,本基金未持有资产支持证券。
    上市交易公告书
    19
    (七)2021 年 1 月 13 日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名
    权证投资明细
    2021 年 1 月 13 日,本基金未持有权证。
    (八)2021 年 1 月 13 日本基金投资的股指期货交易情况说明
    2021 年 1 月 13 日,本基金未持有股指期货。
    2021 年 1 月 13 日,本基金自基金合同生效日至 2021 年 1 月 13 日未进行股
    指期货交易。
    (九)投资组合报告附注
    1、本基金投资的前十名证券的发行主体自基金合同生效日至 2021 年 1 月
    13 日没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
    处罚的情形。
    2、自基金合同生效日至 2021 年 1 月 13 日,本基金投资的前十名股票未超
    出基金合同规定的备选股票库。
    3、其他资产构成如下:
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 735,518.92
    2 应收证券清算款 31,186,735.37
    3 应收股利 -
    4 应收利息 47,051.96
    5 应收申购款 434,568.74
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 32,403,874.99
    4、2021 年 1 月 13 日持有的处于转股期的可转换债券明细
    2021 年 1 月 13 日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    5、2021 年 1 月 13 日前十名股票中存在流通受限情况的说明
    2021 年 1 月 13 日,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
    2021 年 1 月 13 日,本基金积极投资的前五名股票中存在流通受限情况如下:
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分
    的公允价值
    占基金资产
    净值比例
    流通受限情况说
    明
    上市交易公告书
    20
    (元) (%)
    1 300910 瑞丰新材 23,723.70 0.00 新发流通受限
    2 300884 狄耐克 13,752.44 0.00 新发流通受限
    3 300909 汇创达 12,792.04 0.00 新发流通受限
    4 300902 国安达 10,672.87 0.00 新发流通受限
    5 300911 亿田智能 10,048.68 0.00 新发流通受限
    上市交易公告书
    21
    九、重大事件揭示
    本基金管理人于2019年7月27日发布《银华基金管理股份有限公司关于旗下
    部分基金可投资于科创板股票的公告》。本基金可根据投资策略需要或市场环境
    的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创
    板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票,会
    面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,
    包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政
    策风险等。
    上市交易公告书
    22
    十、基金管理人承诺
    本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:
    (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、
    勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
    (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露
    所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、深圳证券交易所
    的监督管理。
    (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
    播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
    上市交易公告书
    23
    十一、基金托管人承诺
    基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
    (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专
    门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财
    产托管事宜。
    (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投
    资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
    购、赎回对价的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和
    支付等行为进行监督和核查。
    (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法
    规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管
    理人改正。
    (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,
    同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
    上市交易公告书
    24
    十二、基金上市推荐人意见
    本基金无上市推荐人。
    上市交易公告书
    25
    十三、备查文件目录
    (一)中国证监会核准银华深证100指数分级证券投资基金募集的文件;
    (二)《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》;
    (三)《银华深证100指数分级证券投资基金托管协议》;
    (四)《银华深证100指数证券投资基金(LOF)基金合同》;
    (五)《银华深证100指数证券投资基金(LOF)托管协议》;
    (六)关于银华基金管理有限公司募集设立银华深证100指数分级证券投资
    基金之法律意见书;
    (七)基金管理人业务资格批件和营业执照;
    (八)基金托管人业务资格批件和营业执照;
    (九)中国证监会要求的其他文件。
    基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;《基金合同》、
    《托管协议》及其余备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到
    存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
    银华基金管理股份有限公司
    2021 年 1 月 15 日
    上市交易公告书
    26
    附件:基金合同摘要
    一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
    (一)基金管理人简况
    名称:银华基金管理股份有限公司
    住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
    办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城中二办公楼 15
    层
    邮政编码:100738
    法定代表人:王珠林
    成立时间:2001 年 5 月 28 日
    批准设立机关:中国证券监督管理委员会
    批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]7 号
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币
    存续期间:持续经营
    (二)基金管理人的权利与义务
    1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
    但不限于:
    (1)依法募集基金;
    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
    并管理基金财产;
    (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
    准的其他费用;
    (4)销售基金份额;
    (5)召集基金份额持有人大会;
    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
    人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
    并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
    上市交易公告书
    27
    (8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监
    督和处理;
    (9)担任或委托及更换其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登
    记业务并获得《基金合同》规定的费用,并对登记机构的代理行为进行必要的监
    督和检查。
    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
    (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
    (12)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转
    换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和《基金合同》规定的范围
    内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方
    式;
    (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
    益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
    (14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券;
    (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
    实施其他法律行为;
    (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
    供服务的外部机构;
    (17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
    2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
    但不限于:
    (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
    基金份额的申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基
    金销售与服务代理协议及有关法律法规规定,应呈报中国证监会和其他监管部
    门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (2)办理基金备案手续;
    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
    用基金财产;
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
    上市交易公告书
    28
    的经营方式管理和运作基金财产;
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
    保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
    管理,分别记账,进行证券投资;
    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
    财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    (7)依法接受基金托管人的监督;
    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符
    合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定
    基金份额申购、赎回的价格;
    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
    (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
    及报告义务;
    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
    《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
    向他人泄露;
    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
    人分配基金收益;
    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
    大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
    关资料 15 年以上;
    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
    保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
    公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
    变现和分配;
    上市交易公告书
    29
    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
    并通知基金托管人;
    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
    权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
    金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
    人利益向基金托管人追偿;
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
    金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
    到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
    他法律行为;
    (24)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
    (25)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基
