亚洲汇市7日，受现汇前夜大跌推动，欧元兑日圆外汇期权隐含波动率大幅走高；市场关注七大工业国财政部长的电话会议。
综合外电5月7日报道，亚洲汇市7日，欧元兑日圆外汇期权隐含波动率大幅走高，因为欧元前夜大幅下滑至8年半低点促使投资者买进对冲欧元下滑风险的外汇期权。
北京时间12:30，欧元兑日圆回升至117.60日圆；欧元前夜一度跌至2001年12月以来低点110.49日圆。
基准1个月期欧元兑日圆平价期权隐含波动率7日升至20.90%/21.70%，纽约汇市6日尾盘报16.60%/17.40%。
1个月期美元兑日圆平价期权隐含波动率升15.65%/16.35%，纽约汇市6日尾盘报12.10%/12.80%。
东京某大型银行的期权交易员称，亚洲交易时段早盘，市场人士一度匆忙买进对冲欧元下滑风险的外汇期权，但由于现汇汇率回升，买盘正在消退。
期权交易商称，一位投资者在20%的隐含波动率水平买进了面值不详的1周期美元兑日圆平价跨式期权。如果该汇率出现大幅波动，该类期权持有者将获利。
市场人士目前关注七大工业国(Group of Seven, 简称G7)财政部长定于7日晚些时候召开的电话会议，届时他们将商讨希腊债务问题引发的市场动荡。
以下是北京时间10:00的1个月期外汇期权隐含波动率：
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东京汇市 纽约汇市 东京汇市
7日 6日 6日
美元/日圆 15.65%/16.35% 12.10%/12.80% 11.10%/11.80%
欧元/美元 15.95%/16.35% 14.90%/15.30% 13.20%/13.60
欧元/日圆 20.90%/21.70% 16.60%/17.40% 16.10%/16.90%
3个月期外汇期权隐含波动率
东京汇市 东京汇市
7日 6日
美元/日圆 13.95%/14.55% 11.70%/12.30%
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上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌兑日圆看涨期权的隐含波动率差为2.60%/3.10%，东京汇市6日为0.65%/1.15%。
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