您可以输入30
您所在的位置:
鹏华添利交易型货币市场基金2021年第2季度报告
 
  基金管理人:鹏华基金管理有限公司 
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
    报告送出日期:2021 年 7 月 20 日 
    鹏华添利交易型货币 2021年第 2季度报告  
    第 2页 共 14页  
    §1 重要提示  
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。    
      基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 07 月 19日复核了本
    报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏。 
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
    基金的招募说明书及其更新。 
      本报告中财务资料未经审计。 
      本报告期自 2021年 04 月 01日起至 2021年 06月 30日止。 
     
    §2 基金产品概况  
    基金简称  鹏华添利交易型货币  
    基金主代码  002318 
    基金运作方式  交易型开放式 
    基金合同生效日  2016年 1月 29日 
    报告期末基金份额总额  550,952,287.91 份  
    投资目标  在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越
    业绩比较基准的投资收益率。 
    投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策
    等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状
    况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础
    上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用
    风险状况,进行积极的投资组合管理。 1、久期策略 结
    合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确
    定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降
    通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率
    将进入上升通道时,适当缩短投资品种的平均期限。 2、
    类属配置策略 在保证流动性的前提下,根据各类货币
    市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、
    票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比
    例。 3、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、
    各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,
    适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益
    率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现
    鹏华添利交易型货币 2021年第 2季度报告  
    第 3页 共 14页  
    金管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流
    动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购
    赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种
    的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,
    在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 5、资产支
    持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和
    战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根
    据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资
    策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本
    金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 
    业绩比较基准  活期存款利率(税后) 
    风险收益特征  本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险
    品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合
    型基金及股票型基金。 
    基金管理人  鹏华基金管理有限公司 
    基金托管人  中国工商银行股份有限公司 
    下属分级基金的基金简称  鹏华添利交易型货币 A  鹏华添利交易型货币 B  
    下属分级基金的场内简称  -  鹏华添利  
    下属分级基金的交易代码  002318  511820  
    报告期末下属分级基金的份额总额  548,784,937.97 份  2,167,349.94 份  
    下属分级基金的风险收益特征  风险收益特征同上  风险收益特征同上  
    注:无。 
    §3 主要财务指标和基金净值表现  
    3.1 主要财务指标  
    单位:人民币元  
    主要财务指标  报告期(2021 年 4月 1日-2021 年 6月 30日) 
     
    鹏华添利交易型货币 A 鹏华添利交易型货币 B 
    1.本期已实现收益  2,397,277.36 1,117,271.88 
    2.本期利润  2,397,277.36 1,117,271.88 
    3.期末基金资产净值  548,784,937.97 216,734,993.94 
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
    除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基
    金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; 
      2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的基金转
    换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  
    3.2 基金净值表现  
    3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
    鹏华添利交易型货币 A 
    鹏华添利交易型货币 2021年第 2季度报告  
    第 4页 共 14页  
    阶段  净值收益率①  
    净值收益率标
    准差②  
    业绩比较基准
    收益率③  
    业绩比较基准
    收益率标准差
    ④  
    ①-③  ②-④  
    过去三个月 0.4873%  0.0018%  0.0873%  0.0000%  0.4000%  0.0018%  
    过去六个月 0.9883%  0.0014%  0.1736%  0.0000%  0.8147%  0.0014%  
    过去一年 1.9500%  0.0016%  0.3500%  0.0000%  1.6000%  0.0016%  
    过去三年 6.7559%  0.0022%  1.0510%  0.0000%  5.7049%  0.0022%  
    过去五年 14.1934%  0.0027%  1.7510%  0.0000%  12.4424%  0.0027%  
    自基金合同
    生效起至今 
    15.3939%  0.0026%  1.8986%  0.0000%  13.4953%  0.0026%  
    鹏华添利交易型货币 B 
    阶段  净值收益率①  
    净值收益率标
    准差②  
    业绩比较基准
    收益率③  
    业绩比较基准
    收益率标准差
    ④  
    ①-③  ②-④  
    过去三个月 0.4873%  0.0018%  0.0873%  0.0000%  0.4000%  0.0018%  
    过去六个月 0.9883%  0.0014%  0.1736%  0.0000%  0.8147%  0.0014%  
    过去一年 1.9500%  0.0016%  0.3500%  0.0000%  1.6000%  0.0016%  
    过去三年 6.7559%  0.0022%  1.0510%  0.0000%  5.7049%  0.0022%  
    过去五年 14.1934%  0.0027%  1.7510%  0.0000%  12.4424%  0.0027%  
    自基金合同
    生效起至今 
    15.3939%  0.0026%  1.8986%  0.0000%  13.4953%  0.0026%  
    注:业绩比较基准=活期存款利率(税后),本基金收益分配是按日结转份额。 
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较  
     
