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申万菱信深证成指分级证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号)
 
  
    基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
    二○二○年十一月 
    本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但
    不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
    重要提示 
    申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)由申万菱信基金管理有
    限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)依照《中华人民共和国证券投资基金
    法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募
    集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
    定》(以下简称《流动性管理规定》)、《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》
    (以下简称《基金合同》)及其他有关规定募集,并经中国证监会2010年8月9日证监
    许可【2010】1066号文核准募集。 
    本基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
    证监会核准,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收
    益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
    本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金财产,
    但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 
    基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在
    投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包
    括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证
    券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管
    理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险(如申万收益份额
    与申万进取份额持有人的特有风险、基金份额的折/溢价交易风险、运作终止风险、份额
    配对转换及份额折算风险)等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招
    募说明书》及《基金合同》。 
    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金
    运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。 
    本次招募说明书(更新)主要根据修订后的基金合同、托管协议对相关信息进行了
    更新,更新截止日为2020年11月19日,基金托管人信息截止日为2020年7月9日。
    除非另有说明,基金管理人、相关服务机构信息截止日为2020年7月24日,有关财务
    数据和净值表现截止日为2020年6月30日(财务数据未经审计),其他信息截止日为2019
    年10月31日。 
    目 录 
    一、绪 言 ..................................................................................................................... 2 
    二、释 义 ..................................................................................................................... 3 
    三、基金管理人 ......................................................................................................... 10 
    四、基金托管人 ......................................................................................................... 20 
    五、相关服务机构 ..................................................................................................... 25 
    六、基金份额分级与净值计算原则 ......................................................................... 56 
    七、申万深成份额的申购和赎回 ............................................................................. 62 
    八、申万收益份额与申万进取份额的上市交易 ..................................................... 73 
    九、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记等其他相关业务 ............. 75 
    十、基金的份额配对转换 ......................................................................................... 77 
    十一、基金的投资 ..................................................................................................... 79 
    十二、基金财产 ......................................................................................................... 89 
    十三、基金资产估值 ................................................................................................. 91 
    十四、基金收益分配 ................................................................................................. 97 
    十五、基金的费用与税收 ......................................................................................... 98 
    十六、基金份额折算 ............................................................................................... 103 
    十七、申万收益份额与申万进取份额的终止运作 ............................................... 108 
    十八、基金的会计和审计 ....................................................................................... 109 
    十九、基金的信息披露 ............................................................................................ 110 
    二十、风险揭示 ........................................................................................................ 117 
    二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................... 124 
    二十二、基金合同内容摘要 ................................................................................... 127 
    二十三、基金托管协议内容摘要 ........................................................................... 147 
    二十四、对基金份额持有人的服务 ................................... 160 
    二十五、招募说明书存放及查阅方式 ................................. 162 
    二十六、其它应披露事项 ........................................... 163 
    二十七、备查文件 ................................................................................................... 165 
    一、绪 言 
    《申万菱信深证成指分级证券投资基金更新招募说明书》(以下简称“招募
    说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
    募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证
    券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
    规定》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他相关法律法规及《申万
    菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》(“《基金合同》”)编写。 
    本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
    漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
    所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
    说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
    本招募说明书由本基金管理人根据《基金合同》编写,并经中国证监会核准,
    主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定
    是否投资于本基金的要约邀请文件。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之
    间权利、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金
    份额持有人和《基金合同》当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对《基
    金合同》的承认和接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利、
    承担义务。本基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基
    金合同》。 
    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
    在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。 
    二、释 义 
    本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 
    《招募说明书》或本《申万菱信深证成指分级证券投资基金招募说明书》,即用
    招募说明书 于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机
    构、基金份额分级、基金的募集、基金合同的备案、申万深
    成份额的申购与赎回、申万收益份额和申万进取份额的上市
    交易、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记等其
    他相关业务、基金的份额配对转换、基金份额的交易、基金
    份额的申购和赎回、基金的投资、基金的财产、基金资产的
    估值、基金的收益与分配、基金的费用与税收、申万收益份
    额与申万进取份额的终止运作、基金的信息披露、风险揭示、
    基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的
    内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招
    募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信
    息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请
    的要约邀请文件,及其更新 
    《基金合同》 《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》及对基金
    合同的任何有效的修订和补充 
    《托管协议》 基金管理人与基金托管人签订的《申万菱信深证成指分级证
    券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 
    中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的的不包括香港特别
    行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 
    法律法规 中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规
    范性文件 
    《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 
    《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 
    《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 
    《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 
    《流动性管理规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 
    元 中国法定货币人民币元 
    基金或本基金 依据《基金合同》所募集的申万菱信深证成指分级证券投资
    基金 
    申万深成份额    申 万  菱  信  深  证 成指分级证券投资基金之基础份额 
    申万收益份额    申 万  菱  信  深  证 成指分级证券投资基金之稳健收益类份额 
    申万进取份额    申 万 菱  信  深  证 成指分级证券投资基金之积极进取类份额 
    基金份额分级    本 基  金  的  基  金 份额包括申万菱信深证成指分级证券投资基
    金之基础份额、申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健
    收益类份额与申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极
    进取类份额。申万收益份额、申万进取份额的基金份额配比
    始终保持1:1 的比率不变 
    年基准收益率    本 基  金  为  申  万 收益份额设定的每年附条件可实现的收益率,
    申万收益份额在本基金符合《基金合同》约定的条件下每个
    自然年度都可实现年基准收益率,年基准收益率=一年期银
    行定期存款利率(税后)+3.00%。年基准收益率对应的日
    分配金额称为日基准收益,日基准收益以1.0000元面值为
    基准采取单利进行计算 
    《发售公告》 《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金份额发售公告》 
    基金产品资料概要 《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金产品资料概要》
    及其更新 
    上市交易公告书   《 申  万  菱  信  深 证成指分级证券投资基金之申万收益份额与
    申万进取份额上市交易公告书》 
    《业务规则》 申万菱信基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证券登
    记结算有限责任公司的相关业务规则 
    中国证监会 中国证券监督管理委员会 
    银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 
    基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
    基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投
    资者 
    基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金
    代销业务资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理协
    议,代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代
    理机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售
    业务的会员单位 
    会员单位 指深圳证券交易所会员单位 
    销售机构 基金管理人及基金代销机构 
    基金销售网点 基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点 
    注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基
    金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发
    放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 
    基金注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办
    理基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国
    证券登记结算有限责任公司 
    上市交易所     深 圳 证 券 交 易 所 
    《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义
    务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
    有人 
    个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 
    机构投资者 符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法注
    册登记并存续或经政府有关部门批准设立并存续的企业法
    人、事业法人、社会团体和其他组织 
    合格境外机构投资符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关
    者 法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基
    金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其
    他资产管理机构 
    投资者 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者和法律法规
    或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者
    的总称 
    基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》规定的条件,基金管
    理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国
    证监会书面确认之日 
    募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 
    基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 
    日/天 公历日 
    月 公历月 
    工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 
    开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 
    T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 
    T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日) 
    销售场所      场 外 销 售 场 所 和场内销售场所,分别简称“场外”和“场内” 
    场外         通 过 深 圳 证 券交易所交易系统外的销售机构办理本基金基
    金份额的认购(场外认购的全部份额将确认为申万深成份
    额)、申万深成份额的申购和赎回的场所 
    场内         通 过 深 圳 证 券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用
    深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的认购(场内
    认购的全部份额将按1:1 的比率确认为申万收益份额与申
    万进取份额)、申万收益份额与申万进取份额上市交易、申
    万深成份额的申购和赎回的场所 
    认购 在本基金募集期内投资者通过场内或场外购买本基金基金
    份额的行为 
    发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行
    为 
    申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人通
    过场内或场外购买申万深成份额的行为。申万深成份额的日
    常申购自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理 
    赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,通过场内或场外
    向基金管理人卖出申万深成份额的行为。申万深成份额的日
    常赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理 
    巨额赎回 在单个开放日,申万深成份额的基金份额净赎回申请(赎回
    申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申
    购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
    超过上一日本基金总份额(包括申万深成份额、申万收益份
    额、申万进取份额)的基金总份额的10%时的情形 
    上市交易       投 资 者 通 过 场 内会员单位以集中竞价的方式买卖申万收益
    份额、申万进取份额的行为 
    基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基
    金管理人管理的开放式基金份额余额及其变动情况的账户 
    交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办
    理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 
    注册登记系统     中 国 证 券 登 记 结算有限责任公司开放式基金注册登记系统,
    通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在注册登记系
    统 
    证券登记结算系统  中 国 证 券 登 记  结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算
    系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记
    在证券登记结算系统 
    场外份额       登 记 在 注 册 登 记系统下的基金份额 
    场内份额       登 记 在 证 券 登 记结算系统下的基金份额 
    系统内转托管        基  金 份 额 持 有 人将其持有的基金份额在注册登记系统内不
    同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单
    位(席位)之间进行转托管的行为 
    跨系统转登记        基  金 份 额 持 有 人将其持有的基金份额在注册登记系统和证
    券登记结算系统之间进行转登记的行为 
    份额配对转换        根  据 《 基 金 合 同》的约定,本基金的申万深成份额与申万收
    益份额、申万进取份额之间的配对转换,包括分拆与合并两
    个方面 
    分拆         根 据《 基 金 合 同 》的约定,基金份额持有人将其持有的每两
    份申万深成份额的场内份额申请转换成一份申万收益份额
    与一份申万进取份额的行为 
    合并         根 据《 基 金 合 同 》的约定,基金份额持有人将其持有的每一
    份申万收益份额与一份申万进取份额进行配对申请转换成
    两份申万深成份额的场内份额的行为 
    基金转换 按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,投
    资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理
    的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换
    为基金管理人管理的其他开放式基金(转入基金)的基金份
    额的行为 
    定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣
    款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者
    指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资
    方式 
    基金收益            基  金  投  资  所  得 的股票红利、股息、债券利息、证券投资收益、
    证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收益
    和因运用基金财产带来的成本或费用的节约 
    基金资产总值 基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应
    收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 
    基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 
    基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过
    程 
    货币市场工具 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩
    余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期
    限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一
    年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其
    他具有良好流动性的金融工具 
    流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
    价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日
    以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取
    的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股
    票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
    的债券等 
    摆动定价机制 指当本申万深成份额遭遇大额申购赎回时,通过调整申万深
    成份额申购赎回价格的方式,将基金调整投资组合的市场冲
    击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基
    金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受
    损害并得到公平对待 
    指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
    定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中
    国证监会基金电子披露网站)等媒介 
    不可抗力            《  基 金合同》当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
    事件 
    三、基金管理人 
    (一)基金管理人概况 
    名称:申万菱信基金管理有限公司 
    住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场11层(200010) 
    法定代表人:刘郎 
    设立日期:2004年1月15日 
    批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]
    144 号文。 
    组织形式:有限责任公司 
    注册资本:壹亿五仟万元人民币 
    联系电话:-86-21-23261188 
    联系人:赵鹏 
    股本结构:申万宏源证券有限公司持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株
    式会社持有33%的股权 
    (二)主要人员情况 
    1、董事会成员 
    刘郎先生,董事长,硕士研究生,副教授。曾任湖南
    邵阳学院助教,东南大
    学系副主任、副教授。1994年起从事金融相关工作,历任泰阳证券有限责任公
    司党委副书记、总裁、董事,万联证券有限责任公司总裁、董事,广州城市职业
    学院商学部主任,大通证券股份有限公司党委委员、副总经理,申银万国证券股
    份有限公司副总经理,申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理
    有限公司董事长。 
    刘义伟先生,董事,硕士研究生,中级经济师。2003年起从事金融相关工
    作,曾任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部,申万宏源证券有限公
    司固定收益交易总部,现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部总经理。 
    杨正平先生,董事,大学本科学历。1992年起从事金融相关工作,曾任职
    于合肥市建设银行,申银万国证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司安徽分
    公司,现任申万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理(主持工作)兼零售
    客户事业部经纪业务总部总经理。 
    安田敬之先生,董事,日本籍,大学学历。1987年4月至今任职于三菱UFJ
    信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外
    资产管理事业部、受托财产企划部等,现任海外资产管理事业部常务执行役员。 
    福井雄介先生,董事,日本籍,大学学历。1996年4月至今任职于三菱UFJ
    信托银行株式会社,曾任职于高松分行、企业金融部、信用投资部、纽约分行、
    海外资产管理事业部等,现任资产管理事业部国际协同战略室室长。 
    汪涛先生,董事,硕士研究生。2003年起从事金融相关工作,曾任职于汇
    丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安
    基金管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司,现任公司
    总经理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长。 
    白虹女士,独立董事,硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山
    分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台(COIN)、汉德产业
    促进资本,现任社会价值投资联盟(深圳)常务理事兼创始秘书长。 
    白硕先生,独立董事,博士研究生。曾任职于沈阳航空工程学院、北京大学、
    中国科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上海证券交易
    所等。现任上海丹渥智能科技有限公司董事长。 
    余卫明先生,独立董事,大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业
    学校、中南工业大学,现任中南大学法学院教授。 
    2、监事会成员 
    刘震先生,监事会主席,博士研究生。1997年7月起从事金融相关工作,
    曾任职于申万宏源证券有限公司(原申银万国证券股份有限公司)研发中心、计
    统部、办公室,现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记,兼
    任申万菱信(上海)资产管理有限公司执行监事。 
    增田义之先生,监事,日本籍,硕士研究生。1989年4月至今任职于三菱
    UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于资产运用部、股票运用部、
    指数战略运用部、受托财产企划部等,现任资产管理事业部部长。 
    葛诚亮先生,职工监事,硕士研究生。2011年2月加入申万菱信基金管理
    有限公司,从事风险管理工作,现任风险管理部负责人。 
    葛菲斐女士,职工监事,大学本科学历,2006年加入申万菱信基金管理有
    限公司,曾任职于行政管理总部,主要从事行政管理、人力资源相关工作,曾任
    人力资源总部总监助理,现任组织与人力资源部负责人。 
    3、高级管理人员 
    刘郎先生,相关介绍见董事会成员部分。 
    汪涛先生,相关介绍见董事会成员部分。 
    王伟先生,博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加
    入申万巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,
    历任市场部副总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理。 
    张丽红女士,硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司,申银证券
    股份有限公司,申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有
    限公司,历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监,现任公司副
    总经理。 
    周小波先生,硕士研究生。2006年起从事金融相关工作,曾任职于上海申
    银万国证券研究所有限公司、太平资产管理有限公司。2020年5月加入申万菱
    信基金管理有限公司,现任公司副总经理。 
    王菲萍女士,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
    问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,
    现任公司督察长。 
    4、基金经理 
    王赟杰先生,博士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期
    货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金,
    现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级
    证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中
    小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、
    申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创
    新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放
    式指数证券投资基金联接基金基金经理。 
    龚丽丽女士,2017年12月至2020年7月任本基金基金经理。 
    刘敦先生,2017年10月至2018年10月任本基金基金经理。 
    俞诚先生,2015年12月至2017年12月任本基金基金经理。 
    袁英杰先生,2015年1月至2017年9月任本基金基金经理。 
    张少华先生,2010年10月至2015年12月任本基金基金经理。 
    5、投资决策委员会委员名单  
    本委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部
    负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数
    与创新投资部负责人等。 
    公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,权益
    研究部负责人为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。 
    本公司董事长、督察长、法律合规与审计部负责人、风险管理部负责人作为
    非执行委员,有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。 
    6、上述人员之间不存在近亲属关系。 
    (三)基金管理人的职责 
    (1) 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
    理本基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 
    (2)  办理本基金备案手续; 
    (3) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
    运用本基金财产; 
    (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业
    化的经营方式管理和运作本基金财产; 
    (5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
    保证所管理的本基金财产和本基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金
    分别管理,分别记账,进行证券投资; 
    (6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外, 不得利用本基金
    财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 
    (7) 依法接受基金托管人的监督; 
    (8) 采取适当合理的措施使计算本基金份额认购、申购和赎回价格的方
    法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告本基金净值信息,
    确定本基金份额申购、赎回的价格; 
    (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 
    (10) 编制季度报告、中期报告和年度报告; 
    (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
    及报告义务; 
    (12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
    法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,
    不向他人泄露; 
    (13) 按《基金合同》的约定确定本基金收益分配方案,及时向本基金基
    金份额持有人分配基金收益; 
    (14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 
    (15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
    大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 
    (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
    相关资料15年以上; 
    (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并
    且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关
    的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 
    (18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
    变现和分配; 
    (19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
    会并通知基金托管人; 
    (20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
    法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
    金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
    人利益向基金托管人追偿; 
    (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方在基金管
    理人的授权范围内处理有关基金事务的行为承担责任;但因第三方在基金管理人
    的授权范围内处理有关基金事务的行为导致基金财产或基金份额持有人利益受
    到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;  
    (23) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
    其他法律行为; 
    (24) 基金管理人在募集期间未能达到本基金的备案条件,《基金合同》不
    能生效,本基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加
    计银行同期存款利息在本基金募集期结束后30日内退还认购基金份额的投资者; 
    (25) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; 
    (26) 建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供
    基金份额持有人名册; 
    (27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
    (四)基金管理人的承诺 
    1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和《基金合同》。 
    2、 本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为: 
    (1) 将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资; 
    (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产; 
    (3) 利用本基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; 
    (4) 向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 
    (5) 法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 
    3、 本基金基金经理承诺 
    (1) 依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为本基金
    份额持有人谋取最大利益; 
    (2) 不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益; 
    (3) 不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关
    规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
    投资内容、基金投资计划等信息; 
    (4) 不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组
    织或个人进行证券交易。 
    (五)基金管理人的内部控制制度概述 
    1、内控体系设计依据 
    本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求,以及本基
