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南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
 
  基金管理人:南方基金管理有限公司
    
     基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    
     截止日:2017年09月08日
    
     重要提示
    
     本基金经中国证监会2016年9月20日证监许可[2016]2144号文注册募集。本基金的基金合同于2017年3月9日正式生效。
    
     基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    
     本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。
    
     投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
    
     基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    
     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
    
     本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    
     本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年9月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日(未经审计)。
    
     § 1 基金管理人
    
     1.1 基金管理人概况
    
     名称:南方基金管理有限公司
    
     住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
    
     成立时间:1998年3月6日
    
     法定代表人:张海波
    
     注册资本:3亿元人民币
    
     电话:(0755)82763888
    
     传真:(0755)82763889
    
     联系人:鲍文革
    
     南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。2014年公司进行增资扩股,注册资本金达3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
    
     1.2 主要人员情况
    
     1.2.1 董事会成员
    
     张海波先生,董事长,1963年出生,籍贯安徽,工商管理硕士,十九年证券从业经历,中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员,江苏省人民政府办公厅调研员。1998年12月加入华泰证券,曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董事长等职务,曾分管投资银行、固定收益投资、资产管理、直接投资、海外业务、计划财务、人力资源等工作。现任南方基金管理有限公司党委书记、董事长。
    
     王连芬女士,董事,1966年出生,籍贯天津,金融专业硕士,二十四年证券从业经历,中国籍。历任赛格集团销售,深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。
    
     张辉先生,董事,1975年出生,籍贯浙江,管理学博士,十九年证券从业经历,中国籍。曾任职于北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司。2003年2月加入华泰证券,先后担任华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。
    
     冯青山先生,董事,1966年出生,籍贯江西,工学学士,中国籍。历任陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第42集团军政治部组织处副营职干事、驻香港部队政治部组织处正营职干事、驻澳门部队政治部正营职干事、陆军第163师政治部宣传科副科长(正营职)、深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、深圳市纪委办公厅副主任、深圳市纪委党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。
    
     李平先生,董事,1981年出生,籍贯四川,工商管理硕士,中国籍。历任深圳市城建集团办公室文秘、董办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室(信访办)高级主管。现任深圳市投资控股有限公司企业三部高级主管。
    
     李自成先生,董事,1961年出生,籍贯福建,近现代史专业硕士,中国籍。历任厦门大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。
    
     王斌先生,董事,1970年出生,籍贯安徽,临床医学博士,中国籍。历任安徽泗县人民医院临床医生、瑞金医院主治医师、兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。
    
     杨小松先生,董事,1970年出生,籍贯四川,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍。历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部职员、美国NASDAQ实习职员、证监会处长、副主任、南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理有限公司总裁、党委副书记。
    
     姚景源先生,独立董事,1950年出生,籍贯山东,经济学硕士,中国籍。历任国家经委副处长、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济50人论坛成员、中国统计学会副会长。
    
     李心丹先生,独立董事,1966年出生,籍贯湖南,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员,中国籍。历任东南大学经济管理学院教授、南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、交通银行等单位的博士后指导导师、中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。
    
     周锦涛先生,独立董事,1951年出生,中国香港籍,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会员。历任香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察、香港证券及期货专员办事处证券主任、香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。
    
     郑建彪先生,独立董事,1964年出生,籍贯北京,经济学硕士、工商管理硕士、中国注册会计师,中国籍。历任北京市财政局干部、深圳蛇口中华会计师事务所经理、京都会计师事务所副主任。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。
    
     周蕊女士,独立董事,1971年出生,籍贯广东,法学硕士,中国籍。历任北京市万商天勤(深圳)律师事务所律师、北京市中伦(深圳)律师事务所律师、北京市信利(深圳)律师事务所律师、合伙人。现任金杜律师事务所合伙人、全联并购公会广东分会会长、广东省律师协会女律师工作委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市女企业家协会理事。
    