    鹏华添利交易型货币 2021年第 2季度报告  
    第 5页 共 14页  
     
    注:1、本基金基金合同于 2016年 01月 29日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比
    例已达到基金合同中规定的各项比例。  
    §4 管理人报告  
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介  
    姓名  职务  
    任本基金的基金经理期限  证券从业
    年限  
    说明  
    任职日期  离任日期  
    叶朝明 基金经理 2016-01-29 - 13年 
    叶朝明先生,国籍中国,工商管理硕士,
    13年证券从业经验。曾任职于招商银行
    总行,从事本外币资金管理相关工作;
    2014年 1月加盟鹏华基金管理有限公司,
    从事货币基金管理工作,现担任现金投资
    部总经理、基金经理。2014年 02月至今
    担任鹏华增值宝货币市场基金基金经
    理,2015年 01月至今担任鹏华安盈宝货
    币市场基金基金经理,2015 年 07月至今
    担任鹏华添利宝货币市场基金基金经
    理,2016年 01月至今担任鹏华添利交易
    型货币市场基金基金经理,2017 年 05月
    至今担任鹏华聚财通货币市场基金基金
    经理,2017年 06月至今担任鹏华盈余宝
    货币市场基金基金经理,2017年 06 月至
    今担任鹏华金元宝货币市场基金基金经
    理,2018年 08月至今担任鹏华弘泰灵活
    配置混合型证券投资基金基金经理,2018
    年 09月至今担任鹏华兴鑫宝货币市场基
    金基金经理,2018 年 09 月至今担任鹏华
    鹏华添利交易型货币 2021年第 2季度报告  
    第 6页 共 14页  
    货币市场证券投资基金基金经理,2018
    年 11月至今担任鹏华弘泽灵活配置混合
    型证券投资基金基金经理,2018 年 12月
    至今担任鹏华弘康灵活配置混合型证券
    投资基金基金经理,2019 年 08月至今担
    任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金
    基金经理,2019 年 10月至今担任鹏华稳
    利短债债券型证券投资基金基金经
    理,2020年 06月至今担任鹏华中短债 3
    个月定期开放债券型证券投资基金基金
    经理,叶朝明先生具备基金从业资格。本
    报告期内本基金基金经理未发生变动。 
    张佳蕾 基金经理 2019-12-17 - 12年 
    张佳蕾女士,国籍中国,理学硕士,12
    年证券从业经验。曾任德勤会计师事务所
    (伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管
    理有限公司交易员及研究员。2017 年 8
    月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现
    金投资部副总经理/基金经理。2018 年 10
    月至今担任鹏华货币市场证券投资基金
    基金经理,2018 年 10月至今担任鹏华兴
    鑫宝货币市场基金基金经理,2019 年 12
    月至今担任鹏华添利交易型货币市场基
    金基金经理,2019 年 12 月至今担任鹏华
    增值宝货币市场基金基金经理,2020 年
    06月至今担任鹏华中短债 3个月定期开
    放债券型证券投资基金基金经理,2021
    年06月至今担任鹏华稳泰30天滚动持有
    债券型证券投资基金基金经理,张佳蕾女
    士具备基金从业资格。本报告期内本基金
    基金经理未发生变动。 
    注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理
    的,任职日期为基金合同生效日。 
    2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明  
    报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
    以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
    基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同
    和损害基金份额持有人利益的行为。 
    4.3 公平交易专项说明  
    4.3.1 公平交易制度的执行情况  
    鹏华添利交易型货币 2021年第 2季度报告  
    第 7页 共 14页  
    报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
    各环节得到公平对待。 
    4.3.2 异常交易行为的专项说明  
    报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
    管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
    券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。 
    4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析  
    2021 年二季度,国内经济保持平稳,从 2019年两年复合同比增速来看,工业增加值仍在合
    理区间,房地产投资处于偏高水平,制造业投资小幅改善,基建投资处于低位,消费继续稳步恢
    复,出口保持较高的景气度。6月 PMI数据显示制造业仍处于景气区间,经济仍然具有一定韧性。
    金融数据方面,社融与 M2同比均有所下滑,后续随着地方政府债供给增加,信用债发行回归常态,
    社融和 M2增速预计将趋于稳定。通胀方面,PPI快速上行,CPI和核心 CPI 温和上涨,随着大宗
    商品价格趋稳,后续 PPI或将在高位震荡,CPI上升幅度有限,总体通胀风险不大。政策方面,
    积极的财政政策强调落实落细,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。 海外方面,发达国家
    疫苗接种速度快于发展中国家,经济复苏不平衡。美联储上修经济增长及通胀预期,暂时维持基
    准利率水平与月度购债规模不变,市场对于美联储缩减资产购买规模的讨论开始增加。公开市场
    操作方面,二季度央行净投放 1639 亿,除季末等个别时点外,每个交易日保持 100亿元的 7天逆
    回购操作,操作利率保持不变,LPR报价与上一季度持平。二季度资金面整体平稳,资金利率围
    绕政策利率波动。银行间 7 天质押式回购加权利率均值为 2.25%,较上一季度下降 16BP。3个
    月期限 AAA同业存单到期收益率均值在 2.46%,较上一季度下降 15BP。 
    2021 年二季度,债券市场收益率下行。其中,1年期国开债收益率下行 25BP 左右,1年期 AA+短
    融收益率下行 12BP 左右。 
    本基金二季度保持中性偏长的剩余期限,在季末等资金面偏紧的时点适当增加资产配置,提高组
    合整体收益。 
    4.5 报告期内基金的业绩表现  
    截至本报告期末,本报告期鹏华添利 A 组合净值增长率 0.4873%,同期业绩比较基准增长率
    为 0.0873%;鹏华添利 B组合净值增长率 0.4873%,同期业绩比较基准增长率为 0.0873%。 
    4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  
    无。 
    鹏华添利交易型货币 2021年第 2季度报告  
    第 8页 共 14页  
    §5 投资组合报告  
    5.1 报告期末基金资产组合情况  
    序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)  
    1  固定收益投资  690,462,060.76  90.12  
       其中:债券  690,462,060.76  90.12  
       