    金管理人对相关法律法规精神的深入理解,结合本基金管理人对基金管理业务的
    理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。 
    2、内控体系设计原则 
    (1)健全性原则:内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员,
    并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 
    (2)有效性原则:本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制
    和监察程序,同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工
    作流程。本基金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前
    防范风险、事中监控和事后稽核的作用。 
    (3)独立性原则:本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独
    立,公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业
    务和管理部门的风险管理部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外,更
    具独立性的督察长和法律合规与审计部,对各部门的业务开展进行合规监察,并
    代表董事会对公司的运营进行独立的稽核。 
    (4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 
    (5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
    经济效益,通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 
    3、风险管理及内部风险控制的组织结构 
    为满足业务发展中风险控制的要求,本公司建立了董事会、经营管理层、内
    部风险控制部门、各职能部门的四级风险管理及内部风险控制组织结构,并明确
    了相应的风险管理职能。 
    (1)董事会对有效的风险管理承担最终责任,董事会下设风险控制委员会
    与督察长。风险控制委员会负责监督和核实公司作出的与其所管理的基金有关的
    重大投资决策是否符合该基金的一般投资政策;检查和监督公司存在或潜在的各
    种风险以及公司遵守法律的情况。督察长负责独立监督检查基金和公司运作的合
    法、合规情况及公司内部风险控制情况,依法向中国证监会和公司董事会报告。 
    (2)经营管理层对有效的风险管理承担直接责任,经营管理层下设风险管
    理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作,
    审核公司的风险控制制度和风险管理流程,确保对公司整体风险进行风险评估的
    识别、监控与管理,对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究、提出解
    决方法,组织实施风险应对方案等。 
    (3)法律合规与审计部和风险管理部是公司内部风险控制部门,负责对投
    资组合市场风险、流动性风险、信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险、子
    公司管控风险等的风险管理进行独立评估、监控、检查和报告。 
    (4)各职能部门负责执行风险管理的基本制度流程,具体制定、组织实施
    并持续完善本部门业务相关的风险管理制度和相关应对措施、控制流程、监控指
    标等,将风险管理的原则与要求贯穿业务开展的全过程并对其风险管理的有效性
    负责。 
    (六)基金管理人内部控制要素 
    1、内部控制环境 
    (1)内部控制环境包括经营理念和内控文化,公司治理结构、组织结构、
    员工道德素质等内容; 
    (2)本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围; 
    (3)本基金管理人按现代企业制度的要求,建立了符合公司发展需要的组
    织结构和运行机制,充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督,
    通过在董事会、监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规
    则,防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额
    持有人的利益不受侵犯; 
    (4)本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人
    力资源管理制度,建立了健全的激励与约束机制,确保公司职员具备和保持良好
    的职业操守和专业素养; 
    (5)本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管
    明确的四层内部控制防线,包括: 
    第一层:员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督; 
    第二层:严格的授权管理及等级监督制度; 
    第三层:独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理部对各业务部
    门实施的日常常规风险检查; 
    第四层:服务于董事会的独立的合规监察与稽核; 
    (6)本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,有关部
    门和岗位之间相互监督、相互制衡。 
    2、风险评估 
    (1)风险评估,包括风险鉴别和风险测算两大部分,是风险控制管理的前
    提; 
    (2)风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征; 
    (3)风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较
    为科学和准确的估测; 
    (4)风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分,确认某项风险将导
    致公司承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任
    何组合损失; 
    (5)各部门应负责落实其相关的风险控制措施; 
    (6)风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下,评估风险对各方面产
    生的冲击效应。 
    3、控制活动 
    (1)严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。 
    1)本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程,主要的
    基本业务流程包括:销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、
    客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清
    算与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操
    作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和
    监察稽核程序等; 
    2)在主要基本业务流程体系的基础上,各部门结合基本业务流程和其部门、
    岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程;在销售、注册登记、
    投资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详
    细的书面记录; 
    3)风险管理部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督
    和记录; 
    4)各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作
    严格遵守相关业务流程; 
    5)法律合规与审计部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与
    遵守情况,并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估; 
    (2)严格的分级授权是公司内部控制的基本方式; 
    (3)建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产、不同基金的资产和
    其他委托资产实行独立运作,分别核算; 
    (4)严格执行岗位分离制度,明确制定了岗位职责; 
    (5)建立科学的业绩评估和考核体系,定期对各项业务开展作出综合评价
    并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核; 
    (6)制定切实有效的紧急应变制度,建立危机处理的机制,明确危机处理
    的程序。 
    4、信息沟通 
    (1)建立公司内部的信息沟通渠道,保障信息的及时、准确的传递,并且
    维护渠道的畅通; 
    (2)建立清晰的报告系统; 
    (3)如果遇到紧急情况无法联络上级主管,可以越级汇报。 
    5、内部监控 
    本基金管理人建立了有效的内部监控体系,设置督察长和独立的法律合规与
    审计部,对公司内控制度的执行情况进行持续的监督,保证内控制度落实。 
    (1)设督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据
    公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作; 
    (2)设独立于公司运营管理部门的法律合规与审计部,法律合规与审计部
    通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控;  
    (3)设独立于各业务部门的风险管理部,该部门的工作主要对公司管理层
    负责; 
    (4)各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督;在具体的业务运
    营中,授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互
    校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能; 
    (5)督察长、风险管理部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟
    踪的在线监控;信息技术部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持。
    监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置;  
    (6)各部门在发现任何有违反内控原则的行为时,应立即根据报告流程逐
    级上报,遇到紧急情况可以越级上报;  
    (7)对于员工个人违反法律法规和有关规定,视其给公司造成的损失及影
    响程度进行处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部
    门,公司将给予适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大
    风险并给公司带来损失的,公司将追究部门主要负责人的责任。 
    (七)基金管理人内部控制制度声明 
    1、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; 
    2、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控
    制。 
    四、基金托管人 
    (一)基金托管人基本情况  
    名称:中国工商银行股份有限公司 
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 
    成立时间:1984年1月1日 
    法定代表人:陈四清 
    注册资本:人民币35,640,625.7089万元 
    联系电话:010-66105799 
    联系人:郭明 
    (二)主要人员情况 
    截至2020年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33
    岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高
    级技术职称。 
    (三)基金托管业务经营情况 
    作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供
    托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
    和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
    行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
    全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
    行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
    社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投
    资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
    贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类
    齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可
    以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2020年6月,中国工商银行共托管
    证券投资基金1094只。自2003年以来,本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、
    英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
    海证券报》等境内外权威财经媒体评选的73项最佳托管银行大奖;是获得奖项
    最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
    评。 
    (四)基金托管人的内部控制制度  
    中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管
    行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控
    建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积
    极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完
    善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共
    十三次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保
    留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部
    控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能
    力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为
    年度化、常规化的内控工作手段。” 
    1、内部风险控制目标 
    保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、
    规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的
    内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保
    障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 
    2、内部风险控制组织结构 
    中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门
    (内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共
    同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作
    进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽
    核监察工作的内部风险控制处,配
    备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独
    立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 
    3、内部风险控制原则 
    (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯
    穿于托管业务经营管理活动的始终。 
    (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督
    制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位
    和人员。 
    (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内
    控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 
     (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产
    和其他委托资产的安全与完整。 
    (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完
    善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 
    (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人
    员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定
    和执行部门。 
    4、内部风险控制措施实施 
    (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗
    位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,
    并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制
    度和管理独立、网络独立。 
    (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制
    定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部
    在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理
    部门改进。 
    (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、
    “监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文
    化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定
    向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 
    (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活
    动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目
    的。 
    (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管
    理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、
    评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 
    (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输
    线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
    (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、
    应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练
    更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现
    在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小
    时内恢复业务。 
    5、资产托管部内部风险控制情况 
    (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理
    的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务
    健康、稳定地发展。 
    (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个
    员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施
    全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗
    位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形
    成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 
    (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险
    防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资
    产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽
    核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个
    业务环节之间的相互制约机制。 
    (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产
    托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,
    一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变
    化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放
    在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 
    五、相关服务机构 
    (一)基金份额发售机构 
    1、直销机构 
    申万菱信基金管理有限公司直销中心 
    申万菱信基金管理有限公司 
    注册地址:中国上海中山南路100号11层 
    法定代表人:刘郎 
    电话:+86 21 23261188 
    传真:+86 21 23261199 
    联系人:陈晓琳 
    公司网址:www.swsmu.com 
        客户服务中心电话:400 880 8588 或 +86 21 962299 
    2、代销机构 
    (1)中国工商银行股份有限公司 
    住所:北京市西城区复兴门内大街55 号 
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号 
    法定代表人:陈四清 
    客户服务电话:95588 
    传真:010-66107738 
    网址:www.icbc.com.cn 
    (2)中国农业银行股份有限公司 
    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 
    法定代表人:周慕冰 
    客户服务电话:95599 
    网址:www.abchina.com 
    (3)中信银行股份有限公司 
    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 
    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 
    法定代表人:李庆萍 
    客服电话:95558 
    联系人:廉赵峰 
    传真:010-65550827 
    网址:http://www.citicbank.com 
    (4)上海浦东发展银行股份有限公司 
    注册地址:上海市中山东一路12号 
    办公地址:上海市中山东一路12号 
    法定代表人:郑杨 
    传真:021-63230807  
    联系人:倪苏云、于慧 
    客户服务热线:95528 
    公司网站:www.spdb.com.cn 
    (5) 中国民生银行股份有限公司 
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 
    法定代表人:洪崎 
    客服电话:95568 
    联系人:王志刚 
    传真:010-58560666 
    网址:www.cmbc.com.cn 
    (6)华夏银行股份有限公司 
    法定代表人:李民吉 
    办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 
    联系人:王者凡 
    客户服务电话:95577 
    传真:010-85238680 
    网址:www.hxb.com.cn 
    (7)平安银行股份有限公司 
    注册办公所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 
    法定代表人:谢永林 
    联系人:张莉 
    传真:021-50979507 
    客户服务电话:95511-3 
    网址:bank.pingan.com 
    (8)上海农村商业银行股份有限公司 
    注册地址:上海市黄浦区中山东二路70号 
    法定代表人:徐力 
    客服电话:021-96 2999/4006 962 999 
    联系人:李晨 
    传真:021-50105124 
    网址:www.srcb.com 
    (9)南京银行股份有限公司 
    注册地址:南京市玄武区中山路288号 
    办公地址:南京市白下区淮海路50号 
    法定代表人:胡升荣 
    传真:025-84544129 
    联系人:翁俊 
    客户服务电话:95302 
    网址:www.njcb.com.cn 
    (10)国泰君安证券股份有限公司 
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 
    办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 
    法定代表人:贺青 
    电话:021-38676666 
    传真:021-38670666 
    客户服务热线:95521 / 4008888666 
    公司网站:www.gtja.com 
    (11)中信建投证券股份有限公司 
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 
    办公地址:北京市朝阳门内大街188号,香港中环交易广场二期18楼 
    法定代表人:王常青 
    联系人:权唐 
    开放式基金咨询电话:400-8888-108 
    开放式基金业务传真:010-65182261 
    公司网站:www.csc108.com 
    (12)国信证券股份有限公司 
    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 
    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼 
    法定代表人:何如 
    联系人:周杨 
    传真:0755-82133453 
    客户服务电话:95536 
    网址:www.guosen.com.cn 
    (13)招商证券股份有限公司 
    注册地址:深圳市福田区福华一路111号 
    法定代表人:霍达 
    传真:0755-82944669 
    联系人:林生迎 
    客户服务热线:4008888111、95565 
    公司网站:www.newone.com.cn 
    (14)广发证券股份有限公司 
    注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 
    办公地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 
    法定代表人:孙树明 
    联系人:黄岚 
    统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点 
    公司网站:广发证券网www.gf.com.cn 
    (15)中信证券股份有限公司 
    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座  
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  
    法定代表人:张佑君 
    电话:010-60838888  
    传真:010-60836029 
    联系人:顾凌  
    网址:www.cs.ecitic.com 
    (16) 中国银河证券股份有限公司 
    注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 
    法定代表人:陈共炎 
    客户服务热线:4008888888 
    传真: 010-66568532 
    联系人:邓颜 
    公司网址:www.chinastock.com.cn 
    (17)海通证券股份有限公司 
    注册地址:上海市广东路689号 
    办公地址:上海市广东路689号 
    法定代表人:周杰 
    联系人:金芸、李笑鸣 
    客户服务电话:400-8888-001(全国),021-95553,或拨打各城市营业网点
    咨询电话 
    公司网站:www.htsec.com 
    (18) 申万宏源证券有限公司 
    注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 
    办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 
    法定代表人:杨玉成  
    联系人:黄莹 
    电话:021-33389888 
    传真:021-33388224 
    客服电话:95523或4008895523 
    电话委托:021-962505 
    公司网址:www.swhysc.com 
    (19)长江证券股份有限公司 
    注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 
    法定代表人:李新华 
    联系人:奚博宇 
    传真:027-85481900 
    客户服务电话:95579或4008-888-999 
    网址:www.95579.com 
    (20)安信证券股份有限公司 
    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 
    办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 
    深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 
    法定代表人:黄炎勋 
    传真:0755-8282 5550 
    联系人:陈剑虹 
    统一客服电话:4008001001   95517 
    公司网站地址:www.essence.com.cn 
    (21)华泰证券股份有限公司 
    注册地址:南京市江东中路228号 
    办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
    大道4011号港中旅大厦18楼 
    法定代表人:张伟 
    联系人:庞晓芸 
    电话:025-83389999 
    传真:025-83387784 
    客服电话:95597 400-889-5597 
    网址:www.htsc.com.cn 
    (22)中信证券(山东)有限责任公司 
    注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 
    办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 
    法定代表人:姜晓林 
    客户服务电话:95548 
    网址:www.zxwt.com.cn 
    (23)东吴证券股份有限公司 
    住所:苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦 
    法定代表人:范力 
    联系人:方晓丹 
    电话:0512-62601555 
    传真:0512-62938812 
    客服电话:95330 
    公司网址:www.dwzq.com.cn 
    (24)信达证券股份有限公司 
    注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 
    办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 
    法定代表人:肖林 
    客服电话:95321  
    公司网址:www.cindasc.com 
    (25) 东方证券股份有限公司 
    注册地址:上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 
    法定代表人:潘鑫军 
    联系人:胡月茹 
    传真: +86(21)6332-6010 
    客户服务电话:021-95503 
    东方证券网站:www.dfzq.com.cn 
    (26)光大证券股份有限公司 
    注册地址:上海市静安区新闸路1508号 
    办公地址:上海市静安区新闸路1508号 
    法定代表人:刘秋明 
    联系人:刘晨、李芳芳 
    电话:021-22169999 
    传真:021-62151789 
    客户服务电话: 95525 
    公司网址:www.ebscn.com 
    (27)中信证券华南股份有限公司 
    注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层  
    办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层   
    法定代表人:胡伏云 
    联系人: 梁微 
    联系电话: 020-88836999 
    传真: 020-88836914 
    客户服务电话: 95548 
    网址: www.gzs.com.cn 
    (28) 上海证券有限责任公司  
    住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼 
    法定代表人:李俊杰     
    联系电话:021-53686888 
    客户服务电话:021-962518  4008-918-918 
    传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008 
    网址:https://www.shzq.com/ 
    (29) 国联证券股份有限公司 
    注册地址:江苏省无锡市金融一街8号7-9层 
    法定代表人:姚志勇 
    联系人:沈刚 
    传真:0510-82830162 
    客户服务电话:95570 
    网址:www.glsc.com.cn 
    (30) 浙商证券股份有限公司 
    注册地址:浙江省杭州市五星路201号 
    办公地址:浙江省杭州市五星路201号 
    邮政编码:310020 
    法定代表人:吴承根 
    传真:0571-87901955 
    客服电话:95345 
    网址:www.stocke.com.cn 
    (31)平安证券股份有限公司 
    住所:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 
    办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25
    层  
    法定代表人:何之江 
    客户服务电话:95511 
    传真:0755-82435367 
    网址:http://stock.pingan.com 
    (32)东莞证券股份有限公司 
    住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼 
    办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼 
    法定代表人:陈照星 
    客户服务电话:95328 
    传真:0769-22115712 
    网址:http://www.dgzq.com.cn 
    (33)华西证券股份有限公司  
    注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 
    办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 
    法定代表人:杨炯洋 
    联系人:周志茹 
    客户服务电话:95584或400 888 8818 
    传真: 028-86122528 
    网址:http://www.hx168.com.cn 
    (34)申万宏源西部证券有限公司 
    住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
    2005室 
    办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20
    楼2005室 
    法定代表人:李琦 
    联系人: 王怀春 
    客户服务电话:4008-000-562   
    传真:010-88085195 
    网址:http://www.swhysc.com/index.jsp 
    (35)中泰证券股份有限公司 
    注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 
    办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 
    法定代表人:李玮 
    联系人:吴阳 
    电话:0531-68889038 
    传真: 0531-68889001 
    客服电话:95538 
    网址:www.zts.com.cn 
    (36)第一创业证券股份有限公司 
    住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼 
    办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼 
    法定代表人:刘学民 
    客户服务电话:95358 
    传真:0755-23838999 
    网址:https://www.firstcapital.com.cn/ 
    (37)中航证券有限公司 
    注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 
    法定代表人:王晓峰 
    联系人:史江蕊 
    客服电话:95335 4008895335 
    网址:www.avicsec.com 
    (38)西部证券股份有限公司 
    注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 
    法定代表人:徐朝晖 
    联系人:梁承华 
    传真:029-87406409 
    客户服务电话:95582 
    网站:http://www.west95582.com/jdw/index.html 
    (39)中国国际金融股份有限公司 
    住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 
    办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 
    法定代表人:沈如军 
    客户服务电话:4009101166 
    传真: (+86-10) 6505 1166  
    网址:www.cicc.com 
    (40)中山证券有限责任公司 
    注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大
    厦21层、22层 
    办公地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大
    厦21层、22层 
    法定代表人:林炳城 
    电话:0755-82943755 
    传真:0755-82960582 
    客户服务电话:4001-022-011   95329 
    网址:www.zszq.com 
    (41)红塔证券股份有限公司 
    注册地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 
    办公地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 
    法定代表人:李素明 
    联系人:高国泽 
    客户服务电话:0871-3577930   956060 
    网址:www.hongtazq.com 
    (42)联讯证券股份有限公司 
    住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 
    办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四
    楼 
    法定代表人:徐刚 
    客户服务电话:95564 
    传真:010-2119660 
    网址:www.lxsec.com 
    (43)国金证券股份有限公司 
    办公地址:四川省成都市东城根上街95号 
    客服电话:95310 
    公司网址:www.gjzq.com.cn 
    联系人:刘婧漪、贾鹏 
    联系电话:028-86690057、028-86690058   028-86690021 
    传真号码:028-86695681 
    (44)中国民族证券有限责任公司 
    注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 
    办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 
    邮政编码:100101 
    法定代表人:赵大建 
    联系人:李微 
    客服电话:400-889-5618 
    公司网站:www.e5618.com 
    (45)华宝证券有限责任公司 
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 
    代表法人:刘加海 
    联系人:刘闻川 
    传真:021-20515593 
    客服电话:400-820-9898 
    公司网址:www.cnhbstock.com 
    (46)华融证券股份有限公司 
    注册地址:北京市西城区金融大街8号 
    办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层 
    法定代表人:张海文 
    联系人:李慧灵 
    联系电话:010-85556100    
    传真:010-85556155 
    客户服务电话:400-898-9999   95390 
    网址:www.hrsec.com.cn 
    (47)天风证券股份有限公司 
    注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 
    办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 
    法定代表人:余磊 
    联系人:岑妹妹 
    电话:027-87617017 
    传真:027-87618863  
    客服热线:95391 
    (48)太平洋证券股份有限公司 
    住所:云南省昆明市盘龙区北京路926号同德广场写字楼31楼 
    办公地址:云南省昆明市盘龙区北京路926号同德广场写字楼31楼 
    法定代表人:李长伟 
    客户服务电话:400-665-0999   95397 
    传真:010-88321819   0871-68898100 
    网址:www.tpyzq.com 
    (49)开源证券股份有限公司 
    住所:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 
    办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 
    法定代表人:李刚 
    客户服务电话:400-860-8866   95325 
    传真:029-81887060    
    网址:www.kysec.cn 
    (50)财通证券股份有限公司 
    住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、
    1701-1716 
    法定代表人:陆建强 
    客户服务电话:95336 
    网址:www.ctsec.com 
     (51)中信期货有限公司 