    金份额持有人名册;
    (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (27)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人利益的活动;
    (28)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
    益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管
    理;
    (29)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (三)基金托管人简况
    名称:中国民生银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号
    法定代表人:高迎欣
    成立时间:1996 年 2 月 7 日
    组织形式:其他股份有限公司(上市)
    注册资本:人民币 28,365,585,227.00 元
    基金托管资格批文及文号:证监基金字[2004]101 号
    上市交易公告书
    30
    批准设立机关:中国证券监督管理委员会
    存续期间:1996 年 02 月 07 日至长期
    (四)基金托管人的权利与义务
    1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
    但不限于:
    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
    保管基金财产;
    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
    准的其他收入;
    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
    金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
    情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分
    公司和深圳分公司开设证券账户;
    (5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;
    (6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,
    负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算;
    (7)依法召集基金份额持有人大会;
    (8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
    (9)按规定取得基金份额持有人名册资料;
    (10)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
    2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
    但不限于:
    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
    合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
    确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
    基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
    上市交易公告书
    31
    保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
    财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约
    定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
    有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
    额申购、赎回价格;
    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
    明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
    基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
    了适当的措施;
    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
    上;
    (12)建立并保存基金份额持有人名册;
    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
    赎回款项;
    (15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召
    集基金份额持有人大会;
    (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
    分配;
    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
    和银行监管机构,并通知基金管理人;
    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
    上市交易公告书
    32
    责任不因其退任而免除;
    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
    务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金
    管理人追偿;
    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
    (22)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人利益的活动
    ;
    (23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (五)基金份额持有人
    基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
    基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金份额持有人
    和《基金合同》当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作
    为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
    每一份基金份额按《基金合同》约定拥有同等的权益。
    1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
    包括但不限于:
    (1)分享基金财产收益;
    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    (3)依法申请赎回其持有的基金份额;
    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
    审议事项行使表决权;
    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
    (7)监督基金管理人的投资运作;
    (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依
    法提起诉讼;
    (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
    2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
    包括但不限于:
    (1)遵守法律法规、《基金合同》及其他有关规定;
    上市交易公告书
    33
    (2)缴纳基金申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
    (3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
    有限责任;
    (4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
    (5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代
    销机构处获得的不当得利;
    (6)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
    (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    (一)会议召集人及召集方式
    1.除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金
    管理人召集;
    2.基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
    3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
    出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并
    书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
    日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
    金托管人自行召集。
    4.单独或合计持有基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事
    项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管
    理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的
    基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决
    定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有基金份额 10%
    以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出
    书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书
    面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,
    应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
    5.单独或合计持有基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事
    项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独
    上市交易公告书
    34
    或合计持有基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至
    少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人
    大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
    6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
    登记日。
    (二)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1.召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 天,在指定媒介公
    告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    (1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;
    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;
    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    (4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
    有效期限等)、送达时间和地点;
    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    (7)召集人需要通知的其他事项。
    2.采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和表
    决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、
    委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。
    3.如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见
    的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人到指定地点
    对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行通知基金管
    理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托
    管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
    (三)议事程序
    (1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
    布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
    大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
    上市交易公告书
    35
    大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
    代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
    代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次
    基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额
    持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
    (或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委
    托人姓名(或单位名称)等事项。
    (2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
    截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
    机关监督下形成决议。
    (四)表决
    基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    1.一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