     1.2.2 监事会成员
    
     吴晓东先生,监事会主席,1969年出生,籍贯江苏,法律博士,中国籍。 历任中国证监会法律部法规处副处长、上市公司监管部并购监管处副处长、上市公司监管部公司治理监督处处长、发行监管部发审委处长、华泰证券合规总监、华泰联合证券党委书记、副总裁、董事长。现任南方基金管理有限公司监事会主席。
    
     舒本娥女士,监事,1964年出生,籍贯江西,大学本科学历,十九年证券从业经历,中国籍。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务总监、华泰联合证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事。
    
     姜丽花女士,监事,1964年出生,籍贯浙江,大学本科学历,高级会计师,中国籍。历任浙江兰溪马涧米厂主管会计、浙江兰溪纺织机械厂主管会计、深圳市建筑机械动力公司会计、深圳市建设集团计划财务部助理会计师、深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理、深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长。现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事、深圳市国际招标有限公司董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。
    
     王克力先生,监事,1961年出生,籍贯福建,船舶工程专业学士,中国籍。历任厦门造船厂技术员、厦门汽车工业公司总经理助理、厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任、厦信置业发展公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资发展部总经理。
    
     林红珍女士,监事,1969年出生,籍贯福建,工商管理硕士,中国籍。历任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经理、兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、风险管理部总经理。现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理、兴证期货管理有限公司董事、兴业创新资本管理有限公司监事。
    
     苏民先生,职工监事,1969年出生,籍贯安徽,计算机硕士研究生,中国籍。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师、华夏证券深圳分公司电脑部经理助理、南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监。现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。
    
     张德伦先生,职工监事,1964年出生,籍贯山东,企业管理硕士学历,中国籍。历任北京邮电大学副教授、华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源管理总部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问。现任南方基金管理有限公司人力资源总监、党委组织部部长、南方资本管理有限公司董事。
    
     林斯彬先生,职工监事,1977年出生,籍贯广东,民商法专业硕士,中国籍。历任金杜律师事务所证券业务部实习律师、上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金监察稽核部法务主管、民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金管理有限公司监察稽核部执行总监。
    
     1.2.3 公司高级管理人员
    
     张海波先生,董事长,简历同上。
    
     杨小松先生,总裁,简历同上。
    
     俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,中国籍。历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003年加入南方基金,曾任南方资本管理有限公司董事长,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
    
     朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士,中国籍。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司,2002年加入南方基金,历任北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
    
     常克川先生,副总裁,中共党员,EMBA工商管理硕士,中国籍。历任中国农业银行副处级秘书,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,华泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务;2011年加入南方基金,任职董事会秘书、纪委书记、南方资本管理有限公司董事,现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。
    
     李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任美国AXA Financial 公司投资部高级分析师,2002年加入南方基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理助理兼固定收益投资总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、首席投资官(固定收益)、南方东英资产管理有限公司(香港)董事。
    
     鲍文革先生,督察长,中国民主同盟盟员,经济学硕士,中国籍。历任财政部中华会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,1998年加入南方基金,历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理,现任南方基金管理有限公司督察长、南方资本管理有限公司董事。
    
     1.2.4 基金经理
    
     魏萌女士,英国埃克塞特大学金融与投资专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于北京爱博诺投资顾问有限公司、伦敦亚洲基金、中航证券、国金证券、长城证券,历任分析师、行业研究员、资深研究员,长期负责跟踪和研究机械行业,2012年获新财富最佳分析师机械行业第三名(小组成员)。2014年9月加入南方基金,任研究部军工制造业板块高级研究员。2017年3月至今,任南方军工混合基金经理。
    
     1.2.5 投资决策委员会成员
    
     副总裁兼首席投资官(固定收益)、南方东英资产管理有限公司(香港)董事李海鹏先生,总裁助理兼首席投资官(权益)史博先生,权益专户投资部负责人蒋峰先生,权益研究部负责人茅炜先生,交易管理部负责人王珂女士,权益投资部负责人张原先生,指数投资部兼数量化投资部负责人罗文杰女士,现金投资部负责人夏晨曦先生,固定收益投资部负责人李璇女士,固定收益专户投资部负责人乔羽夫先生,固定收益研究部负责人陶铄先生。
    