    注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
    1301-1305室、14层 
    
    办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
    1301-1305室、14层 
    法定代表人:张皓 
    传真:010-57762999 
    联系人:韩钰 
    客户服务热线:400-990-8826 
    公司网站:www.citicsf.com 
    (52)中国中金财富证券有限公司  
    住所:办公地址:深圳市福田区益田路6003荣超商务中心A座18-21层及
    第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 
    法定代表人:高涛 
    客服电话:95532/4006008008 
    网址:https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 
    (53)万和证券股份有限公司  
    注册地址:海口市南沙路49号通信广场二楼  
    办公地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅  
    法定代表人:冯周让  
    客服电话:4008-882-882 
    网址:www.wanhesec.com.cn 
    (54)中信证券(浙江)有限责任公司   
    注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 
    办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 
    法定代表人:沈强 
    联系人:丁思聪 
    联系电话:0571-87112510 
    客户服务电话:96598 
    传真:0571-85106383 
    网址:www.bigsun.com.cn 
    (55)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
    注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#  
    办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 
    法定代表人:杨懿 
    联系人:张燕 
    客服电话:400-166-1188 
    网址:8.jrj.com.cn 
    (56)和讯信息科技有限公司 
    注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 
    法定代表人:王莉 
    传真:021-20835879 
    客服电话:400-920-0022/ 021-20835588 
    网址:licaike.hexun.com 
    (57)诺亚正行基金销售有限公司 
    注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 
    法定代表人:汪静波 
    联系人:方成 
    传真:021-38509777 
    客户服务电话:400-821-5399 
    网址:www.noah-fund.com 
    (58)深圳众禄基金销售股份有限公司 
    注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 
    办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼   
    法定代表人:薛峰 
    联系人:童彩平 
    电话:0755-33227950 
    传真:0755-82080798 
    客户服务电话:4006-788-887 
    网址:众禄基金网www.zlfund.cn,基金买卖网www.jjmmw.com 
    (59)上海天天基金销售有限公司 
    注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 
    办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座 
    法定代表人:其实 
    联系人:潘世友 
    电话:021-54660526 
    传真:021-54660501 
    客户服务电话:400-1818-188 
    网址:www.1234567.com.cn 
    (60)上海好买基金销售有限公司 
    注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 
    办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 
    法定代表人:杨文斌 
    联系人:张茹 
    客服电话:400-700-9665 
    公司网址:www.ehowbuy.com 
    (61)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 
    住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 
    办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F  
    法定代表人:陈柏青 
    联系人:韩爱彬 
    客服电话:4000-766-123 
    公司网址:www.fund123.cn 
    (62)上海长量基金销售有限公司 
    注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 
    办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 
    法定代表人:单丙烨 
    传真:021-20691861 
    客服电话:400-089-1289 
    公司网站:www.erichfund.com 
    (63)浙江同花顺基金销售有限公司 
    注册办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 
    法定代表人:凌顺平 
    联系人:杨翼 
    传真:0571-88910240 
    客户服务电话:4008-773-772,0571-88920897 
    网站:www.5ifund.com  
    (64)北京展恒基金销售股份有限公司 
    注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 
    办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 
    法定代表人:闫振杰 
    联系人:马林 
    电话:010-59601366-7024 
    传真:010-62020355 
    客服电话:4008188000 
    网址:www.myfund.com 
    (65)上海利得基金销售有限公司 
    注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 
    办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F 
    法定代表人:李兴春 
    联系人:赵沛然 
    电话:86-021-50583533 
    传真:86-021-50583633 
    客户服务电话:400-921-7755 
    (66)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 
    注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 
    办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 
    法定代表人:沈伟桦 
    联系人:程刚 
    客户服务电话:400-6099-200 
    网址:www.yixinfund.com 
    (67)浦领基金销售有限公司 
    注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 
    办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A 座9 层04-08 
    法定代表人:聂婉君 
    联系人:李艳 
    联系电话:010-59497361 
    传真:010-64788016 
    客服电话:00-012-5899 
    网址:www.zscffund.com 
    (68)北京恒天明泽基金销售有限公司 
    注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层 
    法定代表人:梁越 
    联系人:马鹏程 
    电话:86-010-58845304 
    传真:86-021-58845306 
    客户服务电话:4008-980-618 
    网址:www.chtfund.com 
    (69) 一路财富(北京)基金销售有限公司 
    注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室 
    办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层 
    法定代表人:吴雪秀 
    联系人:段京璐 
    电话:010-88312877 
    传真:010-88312099 
    客户服务电话:400-001-1566 
    网址:http://www.yilucaifu.com/ 
    (70)北京钱景基金销售有限公司 
    注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 
    办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 
    法定代表人:赵荣春 
    联系人:高静 
    电话:010-59158281 
    传真:010-57569671 
    客户服务电话:400-893-6885 
    网址:www.qianjing.com 
    (71)上海联泰基金销售有限公司 
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 
    办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 
    法定代表人:燕斌 
    联系人:陈东 
    电话:021-52822063 
    传真:021-52975270 
    客服电话:4000-466-788 
    网址:http://www.66zichan.com 
    (72)上海汇付基金销售有限公司 
    注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层 
    办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大
    楼2楼 
    法定代表人:金佶 
    联系人:陈云卉 
    电话:021-33323999 
    传真:8621-33323837 
    客户服务电话:400 820 2819 
    手机客户端:天天盈基金 
    网址:www.chinapnr.com 
    (73)深圳富济基金销售有限公司 
    注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A
    单元 
    办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A
    单元 
    法定代表人:刘鹏宇 
    联系人:刘勇 
    联系电话:0755-83999907-8814  
    客户服务电话:0755-83999907 
    传真:0755-83999926 
    网址:www.fujifund.cn 
    (74)上海陆金所基金销售有限公司 
    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 
    法定代表人:郭坚 
    客户服务电话:400-821-9031 
    传真:021-22066653 
    网址:www.lufunds.com 
    (75)大泰金石基金销售有限公司 
    住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 
    办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 
    法定代表人:袁顾明 
    客户服务电话:4009282266 
    传真: 021-20324199 
    网址:www.dtfunds.com 
    (76)珠海盈米基金销售有限公司 
    住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 
    办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 
    法定代表人:肖雯 
    客户服务电话:020-89629066 
    传真:020-89629011 
    网址:www.yingmi.cn 
    (77)北京肯特瑞基金销售有限公司 
    注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 
    办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17
    层 
    法定代表人:陈超 
    联系人:赵德赛   
    电话:18600280556 
    传真:010-89188000 
    客户服务电话:4000988511 
    网址:http://fund.jd.com/  
    (78)中民财富基金销售(上海)有限公司 
    注册地址:上海市黄浦区中山南路100号07层 
    办公地址:上海市黄浦区中山南路100号17层 
    法定代表人:弭洪军 
    客户服务电话:400-876-5716 
    传真:021-63353736 
    网址:www.cmiwm.com 
    (79)北京汇成基金销售有限公司 
    注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108  
    办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 
    法定代表人:王伟刚  
    联系人:李瑞真 
    电话:010-56282140  
    传真:010-62680827 
    客户服务电话:400-619-9059 
    网址:www.hcjijin.com 
    (80)北京蛋卷基金销售有限公司 
    注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507  
    办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 
    法定代表人: 钟斐斐 
    联系人:袁永姣 
    电话:010-61840688 
    传真:010-61840699 
    客户服务电话:4000-618-518 
    网址:www.danjuanapp.com 
    (81)上海大智慧基金销售有限公司 
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103
    单元 
    法定代表人:申健 
    联系人:印强明 
    电话:021-20219988 
    传真:021-20219923 
    客户服务电话:021-20292031 
    网址:www.wg.com.cn 
    (82)南京苏宁基金销售有限公司 
    注册地址:南京市玄武区苏宁大道1号 
    办公地址:南京市玄武区苏宁大道1号 
    法定代表人: 刘汉青 
    联系人:王锋 
    电话:025-66996699-887226 
    客户服务电话:95177 
    网址:www.snjijin.com 
    (83)上海基煜基金销售有限公司 
    注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰
    和经济发展区) 
    办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 
    法定代表人:王翔 
    联系人:吴鸿飞 
    电话:021-65370077 
    传真:021-55085991 
    客户服务电话:4008-205-369 
    网址:www.jiyufund.com.cn 
    (84)上海挖财基金销售有限公司 
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03
    室 
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03
    室 
    法定代表人: 冷飞 
    联系人:李娟 
    电话:021-50810687 
    传真:021-58300279 
    客户服务电话:021-50810673 
    网址:www.wacaijijin.com 
    App:挖财宝 
    (85)上海有鱼基金销售有限公司 
    注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室   
    办公地址:上海市徐汇区桂平路391号B座19层 
    法定代表人:林琼 
    电话:021-60907379 
    传真:021-60907397 
    联系人:徐海峥 
    客服电话:021-60907378 
    网址: www.youyufund.com 
    (86)玄元保险代理有限公司 
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 
    法定代表人: 马永谙 
    联系人:卢亚博 
    电话:021-50701053 
    传真:021-50701053 
    客户服务电话:021-50701053 
    网址:http://www.xyinsure.com/kfit_xybx 
    (87)济安财富(北京)基金销售有限公司 
    注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 
    办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 
    法定代表人:杨健 
    联系人:李海燕 
    电话:010-65309516 
    客户服务电话:400-673-7010 
    网址: www.jianfortune.com  
    (88)北京植信基金销售有限公司 
    注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 
    办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 
    法定代表人:于龙 
    客户服务电话:4006-802-123 
    网址: www.zhixin-inv.com 
    (89)大连网金基金销售有限公司 
    注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 
    办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 
    法定代表人:樊怀东 
    客户服务电话:4000-899-100 
    网址:http://www.yibaijin.com/ 
    (90)北京虹点基金销售有限公司 
    注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 
    办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 
    法定代表人:郑毓栋 
    客户服务电话:4006180707 
    网址:www.hongdianfund.com 
    (91)江苏汇林保大基金销售有限公司 
    注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 
    办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室 
    法定代表人:吴言林 
    客户服务电话:025-66046166 
    网址:http://www.huilinbd.com 
    (92)奕丰基金销售有限公司 
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务
    秘书有限公司) 
    办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 
    法定代表人:TEO WEE HOWE 
    客户服务电话:400-684-0500 
    网址:www.ifastps.com.cn 
    (93)东方财富证券股份有限公司 
    注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 
    办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 
    法定代表人:陈宏 
    传真:021-23586860 
    客户服务电话:95357 
    网址:http://www.18.cn 
    (94)上海华夏财富投资管理有限公司 
    注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 
    办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 
    法定代表人:毛淮平 
    联系人:张静怡 
    电话:010-88066326 
    传真:010-63136184 
    客户服务电话:400-817-5666 
    网址:www.amcfortune.com/ 
    (95)北京度小满基金销售有限公司 
    注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 
    办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦 
    法定代表人:张旭阳 
    电话:010-61952703 
    传真:010-61951007 
    客户服务电话:95055-4 
    网址:www.baiyingfund.com/ 
    (96)北京新浪仓石基金销售有限公司 
    注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2
    地块新浪总部科研楼5层518室 
    办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座 
    法定代表人:赵芯蕊 
    联系人: 赵芯蕊 
    电话:010-62675768 
    传真:010-62676582 
    客户服务电话:010-62675369 
    网址:www.xincai.com 
    (97)海银基金销售有限公司 
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 
    办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 
    法定代表人:巩巧丽 
    客服电话:400-808-1016 
    公司网站:www.fundhaiyin.com 
    3、场内发售机构 
    (1)本基金的场内发售机构为基金管理人直销中心和具有基金代销资格的
    深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。 
    (2)本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新
    增为本基金的场内发售机构。 
    (二)基金注册登记机构 
    名称:中国证券登记结算有限责任公司 
    注册地址:北京市西城区太平桥大街17号 
    办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 
    邮政编码:100033 
    法定代表人:周明 
    电话: 010-59378835 
    传真: 010-59378907 
    联系人:任瑞新 
    (三)律师事务所和经办律师 
    律师事务所:通力律师事务所  
    注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 
    负责人:俞卫锋 
    电话:+86-21-31358666  
    传真:+86-21-31358600 
    联系人:陈颖华 
    经办律师:黎明、陈颖华 
    (四)会计师事务所和经办注册会计师  
    名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 
    注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场2座办公楼8层 
    办公地址:上海静安区南京西路1266号恒隆广场二期16楼 
    法定代表人:邹俊 
    电话:(010)8508 5000 
    传真:(010)8508 5111 
    联系人:虞京京 
    经办注册会计师:王国蓓、虞京京  
    六、基金份额分级与净值计算原则 
    (一)基金份额结构 
    本基金的基金份额包括申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础份额(简
    称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额(简
    称“申万收益份额”)与申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类份额
    (简称“申万进取份额”)。其中,申万收益份额、申万进取份额的基金份额配比
    始终保持1:1 的比率不变。 
    (二)基金份额的自动分离与分拆规则 
    本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,场外认购的全
    部基金份额将确认为申万深成份额;场内认购的全部基金份额按照1:1的比例自
    动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即申万收益份额和申万进取份额。  
    《基金合同》生效后,申万深成份额设置单独的基金代码,只可以进行场内
    与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益份额与申万进取份额交易代码不
    同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。  
    投资者可在场内申购和赎回申万深成份额,投资者可选择将其在场内申购的
    申万深成份额按1:1的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额。投资者也可按
    1:1的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内的申万深成
    份额。  
    投资者可在场外申购和赎回申万深成份额。投资者不得申请将其场外申购的
    申万深成份额进行分拆,但《基金合同》另有规定的除外。但投资者可将其持有
    的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万收益份额和申
    万进取份额后上市交易。 
    (三)申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值计算原则(单位:人民
    币元) 
    在申万收益份额与申万进取份额的存续期内,申万收益份额与申万进取份额
    基金份额净值的计算原则如下: 
    1、正常情况下(指除下文原则2与原则3的情形外),申万收益份额每日获
    得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。申
    万收益份额的日基准收益以面值1.0000元为基准采取单利进行计算。 
    某年的日基准收益=1.0000×该年的年基准收益率/当年天数 
    年基准收益率是指本基金为申万收益份额设定的每年附条件可实现的收益
    率,申万收益份额在本基金符合《基金合同》约定的条件下每个自然年度均可实
    现年基准收益率。 
    年基准收益率=一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%,一年期银行定
    期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存
    款基准利率为准;《基金合同》生效日所在年度的年基准收益率为《基金合同》
    生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后) 
    +3.00%。 
    2、极端情况发生日,指按正常情况下的原则计算,申万进取份额的基金份
    额净值将跌破0.1000元的当日,即申万进取份额在承担当日亏损与支付日基准
    收益后基金份额净值将跌破0.1000元的当日,其具体计算原则详见下文中的公
    式。 
    3、极端情况发生后,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额每日获得日
    基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承
    担亏损,即申万收益份额与申万进取份额将各负盈亏。若由于深证成指的回涨使
    得申万进取份额按各负盈亏原则计算的
    基金份额净值大于0.1000元,则超过
    0.1000元的部分净值将优先用于弥补申万收益份额,以使申万收益份额的基金份
    额净值等于申万收益份额在极端情况发生日前一日的基金份额净值加上申万收
    益份额自极端情况发生日(含该日)以来在正常情况下累计应得的基准收益;若
    弥补后仍有剩余,则剩余部分归属于申万进取份额;若不足以弥补,则直至补足
    后,申万进取份额的基金份额净值方可超过0.1000元。在申万进取份额的基金
    份额净值大于0.1000元后,申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值计算
    原则又按照上述原则1执行,即申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份
    额的实际投资盈亏由申万进取份额分享与承担。 
    (四)基金份额净值的计算 
    本基金分别计算并公告申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金
    份额净值。 
    一份申万收益份额与一份申万进取份额构成一对份额组合,一对申万收益份
    额与申万进取份额的份额组合的净值之和等于两份申万深成份额的净值。 
    为了简化表述,我们记第i个年度里的T日,申万深成份额、申万收益份额、
    申万进取份额的基金份额净值分别为NAV,??NAVA,NAV?B?。 i,Ti,Ti,T
    1、申万深成份额的基金份额净值计算 
    第i个年度里的T日,申万深成份额的基金份额净值计算公式为: 
    NAV=T日闭市后本基金的基金资产净值/T日本基金(包括申万深成份额、i,T
    申万收益份额与申万进取份额)的基金份额总数 
    其中,本基金的基金资产净值是指本基金资产总值减去负债后的价值。 
    例:假设T日为2010年1月4日,闭市后,本基金的基金资产净值约为20.46
    亿元,申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额分别为4亿份、8
    亿份与8亿份,则申万深成份额的基金份额净值计算如下: 
    NAV=20.46/(4+8+8)=1.023元 i,T
    2、申万进取份额的基金份额净值计算 
    第i个年度里的T日,申万进取份额的基金份额净值计算公式为: 
    NAVB?2?NAVNAVA ??i,T??i,Ti,T
    例:假定T日为2010年1月4日,闭市后,申万深成份额的基金份额净值为1.023
    元,申万收益份额的基金份额净值为1.001元,则申万进取份额的基金份额净值
    计算如下: 
    NAVB=2×1.023-1.001=1.045元 ??i,T
    3、申万收益份额的基金份额净值计算 
    正常情况下、极端情况发生日、极端情况发生后这三种情形,申万收益份额
    基金份额净值的计算必须采用不同的计算公式。以下详细列示了T日所处的不同
    情况与相应的基金份额净值计算公式。 
    (1)正常情况下:申万收益份额每日获得日基准收益,计算公式如下:
    '
    NAVA?NAVA?R; ????i,Ti,(T-1)i
    NAVA:T-1日,申万收益份额的基金份额净值(下同); ??i,(T-1)
    '
    R:第i个年度中的日基准收益(下同)。 i
    (2)极端情况发生日:指申万进取份额在承担当日亏损与支付日基准收益
    后基金份额净值将跌破0.1000元的当日,  
    '
    即??[NAVB?0.1000]?[2?(NAV?NAV)?R];极端情况发生日会i,(T-1)i,(T-1)i,Ti
    有两种不同的情况,具体计算公式如下: 
    ① 若??[NAVB?0.1000]?2?(NAV?NAV),即申万进取份额的基i,(T-1)i,(T-1)i,T
    金份额净值超过0.1000元的部分小于等于当日亏损时,申万进取份额的基金份额
    净值超过0.1000元的部分优先承担当日亏损,当日亏损的剩余部分将由申万收益
    份额与申万进取份额共同承担,则: 
    2?(NAV?NAV)?[NAV(B)?0.1000]i,(T-1)i,Ti,(T-1)
    NAVA?NAV(A)?{1?}??i,Ti,(T-1)
    [NAV(A)0.1000]?i,(T-1)
    ; 
    其中: 
    [NAV(B)?0.1000]:T-1日,申万进取份额的基金份额净值大于0.1000i,(T-1)
    元的部分,用以优先承担当日亏损; 
    2?(NAV?NAV):T日,每两份申万深成份额的亏损绝对值,等于每i,(T-1)i,T
    份申万收益份额与每份申万进取份额的亏损绝对值之和,也即为上文所述的当日
    亏损; 
    [NAV(A)?0.100]:申万收益份额与申万进取份额开始共同承担当日亏i,(T-1)
    损剩余部分时的基金份额净值之和;申万收益份额承担当日亏损剩余部分的
    NAV(A)i,(T-1)
    ,申万进取份额承担当日亏损剩余部分的
    NAV(A)?0.1000i,(T-1)
    0.1000
     。 
    NAV(A)?0.1000i,(T-1)
    ②若
    '
    2?(,即申?N?A?V?N?A?V)
    万进取份额的基金份额净值超过0.1000元的部分大于当日亏损,但小于当日亏损
    与日基准收益之和时,申万进取份额的基金份额净值超过0.1000元的部分在承担
    当日亏损后,剩余部分将支付给申万收益份额充当T日的部分日基准收益,则: 
    NAVA?NAV(A)?{[NAV(B)?0.1000]?2?(NAV?NAV)} ??i,(T-1)i,(T-1)i,(T-1)i,Ti,T
    {[NAV(B)?0.1000]?2?(NAV?NAV)}:T日,申万收益份额获得i,(T-1)i,(T-1)i,T
    的部分日基准收益。 
    (3)极端情况发生后:申万收益份额与申万进取份额同涨同跌、各负盈亏;
    若按各负盈亏原则计算的申万进取份额的基金份额净值大于0.1000元,则超过
    0.1000元的部分必须优先用于弥补申万收益份额,以使申万收益份额的基金份额
    净值等于申万收益份额在极端情况发生日前一日的基金份额净值加上申万收益
    份额自极端情况发生日(含该日, 记为“K日”)以来在正常情况下累计应得的基
    准收益。具体计算公式如下: 
    NAVi,T
    ①若??NAVB??0.1000,则申万收益份额与申万进取份额同涨同
    K
    NAVK
    NAVi,T'
    跌、各负盈亏,即????NAVA=Min(NAVA?,NAV(A)+N?R); i,TKK-1i
    NAVK
    其中: 
    NAVi,T
    NAVA?:T日,按同涨同跌、各负盈亏原则计算,申万收益份??K
    NAVK
    额的基金份额净值; 
    '
    :申万收益份额的理论基金份额净值,即按正常情况下[NAV(A)+N?R]K-1i
    的原则计算,申万收益份额T日的基金份额净值;T日申万收益份额的基金份额
    净值的上限为其T日的理论基金份额净值; 
    1
    K日:极端情况发生日(下同);  
    NAVB:K日,申万进取份额的基金份额净值(下同); ??K
    NAV:K日,申万深成份额的基金份额净值(下同); K
    NAVA:K日,申万收益份额的基金份额净值(下同); ??k
    NAVA:K-1日,申万收益份额的基金份额净值(下同); ??k-1
    N:T日距离K日的实际天数(包含T日与K日)(下同); 
    '
    N?R:自K日(含K日)以来在正常情况下申万收益份额累计应得的基准i
    收益;若K日位于第i个年度之前的年度,则在正常情况下申万收益份额累计应得
    的基准收益为N分布在不同年度的实际天数与不同年度的日基准收益乘积之和
    1由于基金运作过程中可能会存在多个极端情况发生日,本招募说明书中所说的极端情况发生日均指距离T
    日最近的极端情况发生日。 
    (下同); 
    NAVi,T
     ②若??NAVB??0.1000, 
    K
    NAVK
    NAVi,T
    则??NAVB?超过0.1000元的部分优先用来弥补申万收益份额,以
    K
    NAVK
    使申万收益份额的基金份额净值等于申万收益份额在极端情况发生日前一日的
    基金份额净值加上申万收益份额自极端情况发生日(含该日, 记为“K日”)以来
    在正常情况下累计应得的基准收益。即, 
    '
    NAVA=Min{ NAVA+N?R, 2?NAV?0.1000}; ????i,Tk-1ii,T
    其中:(2?NAV?0.1000):申万进取份额将按照各负盈亏原则计算出来的i,T
    基金份额净值超过0.1000元的部分全部补偿给申万收益份额时,申万收益份额的
    基金份额净值;若该值低于申万收益份额的理论份额净值,说明没有补足,则申
    万收益份额的基金份额净值为该值;若该值高于申万收益份额的理论份额净值,
    说明已经足够弥补,则申万收益份额的基金份额净值等于其理论份额净值。 
    (五)申万收益份额与申万进取份额的终止运作 
    经基金份额持有人大会决议通过或出现基金合同约定的情形,申万收益份额
    与申万进取份额可申请终止运作。如需召开持有人大会的,该基金份额持有人大
    会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即须经参加基金份额持
    有人大会的申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自的基金份额持有人
    或其代理人所持表决权的2/3 以上(含2/3)通过方为有效。 
    七、申万深成份额的申购和赎回 
    本基金《基金合同》已于2010年10月22日生效。 
    本基金不接受投资者单独申购或赎回申万收益份额或申万进取份额。 
    本基金《基金合同》生效后,投资者可通过场外或场内两种方式对申万深成
    份额进行申购与赎回。 
    (一)申购和赎回场所 
    申万深成份额场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的
    代销机构,投资者可使用基金账户,通过基金管理人、场外代销机构办理场外申
    购、赎回业务。 
    申万深成份额场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳
    证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位,投资者使用深圳证券账户,
    通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。 
    基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提
    供的其他方式办理申万深成份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增
    减基金代销机构,并在基金管理人网站公示。 
    (二)申购与赎回的账户 
    投资者办理申万深成份额申购、赎回应使用经本基金注册登记机构及基金管
    理人认可的账户(账户开立、使用的具体事宜见相关业务公告) 
    (三)申购和赎回的开放日及时间 
    申万深成份额的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开
    始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在指定媒介及本基
    金管理人互联网网站(以下简称“网站”)公告。 
    申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(本基金管理人公告暂停申购或赎
    回时除外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理
    时间另行公告。 
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理申万深成份额的
    申购、赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,
    其申万深成份额申购、赎回的价格为下一开放日申万深成份额申购、赎回的价格。 
    若出现新的证券交易市场或证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金
    管理人可对申购、赎回的开放日及时间进行调整,但此项调整应在实施日2日前
    在指定媒介公告。 
    (四)申购和赎回的原则 
    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的申万深成份
    额的基金份额净值为基准进行计算; 
    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日
    的开放时间结束后不得撤销; 
    4、申万深成份额的场内申购、赎回等业务,按照深圳证券交易所、中国证
    券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、
    深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新
    的规定,按新规定执行; 
    5、本基金暂不采用摆动定价机制。待未来条件成熟,基金管理人在履行适
    当程序后,可以对本基金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处
    理原则与操作规范遵循届时有效的相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。 
    6、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质
    利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披
    露办法》的有关规定在指定媒介及基金管理人网站公告。 
    (五)申购和赎回的程序 
    1、 申购和赎回的申请方式  
    投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间,向基
    金销售机构提出申购或赎回的申请。 
    投资者在申购申万深成份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资
    者在提交赎回申请时,必须有足够的申万深成份额余额,否则所提交的申购、赎
    回的申请无效而不予成交。 
    投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理
    规则等在遵守《基金合同》和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规
    定为准。 
    2、 申购和赎回申请的确认  
    T日规定时间受理的申请,正常情况下, 基金注册登记机构在T+1日内为
    投资者对该交易的有效性进行确认,投资者在T+2日后(包括该日)应及时向
    销售机构或以销售机构规定的其他的方式查询申购与赎回的成交情况,否则,如
    因申请未得到基金管理人或基金注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自
    行承担。 
    基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表
    销售机构确实接收到申购和赎回申请。申购和赎回申请的确认以基金注册登记机
    构的确认结果为准。 
    3、 申购和赎回的款项支付  
    申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。
    若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。 
    投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相
    关基金销售机构将赎回款项在T+7日(包括该日)内划往基金份额持有人账户。
    在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》及本招募说明书的
    有关条款处理。  
    基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,
    并提前公告。 
    (六)申购和赎回数额限制 
    1、投资人在场外其他销售机构办理基金份额申购时,首次申购单笔最低金
    额为1元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。
    通过直销中心首次申购单笔最低金额为10元人民币(含申购费),追加申购单笔
    最低金额为10元人民币(含申购费)。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基
    金管理人酌情调整。 
    2、申万深成份额场内申购的单笔申购最低金额为人民币10元。 
    3、 基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于1份基金份
    额(但交易账户内剩余基金份额不足1份的除外);基金份额持有人在销售机构
    (网点)的某一交易账户内基金份额不足1份的,应一次性全部赎回。 