    资产支持证
    券  
    -  -  
    2  买入返售金融资产  44,650,186.98  5.83  
     
    其中:买断式回购的
    买入返售金融资产  
    -  -  
    3  
    银行存款和结算备
    付金合计  
    28,778,766.42  3.76  
    4  其他资产  2,242,378.54  0.29  
    5  合计  766,133,392.70  100.00  
    5.2 报告期债券回购融资情况  
     
    序号  项目  占基金资产净值比例(%)  
    1  报告期内债券回购融资余额  8.27 
     
    其中:买断式回购融资  - 
    序号  项目  金额(元)  
    占基金资产净值
    比例(%)  
    2  报告期末债券回购融资余额  - - 
     
    其中:买断式回购融资  - - 
    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
    的简单平均值。  
    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明  
    注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 
    5.3 基金投资组合平均剩余期限  
    5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况  
    项目  天数  
    报告期末投资组合平均剩余期限  85 
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值  98 
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值  33 
    报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明  
    注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。本基金合同约定:“本基金投资组合
    的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”。  
       
    鹏华添利交易型货币 2021年第 2季度报告  
    第 9页 共 14页  
    5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例  
    序号  平均剩余期限  
    各期限资产占基金资产净
    值的比例(%)  
    各期限负债占基金资产净
    值的比例(%)  
    1  30 天以内  53.98 - 
       
    其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
    利率债  
    - - 
    2  30 天(含)—60天  13.03 - 
       
    其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
    利率债  
    - - 
    3  60 天(含)—90天  7.80 - 
       
    其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
    利率债  
    - - 
    4  90 天(含)—120天  - - 
       
    其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
    利率债  
    - - 
    5  120 天(含)—397天(含)  24.98 - 
       
    其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
    利率债  
    - - 
    合计  99.79 - 
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  
    序
    号  
    债券品种  摊余成本(元)  占基金资产净值比例(%)  
    1  国家债券  - - 
    2  央行票据  - - 
    3  金融债券  54,997,302.71 7.18 
       