     1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。
    
     § 2 基金托管人
    
     1、基本情况
    
     名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
    
     住所:北京市东城区建国门内大街69号
    
     办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
    
     法定代表人:周慕冰
    
     成立日期:2009年1月15日
    
     批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
    
     基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
    
     注册资本:32,479,411.7万元人民币
    
     存续期间:持续经营
    
     联系电话:010-66060069
    
     传真:010-68121816
    
     联系人:林葛
    
     中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
    
     中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2016年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。
    
     中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
    
     2、主要人员情况
    
     中国农业银行托管业务部现有员工近140名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
    
     3、基金托管业务经营情况
    
     截止到2017年6月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共372只。
    
     (二)基金托管人的内部风险控制制度说明
    
     1、内部控制目标
    
     严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
    
     2、内部控制组织结构
    
     风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
    
     3、内部控制制度及措施
    
     具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
    
     (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    
     基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
    
     当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
    
     1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
    
     2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;
    
     3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
    
     § 3 相关服务机构
    
     3.1 销售机构
    
     3.1.1 直销机构
    
     南方基金管理有限公司
    
     住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
    
     法定代表人:张海波
    
     电话:0755-82763905、82763906
    
     传真:0755-82763900
    
     联系人:张锐珊
    
     3.1.2 代销机构
    
     代销银行:
    
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     代销券商及其他代销机构:
    
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     3.2 登记机构
    
     南方基金管理有限公司
    
     住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
    
     法定代表人:张海波
    
     电话:(0755)82763849
    
     传真:(0755)82763889
    
     联系人:古和鹏
    
     3.3 出具法律意见书的律师事务所
    
     北京市盈科(深圳)律师事务所
    
     注册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层
    
     负责人:姜敏
    
     电话:(0755) 36866820
    
     传真:(0755) 36866661
    
     经办律师:戴瑞冬、付强
    
     3.4 审计基金财产的会计师事务所
    
     名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    
     住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
    
     办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
    
     执行事务合伙人:李丹
    
     联系电话:(021)23238888
    
     传真:(021)23238800
    
     联系人:陈熹
    
     经办注册会计师:薛竞、陈熹
    
     § 4 基金名称
    
     南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
    
     § 5 基金的类型
    
     混合型证券投资基金
    
     § 6 基金的投资目标
    
     在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    
     § 7 基金的投资范围
    
     本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
    
     本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。其中,本基金投资于军工改革主题证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    
     如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
    当程序后,可以将其纳入投资范围。
    
     § 8 基金的投资策略
    
     8.1 投资策略
    
     1、资产配置策略
    
     本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
    
     2、股票投资策略
    
     本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,争取抓住新经济成长,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。
    
     1)“军工改革”股票投资范围的定义
    
     国防军工行业是国民经济的主体,也是“科技创造第一生产力”的典型。更加作为“国之利器、立国之本、强国之源”,一直受到国家高层的重视,我国不断深化军工领域的改革,带来了多方面的利好。本基金主要投资于国防军工板块在各个相关领域的军队改革、军工企业改革、军民融合机制改革、市场化定价改革及国防军工装备技术研发系统改革所带来的巨大投资机会。上述“军工改革”所涉及的主要内容和相关行业以下具体说明。
    
     第一,“军工改革”涉及到的重点领域包括且不限于:
    
     ①军队改革。包括军队领导管理体制改革;联合作战体制改革;军官人力资源政策制度改革;军队规模结构改革;军队现代化改革等。
    
     ②军工企业改革。包括推进军工国有企业改革、完善现代企业制度和国有资产管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失、加强和改进党对国有企业的领导、为国有企业改革创造良好环境条件等方面。
    