    4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
    基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
    拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
    基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
    制。具体见基金管理人相关公告。 
    5、基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可以根
    据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额和赎回份额、最低份
    额余额和累计持有份额上限的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信
    息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒介及基金管理人网站公告。 
    (七)申购费用与赎回费用 
    申万深成份额的申购费用由基金投资者承担,并应在投资者申购基金份额时
    收取,不列入基金财产,可用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用。 
    1、申万深成份额的申购费率 
    (1)申万深成份额的场外申购费率根据申购金额设定如下: 
    申购金额  申购费率  对养老金客户实施特定申购费率  
    100万以下  1.2%  0.48%  
    100万(含)-500万  0.7%  0.14%  
    500万(含)-1000万  0.2%  0.02%  
    1000万(含)以上  1000元/笔  500元/笔  
    (2)申万深成份额的场内申购费率根据申购金额设定如下: 
    申购金额 申购费率 
    100 万以下 1.2% 
    100万(含)-500万 0.7% 
    500万(含)-1000万 0.2% 
    1000万(含)以上 1000元/笔 
    2、申万深成份额的赎回费率 
    (1)申万深成份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额
    的时间分段设定如下: 
    持有期限  赎回 费率  
    7日以下  1.50%  
    7日(含)-1年以下  0.50%  
    1年(含)-2年以下  0.25%  
    2年以上(含2年)  0.00%  
    注:年按365天算。 
    (2)申万深成份额的场内赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额
    的时间分段设定如下: 
    持有期限 赎回费率 
    7日以下 1.50% 
    7日(含)以上 0.50% 
    申万深成份额的赎回费用由投资者承担,在投资者赎回基金份额时收取。扣
    除赎回手续费后的余额归基金财产,对于持续持有期少于7日的投资者收取不少
    于1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对于持续持有期不少于7日的投资者,
    赎回费归入基金财产的部分为赎回费的25%。 
    基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管
    理人最迟应于新的费率或收费方式实施日2个工作日前在指定媒介及基金管理
    人网站公告。 
    对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人履行适当程序后
    可以调低基金申购费率和基金赎回费率。 
    基金管理人可以在不违背法律法规及《基金合同》约定的情形下根据市场情
    况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期开展基金促销活动。在基金促销
    活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低申万深
    成份额的申购费率和基金赎回费率。 
    (八)申购份额和赎回金额的计算方法 
    1、 申万深成份额申购份额的计算  
    申万深成份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 
    净申购金额=申购金额 /(1+申购费率) 
    申购费用=申购金额-净申购金额 
    申购份额=净申购金额/申购当日申万深成份额的基金份额净值 
    申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日申万
    深成份额的基金份额净值为基准计算,其中,通过场外方式进行申购的,申购份
    额计算结果保留到小数点后2 位,小数点后2 位以后的部分四舍五入,由此产
    生的误差计入基金财产;通过场内方式申购的,申购份额计算结果保留到整数位,
    计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。 
    例:某投资者通过场外投资10,000元申购申万深成份额,对应申购费率为
    1.2%,假设申购当日申万深成份额的份额净值为1.068元,则其可得到的申购份
    额为: 
    净申购金额= 10,000 / (1+1.2%) =9,881.42元 
    申购费用= 10,000 - 9,881.42 =118.58元 
    申购份额 =9,881.42 /1.068=9,252.27份 
    即:投资者通过场外投资10,000元申购本基金基金份额,假设申购当日基
    金份额净值为1.068元,则可得到9,252.27份基金份额。 
    例:如上例,如果该投资者选择通过场内申购,假定申购费率也为1.2%,
    则因场内份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为9,252份,不足1份部分
    对应的申购资金返回给投资者。计算方法如下:  
    实际净申购金额=9,252×1.068=9,881.14元  
    退款金额=10,000-9,881.14-118.58=0.28元  
    2、申万深成份额赎回金额的计算 
    申万深成份额的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中: 
    赎回总额=赎回份额?赎回当日申万深成份额的份额净值 
    赎回费用=赎回总额?赎回费率 
    赎回金额=赎回总额?赎回费用 
    各计算结果均按照四舍五入方法,保留至小数点后2位,由此误差产生的收
    益或损失计入基金财产。 
    例:某投资者赎回10,000份申万深成份额且持有时间不少于7日但不满1
    年,赎回费率为0.5%,假设赎回申请当日申万深成份额的份额净值是1.068元,
    则可得到的赎回金额为: 
    赎回总额 = 10,000 ×1.068= 10,680.00 元 
    赎回费用 = 10,680.00 ×0.5% = 53.40元  
    赎回金额 =10,680.00 - 53.40 = 10,626.60元 
    即:投资者赎回10,000份申万深成份额且持有时间不少于7日但不满1年,
    假设赎回当日申万深成份额的份额净值是1.068元,则其可得到的赎回金额为
    10,626.60元。 
    3、申万深成份额的基金份额净值计算: 
    T日申万深成份额的基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日本基金
    (包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)的基金份额余额总数 
    申万深成份额的基金份额净值的计算结果保留到小数点后4位,小数点4
    位以后的部分四舍五入,由此产生的收益与损失计入基金财产。 
    T日申万深成份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。
    遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 
    (九)申购和赎回的注册登记 
    申万深成份额申购与赎回的注册登记业务,按照中国证券登记结算有限责任
    公司的有关规定办理。通常情况下,投资者申购基金份额成功后,基金注册登记
    机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该
    日)后有权赎回或转换转出该部分基金份额。投资者赎回基金份额成功后,基金
    注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 
    中国证券登记结算有限责任公司可以在法律法规允许的范围内,对上述注册
    登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施
    前3个工作日在指定媒介及基金管理人网站公告。 
    (十)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 
    1、 除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者对申万深成份
    额的申购申请: 
    (1)因不可抗力导致基金无法正常运作; 
    (2)证券交易所交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算; 
    (3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 
    (4)因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券即将上市或进行
    权益分派等原因,使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害已有
    基金份额持有人利益的; 
    (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能
    对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; 
    (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基
    金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时; 
    (7)申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一
    投资者单日或单笔申购金额上限的; 
    (8)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
    价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
    确认后,基金管理人应当暂停接受申购申请; 
    (9)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形; 
    (10)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 
    发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)、(2)、
    (3)、(4)、(5)、(8)、(9)项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒介及
    基金管理人网站刊登暂停申购公告
    。基金管理人及基金托管人不承担该退回款项
    产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务
    的办理,按规定公告并报中国证监会备案。当发生上述第(6)、(7)项情形时,
    基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理
    人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果法律法规、监管要求调整导致上述
    第(6)项内容取消或变更的,基金管理人在履行适当程序后,有权修改或取消
    上述限制,而无须召开基金份额持有人大会,并在招募说明书或相关公告中明确。 
    2、除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人对
    申万深成份额的赎回申请或者延缓支付赎回款项: 
    (1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项。 
    (2)证券交易所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
    产净值。 
    (3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
    (4)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎
    回,导致本基金的现金支付出现困难; 
    (5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
    价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
    确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 
    (6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
    发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案并按照规
    定公告。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,
    可延期支付部分赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎
    回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况
    制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 
    同时,在出现上述第(4)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎
    回款项,最长不超过20个工作日,并在指定媒介及基金管理人网站公告。投资
    者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 
    暂停申万深成份额的赎回,基金管理人应及时在指定媒介及基金管理人网站
    上刊登暂停赎回公告。 
    在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照
    有关规定在指定媒介及基金管理人网站上公告。 
    (十一)巨额赎回的情形及处理方式 
    1、巨额赎回的认定 
    若申万深成份额单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
    换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总
    数后的余额)超过上一日本基金(包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取
    份额)的基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。 
    2、巨额赎回的场外处理方式 
    当本基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况
    决定全额赎回或部分顺延赎回。 
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正
    常赎回程序执行。 
    (2) 部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认
    为支付投资者的赎回申请可能会对本基金的资产净值造成较大波动时,基金管理
    人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申
    请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份
    额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份
    额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分
    予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照
    上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎
    回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。若基金发生巨额赎回,在
    出现单个基金份额持有人超过基金总份额(包括申万深成份额、申万收益份额和
    申万进取份额,下同)20%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理
    人应当对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小
    额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人应当优先确认小额赎回申请人的赎回
    申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人
    在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受
    赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人
    未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确
    认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回
    申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期
    赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒
    介上刊登公告。 
    (3) 巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2
    日内通过指定媒介或代销机构的网点刊登公告,并在公开披露日向中国证监会和
    基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或
    《招募说明书》规定的其他方式在三个交易日内通知基金份额持有人,并说明有
    关处理方法。 
    3、巨额赎回的场内处理方式 
    巨额赎回业务的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责
    任公司的有关规定办理。 
    4、连续巨额赎回的情形及处理方式 
    申万深成份额连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,
    可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
    20个工作日,并应当在指定媒介及基金管理人网站公告。 
    (十二)重新开放申购或赎回的公告 
    基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关
    规定,最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根
    据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重
    新开放的公告。 
    (十三)基金的转换 
    为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者
    可以依照基金管理人的有关规定选择在申万深成份额和基金管理人管理的其他
    基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金
    管理人届时另行规定并公告。 
    (十四)定期定额投资计划 
    基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在
    届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 
    八、申万收益份额与申万进取份额的上市交易 
    本基金《基金合同》生效后,基金管理人将根据有关规定,申请申万收益份
    额、申万进取份额上市交易。 
    (一)上市交易的地点 
    深圳证券交易所。 
    (二)上市交易的时间 
    本基金《基金合同》生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。 
    在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前3 个工作日在指定媒介和
    基金管理人网站上公告。 
    (三)上市交易的规则 
    1、申万收益份额、申万进取份额分别采用不同的交易代码上市交易; 
    2、申万收益份额、申万进取份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一工
    作日的基金份额净值; 
    3、申万收益份额、申万进取份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,
    自上市首日起实行; 
    4、申万收益份额、申万进取份额买入申报数量为100 份或其整数倍; 
    5、申万收益份额、申万进取份额申报价格最小变动单位为0.001 元人民币; 
    6、申万收益份额、申万进取份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》
    及相关规定。 
    (四)上市交易的费用 
    申万收益份额、申万进取份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则
    及有关规定执行。 
    (五)上市交易的行情揭示 
    申万收益份额、申万进取份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行
    情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值。 
    (六)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 
    申万收益份额、申万进取份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按
    照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 
    (七)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则
    等相关规定内容进行调整的,本基金《基金合同》相应予以修改,且此项修改无
    须召开基金份额持有人大会。 
    九、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记等其他
    相关业务 
    (一)基金份额的登记 
    1、本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的申万
    深成份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;申万收益份额、
    申万进取份额,以及场内申购买入的申万深成份额登记在证券登记结算系统基金
    份额持有人证券账户下。 
    2、登记在证券登记结算系统中的申万深成份额可以申请场内赎回;登记在
    注册登记系统中的申万深成份额可申请场外赎回。 
    3、登记在证券登记结算系统中的申万收益份额、申万进取份额只能在深圳
    证券交易所上市交易,不能直接申请场内赎回。 
    (二)系统内转托管 
    1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内
    不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之
    间进行转托管的行为。 
    2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理申万深成份
    额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有申万深成份额的系统内转托管。 
    3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理申万收
    益份额、申万进取份额上市交易或申万深成份额场内赎回业务的会员单位(交易
    单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
    (三)跨系统转登记 
    1、跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的申万深成份额在注册登记系
    统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。 
    2、申万深成份额跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任
    公司的相关规定办理。 
    (四)基金份额的非交易过户、质押、冻结与解冻 
    本基金的非交易过户、质押、冻结与解冻等,按照中国证券登记结算有限责
    任公司、深圳证券交易所等相关机构的规定办理。如本合同的有关约定与上述规
    定不一致,以该等规定为准。 
    十、基金的份额配对转换 
    本基金《基金合同》生效后,在申万收益份额、申万进取份额的存续期内,
    基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 
    (一)份额配对转换是指本基金的申万深成份额与申万收益份额、申万进取
    份额之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。 
    1、分拆。基金份额持有人将其持有的每两份申万深成份额的场内份额申请
    转换成一份申万收益份额与一份申万进取份额的行为。 
    2、合并。基金份额持有人将其持有的每一份申万收益份额与一份申万进取
    份额进行配对申请转换成两份申万深成份额的场内份额的行为。 
    (二)份额配对转换的业务办理机构 
    份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。基金投资
    者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份
    额配对转换。深圳证券交易所、基金登记结算机构或基金管理人可根据情况变更
    或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。 
    (三)份额配对转换的业务办理时间 
    份额配对转换自申万收益份额、申万进取份额上市交易后不超过6 个月的时
    间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前2 日在指定
    媒介及基金管理人网站公告。份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易
    日(基金管理人公告暂停份额配对转换时除外),业务办理时间为上午9∶30-11∶
    30 和下午1∶00-3∶00。在此时间之外不办理份额配对转换业务。若深圳证券交
    易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时
    间进行调整并公告。 
    (四)份额配对转换的原则 
    1、份额配对转换以份额申请。 
    2、申请进行“分拆”的申万深成份额的场内份额必须是偶数。 
    3、申请进行“合并”的申万收益份额与申万进取份额必须同时配对申请,
    且基金份额数必须同为整数且相等。 
    4、申万深成份额的场外份额如需申请进行“分拆”,须跨系统转登记为申万
    深成份额的场内份额后方可进行。 
    5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 
    基金管理人、基金登记结算机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出
    调整,并在正式实施前2 日在指定媒介和基金管理人网站公告。 
    (五)份额配对转换的程序 
    份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业
    务公告。 
    (六)暂停份额配对转换的情形 
    1、深圳证券交易所、基金登记结算机构、份额配对转换业务办理机构因异
    常情况无法办理份额配对转换业务。 
    2、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 
    发生前述情形的,基金管理人应当在指定媒介及基金管理人网站刊登暂停份
    额配对转换业务的公告。 
    在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业
    务的办理,并依照有关规定在指定媒介及基金管理人网站上公告。 
    (七)份额配对转换的业务办理费用 
    份额配对转换业务办理机构可对转换业务的办理酌情收取一定的佣金,具体
    见相关业务公告。 
    十一、基金的投资 
    (一)投资目标 
    本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
    段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过
    0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。 
    (二)投资范围 
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选
    成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券
    等。其中,深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,
    现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不
    包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 
    本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金
    管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 
    (三)投资理念 
    本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以深证成指作为标的指数,通过
    完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资者带来
    良好的长期投资回报的同时,满足投资者多样化的投资需求。 
    (四)投资策略 
    本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金
    的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相
    应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用
    其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表
    现。 
    特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行
    为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股
    停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管
    理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近标的指数的基金组合。 
    1、资产配置策略 
    本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选
    成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,其中
    现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金将根据市场的实际
    情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 
    本基金将在基金合同生效之日起3个月的时间内达到上述规定的投资比例。 
    2、组合构建策略 
    本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓
    策略和逐步调整。  
    (1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目
    标组合。  
    (2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理
    的建仓策略。  
    (3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在
    规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。  
    3、组合管理策略 
    (1)定期调整 
    本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟
    踪调整。 
    (2)不定期调整 
    ① 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,
    本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整; 
    ② 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟
    踪标的指数; 
    ③ 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人
    无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小
    化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 
    (五)投资限制 
    1、禁止行为 
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 
    (1)承销证券; 
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 
    (3)从事承担无限责任的投资; 
    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 
    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
    运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
    与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其
    他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,
    符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。 
    如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,在履行适当程序后,本
    基金可不受上述规定的限制,且该等事项无需召开基金份额持有人大会。 
    2、投资组合限制 
    本基金的投资组合将遵循以下限制:  
    (1)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资
    产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 
    (2)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
    值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
    外的因素致使本基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流
    动性受限资产的投资; 
    (3)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
    手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
    保持一致; 
    (4)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; 
    (5)本基金应在基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合
    基金合同的有关约定; 
    (6)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
    《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序
    后,基金不受上述限制。 
    除上述第(2)、(3)项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变
    动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之
    内,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定
    的从其规定。 
    (六)业绩比较基准 
    本基金以深证成指为标的指数。 
    业绩比较基准为:95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率。 
    如果深证成指被停止发布或由其他指数替代或由于指数编制方法等重大变
    更导致该指数不宜继续作为目标指数,基金管理人可以依据维护投资者的合法权
    益的原则,在履行适当程序后, 变更基金的标的指数和业绩比较基准。 
    (七)风险收益特征 
    本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同
    的基金份额具有不同的风险收益特征。申万深成份额为常规指数基金份额,具有
    较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券
    型基金;申万收益份额,其风险和预期收益与债券型基金相近;申万进取份额由
    于具有杠杆特性,具有高风险高收益的特征,其风险和预期收益要高于一般的股
    票型指数基金。 
    根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管
    理人和销售机构已对本基金重新进行风险测评,风险评级行为不改变本基金的实
    质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可
    能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为
    准。 
    (八)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 
    1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 
    2、有利于基金资产的安全与增值; 
    3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份
    额持有人的利益。 
    4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
    份额持有人的利益。 
    (九)基金的融资、融券 
    本基金可以根据届时有效的有关法律法规的规定进行融资融券。 
    (十)基金投资组合报告 
    本投资组合报告所载数据截止日为2020年06月30日,本报告中所列财务
    数据未经审计。 
    1 报告期末基金资产组合情况 
    序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)  
    1  权益投资  3,088,135,733.52  93.18  
     其中:股票  3,088,135,733.52  93.18  
    2  固定收益投资  -  -  
     其中:债券  -  -  
     资产支持证券  -  -  
    3  贵金属投资  -  -  
    4  金融衍生品投资  -  -  
    5  买入返售金融资产  -  -  
     其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -  
    6  银行存款和结算备付金合计  225,632,654.28  6.81  
    7  其他各项资产  233,334.87  0.01  
    8  合计  3,314,001,722.67  100.00  
    注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 
    2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
    2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
    代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  
    A  农、林、牧、渔业  96,455,851.37  2.92  
    B  采矿业  21,639,788.09  0.65  
    C  制造业  2,020,516,490.21  61.14  
    D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  16,708,415.66  0.51  
    E  建筑业  8,364,061.36  0.25  
    F  批发和零售业  39,849,722.45  1.21  
    G  交通运输、仓储和邮政业  44,100,034.53  1.33  
    H  住宿和餐饮业  -  -  
    I  信息传输、软件和信息技术服务业  319,203,219.41  9.66  
    J  金融业  213,365,025.78  6.46  
    K  房地产业  119,768,687.70  3.62  
    L  租赁和商务服务业  44,036,850.26  1.33  
    M  科学研究和技术服务业  25,125,651.00  0.76  
    N  水利、环境和公共设施管理业  10,811,021.16  0.33  
    O  居民服务、修理和其他服务业  -  -  
    P  教育  6,351,975.00  0.19  
    Q  卫生和社会工作  58,967,778.96  1.78  
    R  文化、体育和娱乐业  37,162,397.28  1.12  
    S  综合  5,708,763.30  0.17  
     合计  3,088,135,733.52  93.4
    5  
    2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
    本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 
    3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
    序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  
    1  000858  五 粮 液  572,585.00  97,980,745.20  2.97 
    2  000333  美的集团  1,584,109.00  94,713,877.11  2.87 
    3  000651  格力电器  1,556,223.00  88,035,535.11  2.66 
    4  002475  立讯精密  1,359,137.00  69,791,684.95  2.11 
    5  000002  万  科A  2,212,882.00  57,844,735.48  1.75 
    6  300750  宁德时代  263,531.00  45,949,265.16  1.39 
    7  002714  牧原股份  557,384.00  45,705,488.00  1.38 
    8  000725  京东方A  8,659,171.00  40,438,328.57  1.22 
    9  300760  迈瑞医疗  131,657.00  40,247,544.90  1.22 
    10  000661  长春高新  90,514.00  39,400,744.20  1.19 
    4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
    本基金本报告期末未持有债券。 
    5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 
    本基金本报告期末未持有债券。 
    6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
    资明细 
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
    7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
    本基金本报告期末未持有贵金属。 
    8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 
    本基金本报告期末未持有权证。 
    9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