    其中:政策
    性金融债  
    54,997,302.71 7.18 
    4  企业债券  - - 
    5  
    企业短期融
    资券  
    100,025,702.50 13.07 
    6  中期票据  10,036,338.99 1.31 
    7  同业存单  525,402,716.56 68.63 
    8 其他  - - 
    9 合计  690,462,060.76 90.20 
    10 
    剩余存续期
    超过 397 天
    的浮动利率
    债券  
    - - 
    注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
    在应收利息。 
    5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细  
    序号  债券代码  债券名称  债券数量(张)  摊余成本(元)  占基金资产
    鹏华添利交易型货币 2021年第 2季度报告  
    第 10页 共 14页  
    净值比例
    (%)  
    1 112182888 
    21杭州银行
    CD115 
    1,000,000 99,863,219.87 13.05 
    2 112198383 
    21宁波银行
    CD092 
    1,000,000 99,851,114.19 13.04 
    3 112112092 
    21北京银行
    CD092 
    1,000,000 97,179,955.82 12.69 
    4 112104011 
    21中国银行
    CD011 
    600,000 59,263,986.87 7.74 
    5 072100065 
    21平安证券
    CP005 
    500,000 50,000,600.00 6.53 
    6 112017283 
    20光大银行
    CD283 
    500,000 49,865,268.11 6.51 
    7 112199764 
    21广州农村商业
    银行 CD035 
    500,000 49,851,248.14 6.51 
    8 112017222 
    20光大银行
    CD222 
    500,000 49,731,138.15 6.50 
    9 012100770 
    21通商租赁
    SCP002 
    200,000 20,009,568.04 2.61 
    10 012101466 
    21申能股
    SCP002 
    200,000 20,004,497.14 2.61 
    5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离  
    项目  偏离情况  
    报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数  0 
    报告期内偏离度的最高值  0.0695%  
    报告期内偏离度的最低值  0.0192%  
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值  0.0432%  
    5.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
    明细  
    注:无。  
    5.8 投资组合报告附注  
    5.8.1 基金计价方法说明  
    (1)基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息; 
      (2)基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计
    提利息; 
      (3)基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,
    每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; 
    鹏华添利交易型货币 2021年第 2季度报告  
    第 11页 共 14页  
      (4)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回
    购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则
    按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产,实际持有的相关资产按其性
    质进行估值; 
      (5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初
    始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 
    5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形  
    北京银行 
    2020 年 12月 2 日,国家税务总局上海市税务局第三税务分局针对北京银行股份有限公司的发票
    违法行为,对公司处以罚款 66197 元 。 
      
    2020 年 11月 11 日,国家税务总局上海市税务局针对北京银行股份有限公司虚开发票的违法违规
    行为,对公司处以 66197 元罚款。 
      
    2021 年 2月 5日,中国人民银行营业管理部针对北京银行股份有限公司的以下违法违规行为:1、
    未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性;2、未按规定开展
    条码支付业务;3、违规开展银行卡收单业务;4、开立、撤销银行结算账户不规范;5、未按规定
    管理支付机构客户备付金,对公司给予警告,没收违法所得 50.317056 万元,并处罚款 451 万元,
    罚没合计 501.317056万元。 
    广州农村商业银行 
    2021 年 4月 1日,中国银保监会广东监管局对广州农村商业银行股份有限公司的违法行为,处以
    罚款 50万元。 
    杭州银行 
    2021 年 5月 18 日,中国银保监会浙江监管局对杭州银行股份有限公司的一、房地产项目融资业
    务不审慎;二、流动资金贷款管理不审慎,资金被挪用于支付土地出让金;三、授信投放不审慎,
    超额投放;四、理财资金管理不审慎,回流借款人母公司挪用于支付土地出让保证金;五、个人
    经营贷款管理不审慎,资金挪用于购房;六、个人消费贷款管理不审慎,资金挪用于购房的违法
    