     ③军民融合机制改革。包括军用技术转民用和民营资本参与军工科研生产等两大方面;其中改革需要提高对加强军民科技合作重要性的认识,明确军民科技合作的总体要求,加强军民科技合作的规划,提高企业接受军转民技术的能力,创新军民科技合作的方式,鼓励民营企业参与军企的改制,强化军民科技合作的信息交流,加强军民科技合作的中介等。
    
     ④市场化定价改革。包括军队后勤市场化改革、军品市场化定价改革等。
    
     ⑤国防军工装备技术研发系统改革。包括军工事业单位分类改革,军工研究科研院所改制所涉及到的财政科研经费支出与企业税收改革;科研人员收入及社会保障改革;土地制度改革;军工资产定价改革等。
    
     第二,“军工改革”涉及到的细分行业包括且不限于:
    
     ①航空航天装备。包括大型飞机的研制,干支线飞机、直升机、无人机、通用飞机的产业化,航空发动机,机载设备;以及新一代运载火箭、卫星、空天地宽带互联网系统、航天技术等。
    
     ②先进制造设备。包括军用技术改革生产所需的高档数控机床和数控系统、伺服电机、轴承等关键部件以及各种先进制造试验测试设备,军用战术机器人、军用后勤保障机器人和机器人本体、减速器、伺服电机、控制器等核心零部件。
    
     ③军用高技术船舶。包括军用舰艇的制造、航母舰队的建造,以及建造军用舰艇所涉及的导弹、材料、光电系统和船舰雷达等分系统。
    
     ④军用新材料。包括军用高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料,以及超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料。
    
     ⑤新一代信息技术产业。包括军民用雷达和军民用信息化建设所需集成电路及专用设备、信息通信设备、操作系统及工业软件等。
    
     ⑥陆军装备及军民用核技术。包括各种主战坦克、步兵战车、装甲车、火炮及轻兵器、单兵作战系统;以及陆军航空装备。各种战略战术核武器、核装备及其辅助设备以及维护系统等。
    
     ⑦北斗导航系统及高分对地观测系统。包括北斗系统与高分对地观测系统的芯片、高端半导体组件、系统集成设备、地面设备及维护等。
    
     ⑧先进的发动机系统。包括汽柴油动力设备、核心零部件的研制生产及维护;航空发动机、燃气轮机设备、相关核心零部件研制生产及维护;船舰动力设备及核心零部件研制生产及维护;航天系统动力设备及核心零部件研制生产及维护;核动力设备及核心零部件研制生产及维护等。
    
     第三,基于以上“军工改革”涉及的主要内容及细分行业,本基金的投资股票范围包括:
    
     A、申银万国一级行业分类中的机械设备、电气设备、国防军工、通信、计算机、轻工制造、家用电器、电子、化工、有色金属等。
    
     B、主业并非上面所述的行业,但有业务与“军工改革”相关、正处于培育期或发展期、未来有潜力成长为主业的上市公司。
    
     2)定性分析
    
     在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司:
    
     A、新经济体制下受益于军队和军工改革,分享军工改革红利的优质企业;
    
     B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势;
    
     C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力;
    
     D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明;
    
     E、公司具有良好的创新能力。
    
     3)定量分析
    
     本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
    
     A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等;
    
     B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等;
    
     C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。
    
     3)组合股票的投资吸引力评估分析
    
     本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。
    
     4)投资组合构建与优化
    
     基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。
    
     3、债券投资策略
    
     在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
    
     4、权证投资策略
    
     本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、杠杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。
    
     基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
    
     5、股指期货等投资策略
    
     本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    
     6、资产支持证券投资策略
    
     资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    
     今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
    
     8.2 投资决策依据和决策程序
    
     (1)决策依据
    
     ①国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;
    
     ②宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础;
    
     ③投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策,是本基金维护投资人利益的重要保障。
    
     (2)决策程序
    
     ①决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。
    
     ②提出投资建议:研究部研究员以内外部研究报告、实地调研以及其他信息来源作为参考,对宏观经济运行状况、行业发展趋势和个股基本面进行深度研究,在研究员所覆盖的行业内精选个股进行推荐,结合市场走势和情绪根据基金经理提出的要求对各类投资品种提出投资建议。
    