    9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
    根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 
    9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
    根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 
    10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
    10.1 本基金投资国债期货的投资政策 
    根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 
    10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
    根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 
    10.3 本基金投资国债期货的投资评价 
    根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 
    11 投资组合报告附注 
    11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
    11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
    11.3 其他各项资产构成 
    序号  名称  金额(元)  
    1  存出保证金  44,303.08  
    2  应收证券清算款  -  
    3  应收股利  -  
    4  应收利息  22,107.09  
    5  应收申购款  166,924.70  
    6  其他应收款  -  
    7  待摊费用  -  
    8  其他  -  
    9  合计  233,334.87  
    11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
    11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
    (十一)基金的业绩 
    本基金的过往业绩不代表未来表现。 
    1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较: 
    阶段  基金份额净值增长率①  基金份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④  
    2010年10月22日至 -9.40%  1.52%  -4.69%  1.82%  -4.71%  -0.30%  
    2010年12月31日        
    2011年  -26.84%  1.26%  -27.10%  1.31%  0.26%  -0.05%  
    2012年  2.13%  1.34%  2.26%  1.36%  -0.13%  -0.02%  
    2013年  -9.74%  1.38%  -10.26%  1.37%  0.52%  0.01%  
    2014年  34.82%  1.21%  33.74%  1.21%  1.08%  0.00%  
    2015年  11.62%  2.65%  14.70%  2.53%  -3.08%  0.12%  
    2016年  -18.30%  1.74%  -18.57%  1.71%  0.27%  0.03%  
    2017年  7.12%  0.82%  8.13%  0.83%  -1.01%  -0.01%  
    2018年  -32.30%  1.41%  -32.91%  1.43%  0.61%  -0.02%  
    2019年  41.05%  1.36%  41.70%  1.39%  -0.65%  -0.03%  
    2020年1月1日至2020年06月30日  14.20%  1.69%  14.30%  1.73%  -0.10%  -0.04%  
    自基金合同生效起至2020年06月30日  -12.25%  1.55%  -6.42%  1.54%  -5.83%  0.01%  
    注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认
    购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用后,
    实际收益水平要低于所列数字。 
    2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
    的比较 
    申万菱信深证成指分级证券投资基金 
    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
    (2010年10月22日至2020年06月30日) 
    十二、基金财产 
    (一)基金资产总值 
    基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应
    收款项以及其他投资所形成的价值总和。其构成主要有: 
    1、银行存款及其应计利息; 
    2、结算备付金及其应计利息; 
    3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息; 
    4、应收证券交易清算款; 
    5、应收申购款; 
    6、股票投资及其估值调整; 
    7、债券投资及其估值调整和应计利息; 
    8、权证投资及其估值调整; 
    9、其他投资及其估值调整; 
    10、其他资产等。 
    (二)基金资产净值 
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
    (三)基金财产的账户 
    本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金
    结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的
    名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基
    金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及
    其他基金财产账户相独立。 
    (四)基金财产的保管和处分 
    1、本基金的基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财
    产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有
    财产。 
    2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得
    的财产和收益,归入基金财产。 
    3、基金管理人、基金托管人和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的
    法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其它权利。除依法
    律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 
    4、基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有财产产生的
    债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得
    相互抵销。 
    5、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
    等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 
    6、非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行。 
    十三、基金资产估值 
    (一)估值目的 
    基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经
    基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的申万深成份额的基金份额净值,
    是计算申万深成份额申购与赎回价格以及计算申万收益份额、申万进取份额的基
    金份额净值的基础。 
    (二)估值日 
    本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规
    定需要对外披露基金净值的非营业日。 
    (三)估值对象 
    本基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 
    (四)估值程序 
    本基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果发
    至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、
    程序进行复核,复核无误后由管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基
    金会计账目的核对同时进行。 
    (五)估值方法 
    本基金按以下方式进行估值: 
    1、证券交易所上市的有价证券的估值 
    (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
    所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
    生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发
    生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
    易市价,确定公允价格。 
    (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
    易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。
    如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
    重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 
    (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
    所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
    经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
    券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
    可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
    价格; 
    (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
    交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
    计量公允价值的情况下,按成本估值。 
    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 
    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
    的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
    估值; 
    (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
    值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 
    (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
    易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,
    按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
    3、因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值
    技术确定公允价值。 
    4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
    估值技术确定公允价值。 
    5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
    值。 
    6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
    金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 
    7、基金管理人在履行适当程序后,当申万深成份额发生大额申购或赎回情
    形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 
    8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
    按国家最新规定估值。 
    根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
    审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经
    相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对
    基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
    (六)基金份额净值的确认和估值错误的处理 
    申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额的基金份额净值的计算保留到
    小数点后4位,小数点后第4位四舍五入。当本基金估值导致基金份额净值小数
    点后4位以内的计算发生差错时视为估值错误。估值错误实际发生时,基金管理
    人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过申
    万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值的0.25%时,基金管
    理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到申万深成份额、申万收益份额、
    申万进取份额的基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监
    会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管
    理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 
    关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 
    1、差错类型 
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
    或代理销售机构、或投资者自身的原因造成差错,导致其他《基金合同》当事人
    遭受损失的,差错责任方应当对由于该差错遭受损失的《基金合同》当事人(“受
    损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 
    上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
    算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同
    行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规
    定执行。 
    由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
    错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他《基金合同》当事人承担赔偿责
    任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
    2、差错处理原则 
    (1)差错已发生,但尚未给《基金合同》当事人造成损失时,差错责任方
    应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由
    于差错责任方未及时更正已产生的差错,给《基金合同》当事人造成损失的由差
    错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的
    时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情
    况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 
    (2)差错的责任方对可能导致有关《基金合同》当事人的直接损失负责,
    不对间接损失负责,并且仅对因差错遭受损失的《基金合同》当事人负责,不对
    《基金合同》当事人以外的第三方负责。 
    (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
    错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
    不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方
    的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付
    不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
    方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
    过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
    (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
    (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人原因造成基金资产损
    失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人原因造
    成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理
    人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理
    人负责向差错方追偿。 
    (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、
    行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁
    决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向差错责任方进行追索,并有权
    要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 
    (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 
    3、差错处理程序 
    差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: 
    (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确
    定差错的责任方; 
    (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; 
    (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
    偿损失; 
    (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由
    基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; 
    (5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到申万深成份
    额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当
    报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到申万
    深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值的0.5%时,基金管理
    人应当公告并报中国证监会备案。 
    (七)暂停估值的情形 
    1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
    时; 
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; 
    3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
    格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
    认后,基金管理人应当暂停基金估值; 
    4、中国证监会认定的其他情形。 
    (八) 特殊情形的处理 
    1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金
    资产估值错误处理; 
    2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗
    力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
    查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金
    托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
    消除由此造成的影响。 
    十四、基金收益分配 
    (一)基金利润的构成 
    基金收益,即基金利润,指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和
    其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动
    收益后的余额。 
    (二)基金可供分配利润 
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)资
    产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 
    (三)基金的收益分配 
    在存续期内,本基金(包括银申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)
    不进行收益分配。  
    十五、基金的费用与税收 
    (一)基金费用的种类: 
    1、基金管理人的管理费; 
    2、基金托管人的托管费; 
    3、基金的指数使用费; 
    4、基金上市费用; 
    5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 
    6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 
    7、基金份额持有人大会费用; 
    8、基金的证券交易费用; 
    9、基金的银行汇划费用; 
    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
    费用。 
    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产中扣除。 
    (二)管理费与托管费的计提方法、计提标准和支付方式 
    1、基金管理人的管理费 
    基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下: 
    H=E ×1% ÷ 当年天数 
    H为每日应计提的基金管理费 
    E为前一日基金资产净值 
    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基
    金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
    基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
    延。 
    2、基金托管人的托管费 
    基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下: 
    H = E ×0.22% ÷ 当年天数,其中: 
    H 为每日应计提的基金托管费 
    E 为前一日基金资产净值 
    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基
    金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
    基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
    3、基金的指数使用费 
    本基金作为指数基金,需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可
    协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费
    按前一日基金资产净值的0.02%(2个基点)的年费率计提,且收取下限为每年人
    民币20万元。计算方法如下:  
    H= E×0.02%÷当年天数  
    H 为每日应计提的指数使用费  
    E 为前一日的基金资产净值  
    指数使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付;基金设
    立当年不足3个月的,按照3个月收费。  
    指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人
    复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公
    司。 
    如果年度指数使用费下限(人民币20万元)大于按基金资产净值提取的年度
    指数使用费(正常指数使用费),则超过部分(即:人民币20万元减去该年度正
    常指数使用费)由基金管理人自行承担,不得作为基金费用在基金财产中列支。 
    上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协
    议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 
    (三)与基金销售有关的费用 
    1、认购费用 
    (1)本基金的场外认购费率如下表: 
    认购金额(人民币:元)  认购费率  
    100万以下  1%  
    100万(含)~500万  0.6%  
    500万(含)~1000万  0.1%  
    1000万(含)以上  1000元/笔  
    (2)本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。 
    2、申万深成份额的申购费率 
    (1)申万深成份额的场外申购费率根据申购金额设定如下: 
    申购金额  申购费率  对养老金客户实施特定申购费率  
    100万以下  1.2%  0.48%  
    100万(含)-500万  0.7%  0.14%  
    500万(含)-1000万  0.2%  0.02%  
    1000万(含)以上  1000元/笔  500元/笔  
    (2)申万深成份额的场内申购费率根据申购金额设定如下: 
    申购金额  申购费率  
    100万以下  1.2%  
    100万(含)-500万  0.7%  
    500万(含)-1000万  0.2%  
    1000万(含)以上  1000元/笔  
    3、申万深成份额的赎回费率 
    (1)申万深成份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额
    的时间分段设定如下: 
    持有期限  赎回 费率  
    7日以下  1.50%  
    7日(含)-1年以下  0.50%  
    1年(含)-2年以下  0.25%  
    2年以上(含2年)  0.00%  
    注:年按365天算。 
    (2)申万深成份额的场内赎回费率为按基金份额持有人持有该部分基金份
    额的时间分段设定如下: 
    持有期限 赎
    回费率 
    7日以下 1.50% 
    7日(含)以上 0.50% 
    申万深成份额的赎回费用由投资者承担,在投资者赎回基金份额时收取。扣
    除赎回手续费后的余额归基金财产,对于持续持有期少于7日的投资者收取不少
    于1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对于持续持有期不少于7日的投资者,
    赎回费归入基金财产的部分为赎回费的25%。 
    (四)不列入基金费用的项目 
    下列费用不列入基金费用: 
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
    基金财产的损失; 
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 
    3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、
    信息披露费用等费用; 
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
    目。 
    (五)费用调整 
    基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
    率、基金托管费率。 
    调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低
    基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。 
    基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒介和基金
    管理人网站上公告。 
    (六)基金的税收 
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
    行。 
    十六、基金份额折算 
    (一)定期份额折算  
    在申万收益份额与申万进取份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效
    日所在会计年度外)第一个工作日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额
    折算。 
    1、基金份额折算基准日 
    每个会计年度第一个工作日。  
    2、基金份额折算对象 
    基金份额折算基准日登记在册的申万收益份额、申万深成份额。 
    3、基金份额折算频率 
    每年折算一次。  
    4、基金份额折算方式 
    申万收益份额和申万进取份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净
    值计算,对申万收益份额的应得收益进行定期份额折算,每2份申万深成份额将
    按1份申万收益份额获得约定应得收益的新增折算份额。 
    对于申万收益份额期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度12
    月31日份额净值超出本金1.0000元部分,将折算为场内申万深成份额分配给申
    万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每2份申万深成份额将按1份申
    万收益份额获得新增申万深成份额的分配。持有场外申万深成份额的基金份额持
    有人将按前述折算方式获得新增场外申万深成份额的分配;持有场内申万深成份
    额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内申万深成份额的分配。经过
    上述份额折算,申万收益份额和申万深成份额的基金份额净值将相应调整。 
    每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对申万收益份
    额和申万深成份额进行应得收益的定期份额折算。 
    每个会计年度第一个工作日进行申万收益份额上一年度应得收益的定期份
    额折算时,有关计算公式如下:  
    (1)申万收益份额 
    定期份额折算后申万收益份额的份额数 = 定期份额折算前申万收益份额的
    份额数 。 
    后
    NAV?折算前申万深成份额的基金份额净值?(申万收益份额上年末的基金份额净值-1.000)?2
       申万收益份额持有人新增的场内申万深成份额的份额数= 
    前
    NUM(A)?(申万收益份额上年末的基金份额净值-1.0000)
    后 NAV
    其中: 
    后
    NAV:定期份额折算后申万深成份额的基金份额净值 
    前
    NUM:定期份额折算前申万深成份额的份额数 
    前
    NUM(A):定期份额折算前申万收益份额的份额数 
    申万收益份额新增份额折算成申万深成份额的场内份额取整计算(最小单位
    为1 份),余额计入基金财产。 
    (2)申万进取份额 
    每个会计年度的定期份额折算不改变申万进取份额的基金份额净值及其份
    额数。  
    (3)申万深成份额 
    后
    NAV?折算前申万深成份额的基金份额净值?(申万收益份额上年末的基金份额净值-1.0000)?2
    申万深成份额持有人新增的申万深成份额= 
    前
    NUM.0000(申万收益份额上年末的基金份额净值-1)
    ?后 2NAV
    定期份额折算后申万深成份额的份额数 = 定期份额折算前申万深成份额的
    份额数 + 申万深成份额持有人新增的申万深成份额的份额数 
    其中: 
    后
    NAV:定期份额折算后申万深成份额的基金份额净值 
    前
    NUM:定期份额折算前申万深成份额的份额数 
    申万深成份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两
    位,由此产生的误差计入基金财产;申万深成份额的场内份额经折算后的份额数
    取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。 
    在实施基金份额折算时,折算日折算前申万深成份额的基金份额净值、申万
    收益份额净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
    5、基金份额折算期间的基金业务办理 
    为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交
    易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申万收益份额与申万
    进取份额的上市交易和申万深成份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理
    人届时发布的相关公告。 
    6、基金份额折算结果的公告 
    基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介和基
    金管理人网站公告折算结果,并报中国证监会备案。 
    (二)不定期份额折算 
    在申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于2.0000元时,本基金
    将按照以下规则进行份额折算。 
    1、 基金份额折算基准日 
    申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于2.0000元时,基金管理
    人即应确定折算基准日,折算基准日即为基金份额折算日。 
    2、 基金份额折算对象 
    基金份额折算基准日登记在册的申万深成份额与申万进取份额。 
    3、 基金份额折算频率 
    不定期。 
    4、 基金份额折算方式 
    当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于2.0000元时,本基金
    在基金份额折算基准日对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算,折算公式
    如下:  
    (1)申万收益份额 
    不定期份额折算不改变申万收益份额的基金份额净值及其份额数。 
    (2)申万进取份额 
    份额折算原则: 
    ①份额折算后申万进取份额与申万收益份额保持1:1配比;  
    ②将申万进取份额的基金份额净值超过申万收益份额的基金份额净值的部
    分,折算成场内的申万深成份额; 
    ③份额折算后申万深成份额的基金份额净值、申万进取份额的基金份额净值
    与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等; 
    ④份额折算前申万进取份额的持有人在份额折算后将持有申万进取份额与
    新增场内申万深成份额。 
    后前
    NUM(B)?NUM(B) 
    后后
    NAV?NAV(B)=NAV(A) 
    申万进取份额持有人新增的场内申万深成份额的份额数: 
    前前
    [NAV(B)?NAV(A)]?NUM(B)
      ?
    后
    NAV
    前
    NUM(B):份额折算前申万进取份额的份额数 
    后
    NUM(B):份额折算后申万进取份额的份额数 
    前
    :份额折算前申万进取份额的基金份额净值 NAV(B)
    NAV(A):折算基准日申万收益份额的基金份额净值 
    后
    :份额折算后申万深成份额的基金份额净值 NAV
    后
    NAV(B):份额折算后申万进取份额的基金份额净值 
    经折算后新增的场内申万深成份额的份额数取整计算(最小单位为1 份),
    余额计入基金财产。 
    (3)申万深成份额 
    场外申万深成份额持有人份额折算后获得新增场外申万深成份额,场内申万
    深成份额持有人份额折算后获得新增场内申万深成份额。 
    前前
    NAV?NUM后
    NUM? 后
    NAV
    其中: 
    前
    NUM:份额折算前申万深成份额的份额数 
    后
    :份额折算后申万深成份额的份额数 NUM
    前
    :份额折算前申万深成份额的基金份额净值 NAV
    后
    :份额折算后申万深成份额的基金份额净值 NAV
    申万深成份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两
    位,由此产生的误差计入基金财产;申万深成份额的场内份额经折算后的份额数
    取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。 
    5、 基金份额折算期间的基金业务办理 
    为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交
    易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申万收益份额与申万
    进取份额的上市交易和申万深成份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理
    人届时发布的相关公告。 
    6、 基金份额折算结果的公告 
    基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介和基
    金管理人网站公告折算结果,并报中国证监会备案。 
    十七、申万收益份额与申万进取份额的终止运作 
    经基金份额持有人大会决议通过,申万收益份额与申万进取份额可申请终止
    运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通
    过,即须经参加基金份额持有人大会的申万深成份额、申万收益份额与申万进取
    份额各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上(含2/3)通过方为
    有效。 
    本基金根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定
    终止申万收益份额与申万进取份额的运作及上市的,无需召开基金份额持有人大
    会。 
    申万收益份额与申万进取份额终止运作后,申万收益份额、申万进取份额将
    全部转换成申万深成份额的场内份额。 
    (一)份额转换基准日 
    申万收益份额与申万进取份额终止运作日(如该日为非交易日,则顺延至下
    一个交易日)。 
    (二)份额转换方式 
    在转换基准日日终,以申万深成份额的基金份额净值为基准,申万收益份额、
    申万进取份额按照各自的基金份额净值转换成申万深成份额的场内份额。申万收
    益份额(或申万进取份额)基金份额持有人持有的转换后申万深成份额的场内份
    额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。 
    份额转换计算公式: 
    申万收益份额(或申万进取份额)的转换比率=份额转换基准日申万收益份
    额(或申万进取份额)的基金份额净值/份额转换基准日申万深成份额的基金份
    额净值。 
    申万收益份额(或申万进取份额)基金份额持有人持有的转换后申万深成份
    额的场内份额=基金份额持有人持有的转换前申万收益份额(或申万进取份额)
    的份额数×申万收益份额(或申万进取份额)的转换比率。 
    (三)份额转换后的基金运作 
    申万收益份额与申万进取份额全部转换为申万深成份额的场内份额后,本基
    金仅剩余申万深成份额这一类基金份额。申万深成份额将上市交易,并接受场外
    与场内的申购和赎回。 
    (四)份额转换的公告 
    申万收益份额与申万进取份额进行份额转换结束后,基金管理人应在2日内
    在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 
    十八、基金的会计和审计 
    (一)基金会计政策 
    1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方; 
    2、 基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年
    度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 
    3、 基金的会计核算以人民币为记帐本位币,记帐单位是人民币元; 
    4、 会计制度执行国家有关的会计制度; 
    5、 本基金独立建帐、独立核算; 
    6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计帐目、凭证并进行日
    常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 
    7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
    并以书面方式确认。 
    (二)基金的年度审计 
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
    相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
    计。 
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管
    人同意。 
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
    换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。 
    十九、基金的信息披露 
    (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
    《基金合同》及其他有关规定。 
    (二)信息披露义务人 
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
    大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
    织。 
    本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
    法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
    完整性、及时性、简明性和易得性。 
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
    息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
    站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
    同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
    (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 
    2、对证券投资业绩进行预测; 
    3、违规承诺收益或者承担损失; 
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者销售机构; 
    5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 
    6、中国证监会禁止的其他行为。 
    (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
    金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中
    文文本为准。 
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
    元。 
    (五)暂停或延迟信息披露的情形 
