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中国债市：回购利率上行推利率互换普涨午后资金稍宽涨幅缩窄

　　
    2013年10月09日 17:00

    　　中国人民币利率互换(IRS)周三普涨，因稍早银行间市场资金紧张态势未有明显好转。不过随着下午流动性的略见缓和，各期限IRS涨幅有所收窄，至尾盘部分期限升幅仅余约1个基点(bp)。
    　　交易员称，短期内流动性变化仍将左右现券和IRS走势，因此还要继续关注明天央行在公开市场的逆回购操作量，看是否会抚慰紧张情绪。
    　　北京一银行交易员称，午后IRS涨幅“比上午低哦，(有的期限)只比昨天高1bp左右。”
    　　此前有交易员透露，早盘时段，IRS涨幅在3个bp左右，当时现券收益率亦有相近幅度上行。午盘后，现券收益率和IRS升幅均有所收敛，但较上日仍多呈涨势。
    　　银行间货币市场上，隔夜及七天期质押式回购加权利率均上涨，幅度为19个bp和12个bp左右。
    　　以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价(基于七天回购利率单位为百分比):
    　　三个月一年三年五年七年
    　　今日 4.0607/4.1747 3.9900/4.0640 4.0680/4.1540 4.1540/4.2420 4.1487/4.4467
    　　上日 4.0275/4.1475 3.9400/4.0200 4.0175/4.1050 4.1200/4.2113 4.1367/4.4442
    　　变动+0.0332/+0.0272 +0.0500/+0.0440 +0.0505/+0.0490 +0.0340/+0.0307 +0.0120/+0.0025
    　　注:以上数据均为按季度计算报价。
    　　利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
    　　中国外汇交易中心统计数据显示，2013年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2088.66亿元，较7月的2022.65亿元略增。