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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20151111)
 

  周二(11月10日),人民币中间价报6.3602,较前一交易日贬值约0.04%。人民币汇率开盘在6.3620,日间最高6.3522、最低6.3634,收于6.3618,较前一交易日升值约0.01%。开盘后,受中间价小幅低开影响,部分交易开盘后即买入美元,推动人民币汇率自开盘的6.3620贬值至6.3634一线;随后,由于离岸人民币出现升值趋势,市场跟风做多人民币,部分参与者开始在市场上大量卖出美元,人民币快速走升至6.3522的日内高点;中国公布的10月份CPI同比上涨1.3%,不及预期的1.6%,引发市场看跌人民币情绪,人民币转而贬值,并在6.3600附近逐渐企稳;午后,人民币汇率主要在6.3590至6.3610区间内窄幅波动,各家交易商交投兴趣减弱,市场交投寡淡;临近尾盘,上午做空美元的交易商积极在市场回补美元空头,人民币小幅走软,并最终收于6.3618。预计人民币将延续区间震荡的局面,阻力位6.3500,支撑位6.3670。掉期市场方面,市场活跃度较前一交易日有所增加,全天掉期点低开低走,震荡下行。

  截至收盘,掉期曲线较前一交易日变平下跌。早盘,买卖双方交投意愿不强,市场开盘后即陷入僵局,随后中国公布的10月CPI低于预期,引发市场对央行采取进一步宽松措施的预期,加之1年掉期点触及1170的强阻力位,部分参与者率先出脱头寸进行获利了结,部分其他参与者纷纷跟随出脱各期限头寸,市场下跌,1年期掉期点一路下挫至1100整数关口,由于技术性买盘支撑,部分参与者开始纷纷吸纳头寸,市场迅速止跌反弹,但由于市场流动性不足,掉期市场在小幅反弹后陷入胶着。午盘,市场陷入清淡氛围,各期限价差开始展宽,市场几无成交,直至尾盘,部分买盘兴趣释放,积极吸纳6个月、1年掉期头寸,市场快速反弹,但未能突破开盘水平。最终1个月、3个月分别收于124、375,6个月、1年期限分别收于685、1135。预期今日1年期掉期将呈现区间震荡盘整行情。境外人民币无本金交割远期(NDF)较上一交易日下跌5点,为6.5445,与境内1年期限远期外汇汇率价差为692个点。

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(中国工商银行金融市场部 2015-11-11)
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