亚洲汇市23日，受现汇持稳影响，欧元兑日圆外汇期权小幅下跌，受逢低买盘支撑，该期权进一步下行空间或有限。
综合外电6月23日报道，亚洲汇市23日，欧元兑日圆外汇期权隐含波动率小幅下跌，受现汇持稳影响，但鉴于近期期权价格已处于较低水平，进一步下行的空间或有限。
基准1个月期欧元兑日圆平价期权隐含波动率报15.85%/17.85%，略低于前夜纽约汇市尾盘的15.90%/17.90%。基准1个月期美元/日圆平价期权隐含波动率报10.55%/11.25%，高于22日尾盘的10.45%/11.15%，这一定程度上受投资者买进对冲美元兑日圆上行和下行风险的期权影响。
部分投资者买进执行价分别在90.20日圆和90.40日圆的1天期美元看跌/日圆看涨期权。当美元跌破上述执行价时，此类期权的持有人将获利。另有部分投资者在15.2%的隐含波动率水平买入了5年期美元兑日圆平价跨式期权，面值不详。若现汇汇率出现大幅波动此类期权持有人将获利。
某大型日本银行的期权交易员称，鉴于逢低买盘的支撑，期权价格进一步下跌的空间或有限。若股市继续维持低迷且市场对欧洲债务危机的担忧依旧，外汇期权市场的这一趋势或将持续。
该交易员表示，部分投资者自上周以来持续买进5年期美元兑日圆平价跨式期权，但这看似只是他们在进行头寸调整。
以下是北京时间10:00的1个月期外汇期权隐含波动率：
-----------------------------------------------------------
东京汇市 纽约汇市 东京汇市
23日 22日 22日
美元/日圆 10.55%/11.25% 10.45%/11.15% 10.50%/11.20%
欧元/美元 12.70%/13.70% 12.70%/13.70% 12.70%/13.70%
欧元/日圆 15.85%/17.85% 15.90%/17.90% 15.80%/17.80%
3个月期外汇期权隐含波动率
东京汇市 东京汇市
23日 22日
美元/日圆 11.60%/12.20% 11.50%/12.10%
-----------------------------------------------------------
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为0.90%/1.40%，东京汇市22日为0.95%/1.45%。
|