    权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通
    过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    2.特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
    决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。
    转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以
    特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合
    会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议
    通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表
    决,但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
    审议、逐项表决。
    上市交易公告书
    36
    三、基金收益分配原则、执行方式
    (一)基金的收益分配原则
    1.本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配
    比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分
    红公告;
    2.本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份
    额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利自
    动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配
    方式是现金分红。红利再投资方式免收再投资的费用;
    本基金场内收益分配方式参照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责
    任公司的相关规定;
    3.每一基金份额享有同等分配权;
    4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金
    管理人可在法律法规允许的前提下,与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基
    金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开
    基金份额持有人大会。
    (二)收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
    分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    (三)收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
    披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
    (四)基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。对于
    场外份额,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续
    费用时,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再
    投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。对于场内份额,参照深圳证
    券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
    上市交易公告书
    37
    四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
    (一)基金费用的种类
    1.基金管理人的管理费;
    2.基金托管人的托管费;
    3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
    5.基金份额持有人大会费用;
    6.基金的证券交易费用;
    7.基金上市初费和上市月费;
    8.基金财产拨划支付的银行费用;
    9.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
    用。
    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
    (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
    确定,法律法规另有规定时从其规定。
    (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1.基金管理人的管理费
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计
    算方法如下:
    H=E×年管理费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
    费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
    性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    2.基金托管人的托管费
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计
    算方法如下:
    H=E×年托管费率÷当年天数
    上市交易公告书
    38
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
    费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
    性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相
    应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
    五、基金财产的投资方向和投资限制
    (一)投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证 100 指数的成份股、备
    选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、债券回购以及法律法规或监管
    机构允许本基金投资的其它金融工具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比
    例为 90%-95%,其中投资于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股
    票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基
    金资产比例为 5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为 0-3%,现金或者到期日
    在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%)。其中,现金不包括结算备付
    金、存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
    程序后,可以将其纳入投资范围。
    (二)禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
    1.承销证券;
    2.向他人贷款或提供担保;
    3.从事承担无限责任的投资;
    4.买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
    5.向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行
    的股票或债券;
    6.买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基
    金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
    上市交易公告书
    39
    7.从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
    8.依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其
    他活动。
    如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序
    后可不受上述规定的限制。
    (三)投资组合限制
    本基金的投资组合将遵循以下限制:
    1.基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所
    申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    2.本基金不得违反《基金合同》有关投资范围、投资策略、投资比例等内容
    的约定;
    3.法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
    4.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计,不得超过基金资产净值的
    15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
    因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受
    限资产的投资;
    5.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
    开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
    持一致;
    基金的投资组合应在《基金合同》生效之日起 6 个月内达到规定的标准。基
    金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开始。
    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
    限制。
    除上述 4、5 项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权
    分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
    定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
    六、基金资产净值的计算方法和公告方式
    1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额
    上市交易公告书
    40
    的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,
    从其规定。
    每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金
    资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
    由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时
    进行。
    七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
    (一)《基金合同》的终止
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    1.基金份额持有人大会决定终止的;
    2.基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基
    金托管人承接的;
    3.《基金合同》约定的其他情形;
    4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (二)基金财产的清算
    1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
    成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
    基金清算。
    2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
    人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
    员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
    估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4.基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    上市交易公告书
    41
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
    报告出具法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
    (7)对基金财产进行分配。
    5.基金财产清算的期限为 6 个月。
    (三)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
    用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (四)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
    财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
    份额比例进行分配。
    (五)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
    货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财
    产清算小组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在
    指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
    (六)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
    八、争议解决方式
    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
    议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
    时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当
    事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
    《基金合同》受中国法律管辖。
    九、《基金合同》存放地和投资者取得《基金合同》的方式
    《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构
    的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复
    印件,但内容应以《基金合同》正本为准。
    

【关闭窗口】