    1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
    时; 
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; 
    3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
    格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
    认后决定暂停估值的; 
    4、中国证监会认定的其他情形。 
    (六)公开披露的基金信息 
    公开披露的基金信息包括: 
    1、招募说明书、《基金合同》、托管协议、基金产品资料概要 
    基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售3日前,将
    招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介和基金管理人网站上;基金管理
    人、基金托管人应当将《基金合同》、托管协议登载在网站上。 
    (1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
    说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
    露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
    发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
    在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
    一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 
    (2)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
    基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
    资者重大利益的事项的法律文件。 
    (3)托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
    监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
    (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
    简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大
    变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指
    定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
    基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
    资料概要。 
    2、基金份额发售公告 
    基金管理人应当就本基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在
    披露招募说明书的当日登载于指定媒介和基金管理人网站上。 
    3、基金合同生效公告 
    基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介和基金管理人网站上
    登载《基金合同》生效公告。 
    4、基金份额上市交易公告书  
    申万收益份额、申万进取份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应
    当在申万收益份额、申万进取份额上市交易3个工作日前,将上市交易公告书登
    载在指定报刊和网站上。 
    5、申万深成开始申购、赎回公告 
    基金管理人应于申万深成申购开始日、赎回开始日前2日在指定媒介及基金
    管理人网站上公告。 
    6、基金净值信息 
    《基金合同》生效后,在申万收益份额、申万进取份额上市交易前或者开始
    办理申万深成 份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资
    产净值和申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值。 
    在申万收益份额、申万进取份额上市交易或者开始办理申万深成份额申购或
    者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销
    售机构网站或者营业网点披露开放日申万深成份额、申万收益份额与申万进取份
    额各自的基金份额净值和基金份额累计净值。 
    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
    年度和年度最后一日的申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自的基金
    份额净值和基金份额累计净值。 
    7、申万深成份额申购、赎回价格 
    基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明申万深成份
    额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证基金投资者能够在
    基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 
    8、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 
    基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
    度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
    度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
    审计。 
    基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
    中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 
    基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
    将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 
    《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
    期报告或者年度报告。 
    报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,为保障
    其他投资者权益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期
    报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告
    期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 
    本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
    产情况及其流动性风险分析等。 
    9、临时报告 
    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
    并登载在指定报刊和指定网站上。 
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
    生重大影响的下列事件: 
    (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 
    (2)《基金合同》终止、基金清算; 
    (3)转换基金运作方式、基金合并; 
    (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
    事务所; 
    (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
    等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 
    (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 
    (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
    制人变更; 
    (8)基金募集期延长; 
    (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
    门负责人发生变动; 
    (10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理
    人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
    分之三十; 
    (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 
    (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
    到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
    管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 
    (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
    实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
    券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 
    (14)基金收益分配事项; 
    (15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
    发生变更; 
    (16)申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值计价错
    误达基金份额净值百分之零点五; 
    (17)申万深成份额开始办理申购、赎回; 
    (18)本基金发生巨额赎回并延期办理; 
    (19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 
    (20)本基金暂停接受申万深成份额申购、赎回申请或重新接受申购、赎回
    申请; 
    (21)本基金接受或暂停接受份额配对转换申请; 
    (22)本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; 
    (23)申万收益份额与申万进取份额终止运作; 
    (24)申万收益份额与申万进取份额终止运作后申万收益份额、申万进取份
    额 
    的份额转换; 
    (25)申万收益份额、申万进取份额上市交易; 
    (26)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
    时;  
    (27)基金管理人在履行适当程序后采用摆动定价机制等改变估值技术进行
    估值; 
    (28)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
    价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 
    10、澄清公告 
    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
    息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
    额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
    并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 
    11、基金份额持有人大会决议 
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并
    予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前40日公告基金份
    额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 
    基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管
    人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履
    行相关信息披露义务。 
    12、清算报告 
    基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
    行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
    并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 
    13、中国证监会规定的其他信息。 
    (七)信息披露事务管理 
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
    高级管理人员负责管理信息披露事务。 
    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
    披露内容与格式准则等法规的规定。 
    基金应当公开披露的信息包括定期报告和临时报告,信息披露义务人披露信 
    息前,应当在第一时间将公告文稿和相关备查文件报送申万收益
    份额与申万
    进取 
    份额上市的证券交易所。 
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
    定,对基金管理人编制的基金资产净值、申万深成份额、申万收益份额与申万进
    取份额的基金份额净值,申万收益份额与申万进取份额终止运作后的份额转换比
    例,基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公
    开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 
    基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
    基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
    信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
    在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介、基金上市交易
    的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
    基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
    者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
    金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
    国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
    得从基金财产中列支。 
    (八)信息披露文件的存放与查阅 
    依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
    规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、
    复制。 
    (九)本基金信息披露事项以法律法规规定及《基金合同》约定的内容为准。 
    二十、风险揭示 
    本基金面临的风险主要有: 市场风险、流动性风险、政策风险、指数投资
    相关风险、基金运作的特有风险、信用风险、道德风险、营运风险、管理风险和
    其他风险。 
    (一)市场风险 
    指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性,是基金资产运作中所不
    可避免地承受因市场任何波动而产生的风险;其中包括: 
    1、经济周期风险:市场的收益水平随经济运行的周期性变动而变动,基金
    所投资于国债与上市公司股票的收益水平也会随之变化,从而产生风险; 
    2、利率风险:金融市场利率波动会导致证券市场价格和收益率的变动,直
    接影响基金所投资的国债与股票的价格和收益率,从而给基金的投资带来风险; 
    3、上市公司经营风险:如果基金所投资的上市公司经营不善,会导致其股
    票价格的下跌,或股息、红利减少,使基金投资收益下降,从而给基金的投资带
    来风险; 
    4、购买力风险:基金的收益主要通过现金的形式来分配,而现金可能因为
    通货膨胀影响而使购买力下降,从而使基金的实际投资收益下降。 
    (二)流动性风险 
    流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由
    于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现,从而可
    能为基金带来投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流
    动资金不足的风险。 
    1. 本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
    本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
    规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括深证成指成
    份股、备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等),同时本
    基金为指数型产品,投资于深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基
    金净资产的90%。该指数选取了平均总市值、平均自由流通市值与平均成交金额
    综合排名靠前的在深圳证券交易所上市交易的A股,指数成分股未有高集中度
    的特征。因此本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风险相对可
    控。 
    2. 基金申购、赎回安排 
    投资人具体请参见本招募说明书“七、申万深成份额的申购与赎回”,详细
    了解本基金的申购以及赎回安排。 
    3. 巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
    当基金出现巨额赎回情形时,为应对流动性风险,保障投资者得到公平对待,
    基金管理人可根据基金当时的资产组合状况决定全部赎回还是部分延期赎回;此
    外,基金管理人还可以在特定情形下暂停赎回。 具体请参见本招募说明书“七、
    申万深成份额的申购与赎回”中“(十一)巨额赎回的情形及处理方式”的相关
    内容。 
    4. 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
    在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,
    综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形
    下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于: 
    1)延期办理巨额赎回申请 
    具体请参见招募说明书“七、申万深成份额的申购与赎回”中“(十一)巨
    额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 
    2)暂停接受赎回申请以及延缓支付赎回款项 
    具体请参见招募说明书“七、申万深成份额的申购与赎回”中“(十)拒绝
    或暂停申购、赎回的情形及处理方式”的相关内容。 
    3)收取短期赎回费 
    具体请参见招募说明书“七、申万深成份额的申购与赎回”中“(七)申购
    费用与赎回费用”的相关内容。 
    4)暂停基金估值 
    具体请参见招募说明书“十三、基金资产估值”中“(七)暂停估值的情形。 
    5)摆动定价 
    当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确
    保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
    自律规则规定。 
    当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请,
    投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。 
    (三)政策风险 
    指政府各种经济和非经济政策的变化给公司所管理的基金资产带来的风险;
    政策风险包括:货币政策的变动、财政政策的波动、税收政策的变动、产业政策
    的变动、进出口政策的变动等政策的变动引发的市场价格变动,对公司所管理的
    基金资产带来的风险。 
    (四)指数投资相关的风险 
    1、标的指数波动风险 
    标的指数成分股价格可能受政治因素、经济因素、上市公司经营情况、市场
    情绪等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使跟踪标的指数的本基金收
    益水平发生变化。 
    2、基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险 
    以下因素可能导致基金投资组合收益率与标的指数收益率发生偏离: 
    (1) 标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为; 
    (2) 标的指数成份股的调整; 
    (3) 基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击; 
    (4) 申购、赎回因素带来的跟踪误差; 
    (5) 新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差; 
    (6) 基金现金资产的拖累; 
    (7) 基金的管理费和托管费带来的跟踪误差; 
    (8) 指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差; 
    (9)  其他因素带来的偏差。 
    3、标的指数变更风险 
    尽管标的指数变更的可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指
    数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资
    组合将随之调整,本基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须
    承担此项调整带来的风险与成本。 
    (五)基金运作的特有风险 
    申万收益份额与申万进取份额的运作有别于普通的开放式基金与封闭式基
    金,投资者投资于本基金还将面临以下特有风险。 
    1、上市交易的风险 
    本基金在基金合同生效后,申万收益份额和申万进取份额在深圳证券交易所
    挂牌上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间
    不能买卖基金,产生风险;同时,可能发生因申万收益份额与申万进取份额的规
    模较小或交易量不足,导致投资者不能迅速、低成本地变现或买入的风险;另外,
    当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满
    足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 
    2、申万收益份额持有人的特有风险 
    在标的指数下跌的市场环境下,当申万进取份额跌破0.1000元后,申万收
    益份额与申万进取份额暂时将各负盈亏。此时,申万收益份额持有人承担了比原
    来更多的投资风险。 
    3、申万进取份额持有人的特有风险 
    由于申万进取份额具有高杠杆特性,呈现出高风险高收益的特征。在标的指
    数持续下跌的市场环境下,申万进取份额的杠杆倍数将持续增加(杠杆倍数是指
    申万进取份额每日净值波动的百分比相对申万深成份额每日净值波动百分比的
    倍数);在申万进取份额的基金份额净值小于0.1000元时,其杠杆特性会暂时
    消失;在标的指数持续上涨的市场环境下,申万进取份额的杠杆倍数会持续下降;
    在申万深成份额的基金份额净值连续10个交易日大于2.000元时,将对申万进
    取份额进行份额折算,份额折算后其杠杆倍数将会提高至基金成立时的2倍左右。
    因此,申万进取份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 
    4、份额配对转换业务中存在的风险 
    本基金《基金合同》生效后,在申万收益份额、申万进取份额的存续期内,
    基金管理人将根据《基金合同》的约定办理申万深成份额与申万收益份额、申万
    进取份额之间的份额配对转换。一方面,份额配对转换业务的办理可能改变申万
    收益份额与申万进取份额的市场供求关系,从而可能影响基金份额的交易价格;
    另一方面,份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形,投资者的份额配对转换
    申请也可能存在不能及时确认的风险。 
    5、终止运作的风险 
    根据基金合同的规定,终止申万收益份额与申万进取份额的运作后,申万收
    益份额、申万进取份额将全部转换成申万深成份额的场内份额。由于本基金各级
    份额的风险收益特征并不完全相同,在申万收益份额、申万进取份额的份额转换
    成申万深成份额的场内份额后,基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收
    益特征变化的风险。 
    6、基金份额的折/溢价交易风险 
    申万收益份额与申万进取份额上市交易后,基金份额的交易价格与其基金份
    额净值之间可能发生偏离并出现折/溢价交易的风险。对于申万收益份额、申万
    进取份额,尽管在份额配对转换机制下,一份申万收益份额与一份申万进取份额
    的市价总和将与两份申万深成份额的净值之间具有逼近的趋势,但受投资者预期、
    市场情绪、供求关系和价格涨跌幅限制等方面的影响,申万收益份额、申万进取
    份额市场价格可能会偏离其基金份额参考净值,交易时可能存在较高的折溢价。
    此外,由于份额配对转换下套利机制的影响,申万收益份额与申万进取份额的交
    易价格可能会相互影响。 
    7、份额折算风险  
    (1)在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资者带来损失。  
    场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后
    的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果
    保留至整数位(最小单位为1份),整数位以后部分采取截位法,余额计入基金
    财产。因此,在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资者带来损失。  
    (2)份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。  
    新增份额可能面临无法赎回的风险是指在场内购买申万收益份额或申万进
    取份额的一部分投资者可能面临的风险。由于在二级市场可以做交易的证券公司
    并不全部具备中国证券监督管理委员会颁发的基金代销资格,而只有具备基金代
    销资格的证券公司才可以允许投资者赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具
    备基金代销资格的证券公司购买申万收益份额或申万进取份额,在其参与份额折
    算后,则折算新增的申万深成份额并不能被赎回。此风险需要引起投资者注意,
    投资者可以选择在份额折算前将申万收益份额或申万进取份额卖出,或者将新增
    的申万深成份额通过转托管业务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金
    份额。 
    (3)不定期折算基准日基金份额净值与折算阀值不同的风险。 
    根据基金合同的约定,本基金向上不定期折算将按照折算基准日申万深成份
    额基金份额净值进行,因此如果折算基准日申万深成份额基金份额净值与向上折
    算阀值有一定的差异,则对投资者利益可能会产生一定的影响。 
    8、基金的收益分配  
    在存续期内,本基金(包括申万深成份额、申万收益份额和申万进取份额)
    将不进行收益分配。基金管理人将根据《基金合同》的约定定期与不定期的进行
    份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资者可通过分拆卖出
    或赎回折算后新增份额的方式获取投资回报,但是,投资者通过变现折算后的新
    增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资者不仅须承担相应
    的交易成本,还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。 
    (六)信用风险 
    基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支
    付到期本息等情况,从而导致基金资产损失。 
    (七)道德风险 
    是由员工之行为违反法律法规、监管部门之规定及公认的道德标准,损害客
    户或公司利益所造成的风险。 
    (八)营运风险 
    指由于公司组织结构不健全,内部管理的漏洞与人为失误所蕴藏的风险。营
    运风险可以分内在和外在风险两方面。 
    内在风险包括因人员、系统和程序而衍生的风险如人为错失、犯法行为、未
    授权活动、人员损失等操作风险、技术风险、系统稳定安装等风险和决策及程序
    风险; 
    外在风险主要因其他风险如法规、法律、公共责任等产生的营运风险。 
    (九)管理风险 
    基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占
    有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。
    同时,基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,能否有
    效防范道德风险和其他合规性风险,以及基金管理人的职业道德水平等,也会对
    基金的风险收益水平造成影响。 
    (十)投资者申购失败的风险 
    基金管理人在特定情形下可以拒绝或暂停申购,则投资者可能会面临申购申
    请失败的风险。具体规定详见本招募说明书“七、申万深成份额的申购与赎回”
    的“(十)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式”。 
    (十一)基金进入清算期的相关风险 
    基金进入清算程序后,基金管理人将及时变现资产,但由于变现过程中的市
    场波动、流动受限证券无法及时变现而可能面临的进一步损失、清算费用等原因,
    基金份额持有人将可能面临最终收到的全部清算款偏离该基金最后运作日公告
    的资产净值的风险。此外,基金进入清算程序后,如因持有流动受限证券暂时无
    法全部变现的,基金将先以已变现基金资产为限进行分配,待该类流动受限证券
    全部变现后进行再次分配,因此,若该类流动受限证券一直无法变现,基金份额
    持有人将面临剩余清算款收取时间不确定的风险。 
    (十二)其他风险 
    1、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险; 
    2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,
    导致基金资产损失;和其他意外导致的风险。 
    二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
    (一)《基金合同》的变更 
    1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: 
    (1)更换基金管理人;  
    (2)更换基金托管人; 
    (3)转换基金运作方式; 
    (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 
    (5)变更基金类别; 
    (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的
    除外); 
    (7)本基金与其他基金的合并; 
    (8)终止申万收益份额与申万进取份额的运作,但根据《关于规范金融机
    构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定取消分级运作机制的除外; 
    (9)变更基金份额持有人大会召开程序; 
    (10)终止《基金合同》; 
    (11)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 
    但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
    托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: 
    (1)调低基金管理费、基金托管费; 
    (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 
    (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整申万深成份额的申购费
    率、调低赎回费率; 
    (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 
    (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
    改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 
    (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的
    以外的其他情形。 
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生
    效后方可执行,变更后的《基金合同》应自生效之日起在指定媒介公告。 
    (二)《基金合同》的终止 
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 
    1、基金份额持有人大会决定终止的; 
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
    基金托管人承接的; 
    3、《基金合同》约定的其他情形; 
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
    (三)基金财产的清算 
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
    成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
    基金清算。 
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
    管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
    员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
    估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
    4、基金财产清算程序: 
    (1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; 
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 
    (3)对基金财产进行估值和变现; 
    (4)制作清算报告; 
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
    报告出具法律意见书; 
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;  
    (7)对基金财产进行分配。 
    5、基金财产清算的期限按照法律法规的规定执行。 
    (四)清算费用 
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
    用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
    (五) 基金财产清算剩余资产的分配 
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
    财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算申万深成份额、申万
    收益份额与申万进取份额各自的应计分配比例,并据此由申万深成份额、申万收
    益份额与申万进取份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行
    分配。 
    经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准,在本基金的申万收
    益份额与申万进取份额终止运作后,如果本基金进行基金财产清算,则依据基金
    财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
    交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
    配。 
    (六) 基金财产清算的公告 
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
    审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
    公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
    组进行公告。 
    (七) 基金财产清算账册及文件的保存 
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 
    二十二、基金合同内容摘要 
    一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
    (一)基金管理人的权利与义务 
    基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
    基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金的基金份额
    持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额
    持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要
    条件。 
    本基金除申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值计算、《基金合同》
    终止时的基金清算财产分配、终止申万收益份额与申万进取份额运作后的份额转
    换外,本基金每份基金份额具有同等的合法权益。如果申万收益份额与申万进取
    份额的运作出现终止,则在终止申万收益份额与申万进取份额的运作后,本基金
    每份基金份额具有同等的合法权益。 
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
    但不限于: 
    (1) 依法募集基金; 
    (2) 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运
    用并管理基金财产; 
    (3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会
    批准的其他费用; 
    (4) 销售基金份额; 
    (5) 召集基金份额持有人大会; 
    (6) 依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托
    管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部
    门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 
    (7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 
    (8) 选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行
    监督和处理;  
    (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注
    册登记业务并获得《基金合同》规定的费用;  
    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;  
    (11) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申万深成份额申购
    与赎回申请;  
    (12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规
    则》,决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方
    式;  
    (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
    益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;  
    (14) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;  
    (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
    实施其他法律行为;  
    (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
    供服务的外部机构;  
    (17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
    但不限于: 
    (1) 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
    理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 
    (2) 办理基金备案手续; 
    (3) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
    用基金财产; 
    (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业
    化的经营方式管理和运作基金财产; 
    (5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
    保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
    管理,分别记账,进行证券投资; 
    (6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
    产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 
    (7) 依法接受基金托管人的监督; 
    (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法
    符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,申
    万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值,申万收益份额与申
    万进取份额终止运作后的份额转换比例; 
    (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 
    (10) 编制季度报告、中期报告和年度报告; 
    (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有
    关规定,履行信息披露
    及报告义务; 
    (12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
    法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,
    不向他人泄露; 
    (13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持
    有人分配基金收益; 
    (14) 按规定受理申万深成份额申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款
    项; 
    (15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
    大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 
    (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
    相关资料15年以上; 
    (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并
    且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关
    的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 
    (18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
    变现和分配; 
    (19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