     ③制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。
    
     ④进行风险评估:风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估,并出具风险监控报告。
    
     ⑤评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。
    
     § 9 基金业绩比较基准
    
     中证军工指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
    
     中证军工指数是由中证指数有限公司于2013年12月26日发布的,用以反映军工主题股票整体走势的指数。该指数从沪深A股中筛选核心军工股组成样本股,能够为军工市场投资者提供权威的参照指标。
    
     上证国债指数由上交所编制,具有较长的编制和发布历史,以及较高的知名度和市场影响力,适合作为本基金债券投资部分的基准。
    
     如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。如果业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会。
    
     § 10 基金的风险收益特征
    
     本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
    
     § 11 基金投资组合报告
    
     基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
     基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    
     基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    
     本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日(未经审计)。
    
     1.1 报告期末基金资产组合情况
    
     ■
    
     1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    
     1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    
     ■
    
     1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    
     注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
    
     1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    
     ■
    
     1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    
     注:本基金本报告期末未持有债券。
    
     1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    
     注:本基金本报告期末未持有债券。
    
     1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    
     注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    
     1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    
     注:本基金本报告期末未持有贵金属。
    
     1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    
     注:本基金本报告期末未持有权证。
    
     1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    
     1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    
     注:本基金本报告期内未投资股指期货。
    
     1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
    
     本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    
     1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    
     注:本基金本报告期内未投资国债期货。
    
     1.11 投资组合报告附注
    
     1.11.1
    
     本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    
     1.11.2
    
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    
     1.11.3 其他资产构成
    
     ■
    
     1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    
     注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    
     1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    
     ■
    
     § 12 基金业绩
    
     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    
     ■
    
     § 13 基金的费用概览
    
     13.1 与基金运作有关的费用
    
     一、基金费用的种类
    
     1、基金管理人的管理费;
    
     2、基金托管人的托管费;
    
     3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    
     4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;
    
     5、基金份额持有人大会费用;
    
     6、基金的证券/期货交易费用;
    
     7、基金的银行汇划费用;
    
     8、基金相关账户的开户及维护费用;
    
     9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    
     二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    
     1、基金管理人的管理费
    
     本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    
     H=E×1.5%÷当年天数
    
     H为每日应计提的基金管理费
    
     E为前一日的基金资产净值
    
     基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    
     2、基金托管人的托管费
    
     本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    
     H=E×0.25%÷当年天数
    
     H为每日应计提的基金托管费
    
     E为前一日的基金资产净值
    
     基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    
     上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    
     三、不列入基金费用的项目
    
     下列费用不列入基金费用:
    
     1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    
     2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    
     3、《基金合同》生效前的相关费用;
    
     4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    
     四、基金税收
    
     本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
    
     13.2 与基金销售有关的费用
    
     § 14 对招募说明书更新部分的说明
    
     本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
    
     1、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。
    
     2、在“绪言”部分,对“绪言”进行了更新。
    
     3、在“释义”部分,对“释义”进行了更新。
    
     4、在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。
    
     5、在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。
    
     6、在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新。
    
     7、在“基金的募集”部分,对“基金的募集”进行了更新。
    
     8、在“基金合同的生效”部分,对“基金合同的生效”进行了更新。
    
     9、在“基金份额的申购和赎回”部分,对“申购与赎回的开放日及时间”进行了更新,对“申购与赎回的数额限制”进行了更新,对“基金转换”进行了更新,对“定投计划”进行了更新。
    
     10、在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新,对“基金业绩”进行了更新。
    
     11、在“基金份额持有人服务”部分,对“基金份额持有人服务”进行了更新。
    
     12、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。
    
     13、对部分其他表述进行了更新。
    
     
    
     南方基金管理有限公司
    
     2017年10月13日
    

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