    违规行为,对公司罚款 250 万元。 
      
    鹏华添利交易型货币 2021年第 2季度报告  
    第 12页 共 14页  
    2021 年 1月 12 日,中国人民银行杭州中心支行对杭州银行股份有限公司 1.经收的海关税款存
    在延压情况,2.零余额账户退库资金存在被占压情况的违法违规行为,对公司给予警告,并处罚
    款 25 万元。 
    宁波银行 
    2021 年 6月 10 日,宁波银保监局针对宁波银行股份有限公司代理销售保险不规范的违法违规行
    为,对公司处以罚款人民币 25万元,并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。 
    中国光大银行 
    2020 年 10月 20 日,国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国光大银行股份有限公司违反银行交
    易记录管理规定的违法违规行为,对公司处以罚款 60 万元。 
    2020 年 10月 20 日,国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国光大银行股份有限公司违规开展外
    汇交易的违法违规行为,对公司处以 60万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他
    直接责任人员给予处分。 
    中国银行 
    2021 年 5月 17 日,中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司的以下违法违规行
    为一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款,二、违规向关系人发放信用贷款,三、向无
    资金缺口企业发放流动资金贷款,四、存款月末冲时点,五、为无真实贸易背景企业签发银行承
    兑汇票,六、贷款管理不严,信贷资金被挪用,七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人
    账户,八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足,九、超比例发放并购贷款,十、向
    未经备案的跨境并购业务提供并购贷款,十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款,
    十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务,十三、与名单外交易对手开展同业业务,十四、违规
    为他行开立投融资性同业账户,十五、以同业返存方式不当吸收存款,十六、自营和代客理财业
    务未能实现风险隔离,十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票,十八、未按规定
    向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况,十九、违规向四证不全房地产项目提供
    融资,二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款,二十一、理财资金违规用于土
    地储备项目,二十二、理财非标融资入股商业银行,二十三、理财非标融资用于商业银行注册验
    资,二十四、超授信额度提供理财非标融资,二十五、买入返售业务标的资产不合规,二十六、
    个人住房贷款业务搭售保险产品,二十七、单家分支行代销 3家以上保险公司保险产品,二十八、
    主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置,二十九、通过平移贷款延缓风险暴露,三十、债
    券投资业务未分类,表内人民币债券未计提减值准备,三十一、与资产管理公司合作设立有限合
    伙基金,不洁净转让不良资产,三十二、迟报案件信息,三十三、案件问责不到位,三十四、提
    鹏华添利交易型货币 2021年第 2季度报告  
    第 13页 共 14页  
    供质价不符的服务,三十五、违规收取福费廷风险承担费,三十六、违规向部分已签约代发工资
    客户收取年费,对公司处以罚款 8761.355 万元。 
      
    2020 年 12月 1 日,中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司“原油宝”产品风
    险事件相关的产品管理不规范,包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对
    产品开展压力测试相关工作等;风险管理不审慎,包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限
    额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等;内控管理不健全,包括
    绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对
    私产品销售管理等;销售管理不合规,包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内
    容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等的违法违规行为,对公司处以罚款
    5050 万元。 
    以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 
    5.8.3 其他资产构成  
    序号  名称  金额(元)  
    1  存出保证金  - 
    2  应收证券清算款  - 
    3  应收利息  1,747,240.52 
    4  应收申购款  495,138.02 
    5  其他应收款  -  
    6 待摊费用  - 
    7 其他  - 
    8 合计  2,242,378.54 
    5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分  
    1、本基金的投资决策流程主要包括:久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策
    略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定,基金经理在设定的区间内根据市场情况自行
    调整;期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定,由基金经理实施该决策并选择相
    应的个券进行投资。  
      2、由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
    §6 开放式基金份额变动  
    单位:份  
    项目  鹏华添利交易型货币 A  鹏华添利交易型货币 B  
    报告期期初基金份
    额总额  
    452,510,240.05 2,320,767.72 
    鹏华添利交易型货币 2021年第 2季度报告  
    第 14页 共 14页  
    报告期期间基金总
    申购份额  
    2,738,970,490.72 71,033.62 
    报告期期间基金总
    赎回份额  
    2,642,695,792.80 224,451.40 
    报告期期末基金份
    额总额  
    548,784,937.97  2,167,349.94  
    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细  
    注:无。  
    §8 影响投资者决策的其他重要信息  
    8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况  
    注:无。 
    8.2 影响投资者决策的其他重要信息  
    无。  
    §9 备查文件目录  
    9.1 备查文件目录  
    (一)《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》;  
    (二)《鹏华添利交易型货币市场基金托管协议》; 
    (三)《鹏华添利交易型货币市场基金 2021 年第 2季度报告》(原文)。 
    9.2 存放地点  
    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 
    9.3 查阅方式  
    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
    人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 
      投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
    户服务系统,咨询电话:4006788999。  
       
       
    鹏华基金管理有限公司 
    2021 年 7 月 20 日 
         
    
    

【关闭窗口】