    会并通知基金托管人; 
    (20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
    法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
    金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
    人利益向基金托管人追偿; 
    (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方在基金管
    理人的授权范围内处理有关基金事务的行为承担责任;但因第三方在基金管理人
    的授权范围内处理有关基金事务的行为导致基金财产或基金份额持有人利益受
    到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;  
      (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
    他法律行为;  
    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
    生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
    基金募集期结束后30日内退还认购基金份额的投资者; 
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 
    (26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基
    金份额持有人名册; 
    (27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
    (二)基金托管人的权利与义务 
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
    但不限于: 
    (1) 自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安
    全保管基金财产; 
    (2) 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门
    批准的其他收入; 
    (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
    金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
    情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 
    (4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海
    分公司和深圳分公司开设证券账户; 
    (5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算; 
    (6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账
    户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算; 
    (7) 提议召开或召集基金份额持有人大会; 
    (8) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 
    (9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
    但不限于: 
    (1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 
    (2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
    合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 
    (3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
    确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
    基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
    保证基金财产的完整以及不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册
    记录等方面相互独立; 
    (4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
    财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 
    (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
    证; 
    (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约
    定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 
    (7) 保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
    有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 
    (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、申万深成份额、申万
    收益份额与申万进取份额的基金份额净值,申万收益份额与申万进取份额终止运
    作后的份额转换比例; 
    (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 
    (10) 对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,
    说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如
    果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采
    取了适当的措施; 
    (11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
    上; 
    (12) 建立并保存基金份额持有人名册; 
    (13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 
    (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
    和赎回款项; 
    (15) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行
    召集基金份额持有人大会; 
    (16) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 
    (17) 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
    和分配; 
    (18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
    会和银行监管机构,并通知基金管理人; 
    (19) 因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔
    偿责任不因其退任而免除; 
    (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
    义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基
    金管理人追偿; 
    (21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; 
    (22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
    (三)基金份额持有人的权利与义务 
    基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
    基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金份额持有人
    和《基金合同》当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作
    为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
    每份基金份额具有同等的合法权益。 
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
    包括但不限于: 
    (1) 分享基金财产收益; 
    (2) 参与分配清算后的剩余基金财产; 
    (3)依照法律法规及《基金合同》的规定,依法转让其持有的申万收益份
    额与申万进取份额,依法申请赎回其持有的申万深成份额; 
    (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会; 
    (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大
    会审议事项行使表决权; 
    (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 
    (7) 监督基金管理人的投资运作; 
    (8) 对基金管理人、基金托管人、销售机构损害其合法权益的行为依法
    提起诉讼; 
    (9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
    包括但不限于: 
    (1) 遵守《基金合同》; 
    (2) 缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定
    的费用; 
    (3) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止
    的有限责任; 
    (4) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 
    (5) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及
    代销机构处获得的不当得利; 
    (6) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; 
    (7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
    二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
    基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表
    共同组成。基金份额持有人大会的审议事项应分别由申万深成份额、申万收益份
    额与申万进取份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一
    基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 
    (一) 召开事由 
    1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 
    (1)终止《基金合同》; 
    (2)更换基金管理人; 
    (3)更换基金托管人; 
    (4)转换基金运作方式; 
    (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 
    (6)变更基金类别; 
    (7)本基金与其他基金的合并; 
    (8)终止申万收益份额与申万进取份额的运作,但根据《关于规范金融机
    构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定取消分级运作机制的除外; 
    (9)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的
    除外); 
    (10)变更基金份额持有人大会程序; 
    (11)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 
    (12)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
    持有人大会的事项。 
    2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
    持有人大会: 
    (1)调低基金管理费、基金托管费; 
    (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 
    (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调低整本基金的申购费率、
    调低赎回费率; 
    (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 
    (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
    改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 
    (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的
    以外的其他情形。 
    (二) 会议召集人及召集方式 
    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
    金管理人召集; 
    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 
    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
    提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
    并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
    60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
    由基金托管人自行召集。 
    4、单独或合计代表申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自基金
    份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额
    持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议
    之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
    金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;
    基金管理人决定不召集,单独或合计代表申万深成份额、申万收益份额与申万进
    取份额各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开
    的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起
    10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理
    人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 
    5、单独或合计代表申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自基金
    份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有
    人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的单独或合计代表申万深成份额、
    申万收益份额与申万进取份额各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持
    有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法
    自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、
    干扰。 
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
    益登记日。 
    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40天,在指定媒介及
    基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 
    (1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; 
    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; 
    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 
    (4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
    有效期限等)、送达时间和地点; 
    (5)会务常设联系人姓名及联系电话。 
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和
    书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯
    方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和
    收取方式。 
    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书
    面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管
    理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,
    则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
    进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
    的, 不影响表决意见的计票结果。 
    (四)基金份额持有人出席会议的方式 
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 
    会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以
    现场开会方式召开。 
    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代
    表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
    人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会
    同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 
    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
    持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》
    和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 
    (2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,
    有效的申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额不少于本基金在
    权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 
    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
    形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
    决。 
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 
    (1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连
    续公布相关提示性公告; 
    (2)会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理
    人;如基金份额持有人为召集人,则为基金管理人授权代表和基金托管人授权代
    表)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表
    决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表
    决效力; 
    (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
    有人所持有的申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额不小于在
    权益登记日基金总份额的50%(含50%); 
    (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
    出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
    代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合
    法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符,
    并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知
    的规定; 
    (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 
    (五)议事内容与程序 
    1、议事内容及提案权 
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
    改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
    并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
    额持有人大会讨论的其他事项。 
    基金管理人、基金托管人、单独或合计持有权益登记日申万深成份额、申万
    收益份额与申万进取份额各自基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有
    人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大
    会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时
    提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人并由召集人公告。 
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
    当在基金份额持有人大会召开日30天前公告。 
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
    召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
    审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原
    则对提案进行审核: 
    (1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超
    出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会
    审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决
    定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进
    行解释和说明。 
    (2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提
    案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主
    持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有
    人大会决定的程序进行审议。 
    单独或合并持有权利登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持
    有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交
    基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同
    一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规
    另有规定除外。 
    基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案
    进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会议的召
    开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 
    2、议事程序 
    (1)现场开会 
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
    布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
    大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
    大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
    代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的申万深成份额、申
    万收益份额与申万进取份额各自基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)
    选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理
    人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会
    作出的决议的效力。 
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
    (或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委
    托人姓名(或单位名称)等事项。 
    (2)通讯开会 
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
    截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
    机关监督下形成决议。 
    (六)表决 
    申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额持有人所持每份基
    金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。 
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 
    1、一般决议,一般决议须经参加大会的申万深成份额、申万收益份额与申
    万进取份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通
    过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以
    一般决议的方式通过。 
    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的申万深成份额、申万收益份额与
    申万进取份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分
    之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管
    理人或者基金托管人、终止申万收益份额与申万进取份额的运作、终止《基金合
    同》以特别决议通过方为有效。 
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合
    会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议
    通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
    权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
    审议、逐项表决。 
    (七)计票 
    1、现场开会 
    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
    人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持
    有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持
    有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基
    金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在
    出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管
    理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 
    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
    场公布计票结果。 
    (3)如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以
    在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,
    重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
    会的,不影响计票的效力。 
    2、通讯开会 
    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
    托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
    行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
    表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 
    (八)生效与公告 
    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
    核准或者备案。 
    基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
    日起生效。 
    基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
    通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
    证机构、公证员姓名等一同公告。 
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基
    金份额持有人
    大会的决议。 
    生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金
    托管人均有约束力。 
    三、 基金收益分配原则、执行方式 
    在存续期内,本基金(包括银申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)
    不进行收益分配。  
    四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 
    1、基金管理人的管理费 
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方
    法如下: 
    H=E×1%÷当年天数 
    H 为每日应计提的基金管理费 
    E 为前一日的基金资产净值 
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
    金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内
    从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期
    顺延。 
    2、基金托管人的托管费 
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。托管费的计算
    方法如下: 
    H=E×0.22%÷当年天数 
    H 为每日应计提的基金托管费 
    E 为前一日的基金资产净值 
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
    金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内
    从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
    五、基金资产的投资方向和投资限制 
    (一)投资目标 
    本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控
    制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不
    超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。 
    (二)投资范围 
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新
    股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,深证成指成
    份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的
    政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购
    款等。 
    本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履
    行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 
    (三)投资限制 
    1、禁止行为 
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 
    (1)承销证券; 
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 
    (3)从事承担无限责任的投资; 
    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 
    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
    运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
    与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其
    他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,
    符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。 
    如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,在履行适当程序后,本
    基金可不受上述规定的限制,且该等事项无需召开基金份额持有人大会。 
    2、投资组合限制 
    本基金的投资组合将遵循以下限制: 
    (1)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资
    产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 
    (2)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
    值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
    外的因素致使本基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流
    动性受限资产的投资; 
    (3)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
    手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
    保持一致; 
    (4)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; 
    (5)本基金应在基金合同生效之日起3 个月内使基金的投资组合比例符合
    基金合同的有关约定; 
    (6)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
    《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序
    后,基金不受上述限制。 
    除上述第(2)、(3)项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变
    动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之
    内,基金管理人应在10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定
    的从其规定。 
    六、基金资产净值的计算方法和公告方式 
    (一)基金资产净值的计算方法 
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
    (二)基金净值信息的公告方式 
    《基金合同》生效后,在申万收益份额、申万进取份额上市交易前或者开始
    办理申万深成份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产
    净值和申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值。 
    在申万收益份额、申万进取份额上市交易或者开始办理申万深成份额申购或
    者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销
    售机构网站或者营业网点披露开放日申万深成份额、申万收益份额与申万进取份
    额各自的基金份额净值和基金份额累计净值。 
    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
    年度和年度最后一日的申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自的基金
    份额净值和基金份额累计净值。 
    七、 基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 
    (一) 《基金合同》的变更 
    1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: 
    (1)更换基金管理人;  
    (2)更换基金托管人; 
    (3)转换基金运作方式; 
    (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 
    (5)变更基金类别; 
    (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的
    除外); 
    (7)本基金与其他基金的合并; 
    (8)终止申万收益份额与申万进取份额的运作,但根据《关于规范金融机
    构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定取消分级运作机制的除外; 
    (9)变更基金份额持有人大会召开程序; 
    (10)终止《基金合同》; 
    (11)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 
    但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
    托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: 
    (1)调低基金管理费、基金托管费; 
    (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 
    (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调低本基金的申购费率、赎
    回费率; 
    (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 
    (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
    改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 
    (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的
    以外的其他情形。 
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生
    效后方可执行,变更后的《基金合同》应自生效之日起在指定媒介公告。 
    (二)《基金合同》的终止 
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 
    1、基金份额持有人大会决定终止的; 
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
    基金托管人承接的; 
    3、《基金合同》约定的其他情形; 
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
    (三) 基金财产的清算 
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
    成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
    基金清算。 
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
    管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
    员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
    估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
    4、基金财产清算程序: 
    (1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; 
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 
    (3)对基金财产进行估值和变现; 
    (4)制作清算报告; 
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
    报告出具法律意见书; 
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 
    (7)对基金财产进行分配; 
    5、基金财产清算的期限为6个月。 
    (四) 清算费用 
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
    用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
    (五) 基金财产清算剩余资产的分配 
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
    财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算申万深成份额、申万
    收益份额与申万进取份额各自的应计分配比例,并据此由申万深成份额、申万收
    益份额与申万进取份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行
    分配。 
    经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准,在本基金的申万收
    益份额与申万进取份额终止运作后,如果本基金进行基金财产清算,则依据基金
    财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
    交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
    配。 
    (六) 基金财产清算的公告 
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
    审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
    公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
    组进行公告。 
    (七) 基金财产清算账册及文件的保存 
