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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20170119）
 
　　周三（1月18日），人民币中间价报6.8525，较前一交易日升值约0.68%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8588，日间最高6.8295、最低6.8714，16:30收于6.8342，较前一交易日升值约0.56%。受到英国首相脱欧讲话的影响，欧系货币全面上涨，带动了美元的下跌，美元来到100.5的位置，中间价大幅度升值。开盘后，人民币汇率在中间价稍右侧交投。早盘交易商方向不明确，人民币汇率宽幅震荡，在6.8520-6.8570之间交投，之后美元买盘涌现，美元指数小幅反弹，人民币汇率快速突破6.8600后继续上涨，一度来到6.8700附近。受到流动性的限制，在该点位成交有限。进入午后，由于买盘逐渐消失，交易商开始高位卖空美元，人民币汇率迅速升值来到6.8600，并突破了该点位，在6.8550附近企稳。市场美元买盘稀缺，人民币汇率跌破6.8500后流动性稀缺，迅速突破了6.8400一度来到6.8300一线。下午整体宽幅震荡，流动性稀缺，在6.8300-6.8490之间，16:30收在6.8342。预计人民币汇率后市将继续双向波动，阻力位6.8100，支撑位6.8600。掉期市场方面，市场交投非常活跃，掉期点高开高走，震荡上行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面，人民币资金面处于紧张状态，部分参与者通过买入掉期大量调入短端头寸，使得短期限日均掉期点成交在极端高位，隔夜期限掉期点最高成交在60点，次日期限最高成交在35点，1个月以下期限掉期点基本成交在日均10个点以上。中长期限方面，受央行将同业存单纳入同业负债考核因素的影响，同业负债超标的市场参与者在中长端大力买入掉期头寸，将美元掉成人民币，以应对未来同业存单到期后的兑付资金需求。1年期掉期点首笔高开在940点，随后被一路买升。虽然部分参与者曾一度卖出头寸，但很快被买盘消化。临近尾盘买方再度发力，1年期掉期点突破了1000点，最高成交在1050的水平。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于270、420，6个月、1年期掉期点分别收于700、1050。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌195点，为7.0925，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1533点。
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（中国工商银行金融市场部 2017-01-19）
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