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 
    八、争议的处理和适用的法律 
    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
    议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
    时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当
    事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 
    《基金合同》受中国法律管辖。 
    九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
    《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构
    的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复
    印件,但内容应以《基金合同》正本为准。
    二十三、基金托管协议内容摘要 
    一、托管协议当事人 
    (一)基金管理人 
    名称:申万菱信基金管理有限公司 
    住所:上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼(200021) 
    法定代表人:刘郎 
    成立时间:2004年1月15日 
    批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]144
    号文 
    注册资本:壹亿伍仟万元人民币 
    组织形式:有限责任公司 
    经营范围:从事募集、管理证券投资基金业务,以及法律、法规允许或相关监管机
    关批准的其他资产管理业务 
    电话: +86-21-23261188 
    传真: +86-21-23261199 
    联系人:牛锐 
    (二)基金托管人 
    名称:中国工商银行股份有限公司 
    住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032) 
    法定代表人:易会满 
    电话:(010)66105799 
    传真:(010)66105798 
    联系人:蒋松云 
    成立时间:1984年1月1日 
    组织形式:股份有限公司 
    注册资本:人民币334,018,850,026元 
    批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决
    定》(国发[1983]146号) 
    存续期间:持续经营 
    经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、
    贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;
    代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务
    (银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;
    保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管
    业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申
    购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组
    织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据
    承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币
    有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银
    行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业
    务。 
    二、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 
    (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
    1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资
    范围、投资对象进行监督。 
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、
    新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,深证
    成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在
    一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保
    证金及应收申购款等。 
    本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人
    在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 
    本基金不得投资于相关法律法规及《基金合同》禁止投资的投资工具。 
    2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资
    比例进行监督: 
    (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:
    原则上将不低于90%的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成份股,现金或者到
    期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,其中现金不包括结算备付金、存
    出保证金及应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比
    例,以保证对标的指数的有效跟踪。 
    (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资
    限制:  
    1)本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,
    所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 
    2)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。
    因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基
    金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 
    3)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
    回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 
    4)本基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的2%;
    本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;经基金管理
    人和托管人协商,可对以上比例进行调整。 
    5)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; 
    6)本基金应在基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
    的有关约定; 
    7)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
    《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基
    金不受上述限制。 
    (3)基金投资比例调整期限 
    除上述第2)、3)项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金
    管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,基金管理人
    应在10个交易日内进行调整,以达到上述投资比例限制要求。法律法规另有规定的从
    其规定。 
    基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式
    向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于基金托管人实施交易监
    督。 
    (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 
    (5)相关法律法规规定的其他比例限制。 
    基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
    3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁
    止行为进行监督:  
    根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: 
    (1)承销证券; 
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 
    (3)从事承担无限责任的投资; 
    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 
    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
    运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有
    其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
    易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规
    定,并履行信息披露义务。 
    如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,在履行适当程序后,本基金可
    不受上述规定的限制,且该等事项无需召开基金份额持有人大会。 
    4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资
    限制进行监督。 
    根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事
    先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及
    其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面
    性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。
    名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确
    认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规
    进行关联交易,并造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。 
    若基金托管人发现基金管理人与上述关联交易名单中列示的关联方进行法律法规
    禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻
    止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金
    托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应
    按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。 
    5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与
    银行间债券市场进行监督。 
    (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人
    参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 
    基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的
    名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。
    基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定
    期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交
    易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,
    对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,
    新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结
    算。 
    如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应
    及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金财产损失的,
    基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。 
    (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制。 
     基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定
    的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按
    照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
    管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,基金
    托管人不承担责任。 
    (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行股份有限公
    司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
    和交通银行股份有限公司,基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场
    情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交
    易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人
    承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监
    督流程,则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。 
    6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
    本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能
    力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行股份有
    限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限
    公司和交通银行股份有限公司,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存
    款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人
    进行赔偿,如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用
    风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当
    时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 
    7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
    (1)流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市公
    司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时
    明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的
    证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。基金投资流通受限证
    券,还应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关
    法律法规规定。 
    (2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管
    理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投
    资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。
    上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 
    基金管理人应至少于基金托管人首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书
    面发至基金托管人,以使基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述
    资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认。 
    (3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要
    求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数
    量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的
    比例、账面价值占基金资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理
    人应保证上述信息
    的真实、完整,并于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人,以使基金托管
    人有足够的时间进行审核。 
    (4)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制
    度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金
    托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证
    券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部
    门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人
    有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任
    何责任,并有权报告中国证监会。 
    如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果
    基金托管人按照法律法规和本协议的规定切实履行了监督职责,则不承担任何责任。如
    果基金托管人没有按照法律法规和本协议的规定切实履行监督职责,导致基金出现风险
    或基金财产遭受损失,基金托管人应承担相应的连带赔偿责任。 
    (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产
    净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分
    配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
    (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合
    同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管
    理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进
    行解释或举证。 
    在限期内,基金托管人有权随时对书面通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
    基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
    证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭
    受的损失。 
    基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》
    约定的,应当拒绝执行,立即书面通知基金管理人,并向中国证监会报告。 
    基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规
    和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即书面通知基金管理人,并报
    告中国证监会。 
    基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基
    金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法律法规要
    求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制
    度等。 
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时书面通
    知基金管理人限期纠正。 
    基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采
    取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出书面
    警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 
    三、基金财产的保管 
    (一)基金财产保管的原则 
    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
    2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、
    处分、分配基金的任何财产。 
    3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务
    和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 
    5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负
    责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人
    处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,
    基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 
    (二)募集资金的验证 
    基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基
    金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师
    事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)
    中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资
    金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认
    文件。 
    若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办
    理退款事宜。 
    (三)基金的银行账户的开立和管理 
    基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行
    存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金与中国证
    券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人
    承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 
    资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
    管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户
    进行本基金业务以外的活动。 
    资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、
    《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理
    机构的其他规定。 
    (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
    基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司
    上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 
    基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
    圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 
    基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
    管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦不得使用基金
    的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。 
    (五)债券托管账户的开立和管理 
    1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行
    间同业拆借市场的交易资格,并代表本基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名义
    在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托
    管人负责本基金的债券的后台匹配及资金的清算。 
    2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购
    主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 
    (六)其他账户的开设和管理 
    在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约
    定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助
    基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按
    有关规则使用并管理。 
    (七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
    基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物
    证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海
    分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管
    人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管
    人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托
    管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 
    (八)与基金财产有关的重大合同的保管 
    由基金管理人代表本基金签署的与本基金有关的重大合同的原件分别应由基金托
    管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表本基金签署与本基金
    有关的重大合同时应保证本基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管
    人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、
    挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基
    金托管人各自文件保管部门15年以上。 
    四、基金资产净值计算和会计复核 
    (一)基金资产净值的计算 
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。本基金分别计算申万深成份额、
    申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值。申万深成份额、申万收益份额与申万进
    取份额的基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产
    生的误差计入基金财产。 
    基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《企业会计准则》、《证券
    投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规和《基金合同》的规定。用于基金信息披
    露的基金资产净值和申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值,由
    基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当
    日的基金份额净值和基金份额累计净值并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管
    人对净值计算结果复核后,签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人,由基金管
    理人对基金份额净值和基金份额累计净值予以公布。 
    基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本基金有
    关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相关各方在平等基础上充分讨
    论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公
    布。 
    五、基金份额持有人名册的保管 
    基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》
    生效日、申万收益份额与申万进取份额上市交易的前一日、申万收益份额与申万进取份
    额终止运作日、每年的最后一个工作日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权
    益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
    的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
    本基金的基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。基金份额持有人名
    册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托
    管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档
    的形式。保管期限为15年。 
    注册登记机构应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金
    合同》生效日、申万收益份额与申万进取份额上市交易的前一日、申万收益份额与申万
    进取份额终止运作日、每年的最后一个工作日、《基金合同》终止日、基金份额持有人
    大会权益登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额
    持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月
    31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基
    金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工
    作日内提交。 
    基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保
    存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以
    外的其他用途,并应遵守保密义务。 
    若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按
    有关法规规定各自承担相应的责任。 
    六、争议解决方式 
    双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可
    以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,
    仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方
    承担。 
    争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、
    勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权
    益。 
    本协议受中国法律管辖。 
    七、托管协议的变更与终止 
    (一)托管协议的变更与终止 
    1、托管协议的变更程序 
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协
    议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证
    监会核准后生效。 
    2、基金托管协议终止的情形 
    发生以下情况,本托管协议终止: 
    (1)《基金合同》终止; 
    (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; 
    (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理
    权; 
    (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
    二十四、对基金份额持有人的服务 
    基金管理人承诺为本基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,
    基金管理人根据本基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目,
    由于申万收益份额和申万进取份额的基金份额持有人在交易所进行上市交易,因此基金
    管理人提供的以下服务内容主要适用于申万深成份额的基金份额持有人。 
    (一)为基金份额持有人提供的服务 
    1、基金份额持有人投资记录对帐服务 
    基金份额持有人可直接登录公司网站下载或打印对帐单,也可选择E-MAIL、短信、
    微信等方式得到投资记录对账服务。如基金份额持有人因特殊原因需获取指定期间的纸
    质对账单,可拨打本公司客服电话400-880-8588(免长途话费)或021-962299,公司将
    按流程为基金份额持有人免费邮寄。 
    2、互联网服务 
    基金管理人可利用公司官方网站(www.swsmu.com)、官方微信(SW_SMU)、指数
    圈(SW_SMUZX)为基金份额持有人提供基金查询/交易服务及各类在线咨询服务。 
    3、基金转换服务 
    为方便基金份额持有人,投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基
    金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规
    定可以由基金管理人届时另行规定并公告。 
    4、定投计划 
    基金管理人可利用直销中心或代销网点为投资者提供定期投资的服务。通过定投计
    划,投资者可以通过固定的渠道,定期申购基金份额。该定投计划的办理时间、费率和
    有关规则由基金管理人另行公告。 
    (二)服务渠道 
    1、咨询电话:+86-21-962299或400-880-8588(免长途话费) 
    2、网站:www.swsmu.com 
    3、微信:申万菱信基金(SW_SMU)或指数圈(SW_SMUZX) 
    4、其他:如微博等 
    二十五、招募说明书存放及查阅方式 
    本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构的营业场所,投资者
    可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 
    二十六、其它应披露事项 
    公告事项  披露日期  
    申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理变更公告  2020/7/22  
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2020年第2季度报告  2020/7/21  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复场外(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的公告  2020/7/10  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后申万收益份额(场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)净值计算方法的公告  2020/6/6  
    申万菱信深证成指分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告  2020/4/30  
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2019年年度报告  2020/4/30  
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2020年第1季度报告  2020/4/22  
    关于旗下部分基金新增海银基金销售有限公司为代销机构及开通定期定额投资、转换业务并参加费率优惠活动的公告  2020/4/2  
    申万菱信基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告  2020/3/24  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告  2020/3/13  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额发生极端情况的风险提示公告  2020/3/13  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额发生极端情况的风险提示公告  2020/3/13  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后申万收益份额(场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)净值计算方法的公告  2020/3/3  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额发生极端情况的风险提示公告  2020/3/2  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额发生极端情况的风险提示公告  2020/3/2  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告  2020/3/2  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后申万收益份额(场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)净值计算方法的公告  2020/2/18  
    申万菱信基金管理有限公司申万菱信深证成指分级证券投资基金基金份额净值计价错误公告  2020/2/12  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指A、深成指B临时停牌的公告  2020/2/11  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额发生极端情况的风险提示公告  2020/2/3  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额发生极端 2020/2/3  
    情况的风险提示公告   
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告  2020/2/3  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后申万收益份额(场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)净值计算方法的公告  2020/1/23  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额发生极端情况的风险提示公告  2020/1/22  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告  2020/1/22  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额发生极端情况的风险提示公告  2020/1/22  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后申万收益份额(场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)净值计算方法的公告  2020/1/21  
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2019年第4季度报告  2020/1/20  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告  2020/1/15  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额发生极端情况的风险提示公告  2020/1/15  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额发生极端情况的风险提示公告  2020/1/15  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后申万收益份额(场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)净值计算方法的公告  2020/1/14  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告  2020/1/6  
    关于深成指A定期份额折算后前收盘价调整的公告  2020/1/6  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额2020年度约定年基准收益率变更的公告  2020/1/6  
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算业务期间深成指A停复牌的公告  2020/1/3  
    申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年12月31日基金净值公告  2020/1/1  
    注:以上公告事项披露在指定媒介及基金管理人网站上。 
    二十七、备查文件 
    (一)中国证监会核准申万菱信深证成指分级证券投资基金募集的文件 
    (二)《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》 
    (三)《申万菱信深证成指分级证券投资基金托管协议》 
    (四)《法律意见书》 
    (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 
    (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 
    (七)中国证监会要求的其他文件 
    存放地点:上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。 
    查阅方式:投资者可以在办公时间免费查询;也可按工本费购买本基金备查文件复
    制件或复印件,但应以基金备查文件正本为准。 
    
    

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