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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170327)
 

  上周五(3月24日),人民币中间价报6.8845,较前一交易日升值约0.02%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8875,日间最高6.8867、最低6.8967,16:30收于6.8876,与前一交易日收盘价基本持平。美国众议院对新医保法案的投票被推迟到北京时间上周五晚间至上周六凌晨公布,美元指数在之前维持窄幅交投,人民币中间价较前一交易日收盘价偏离不大。早盘开盘,隔夜市场美元指数小幅反弹走升,由于市场流动性匮乏,人民币快速贬值到6.8930一线,之后部分市场参与者开始逢高出脱美元头寸,人民币汇率在6.8920-6.8940之间窄幅交投。午间时段,部分市场参与者在市场上大量买入美元,由于市场担心午后美元指数进一步走升,人民币汇率来到6.8960附近。随后欧元升值,美元指数再度回落,加之市场预计出现大额美元买盘的可能性不大,随即开始抛售美元,人民币汇率震荡走升至6.8860-6.8880,16:30收于6.8876。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8750,支撑位6.8950。掉期市场方面,市场交投清淡,短端掉期点下行,长端掉期点低开之后维持低位震荡。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,开盘后市场卖出积极,次日期掉期点价格被卖至4下方,隔夜期掉期点尾盘成交在2,短端掉期点纷纷走低。中长期限方面,1年期掉期点早盘低开在1255,之后部分交易商在1250位置积极卖出,市场卖压较重,成交不多,市场较为平淡,全天1年期掉期点交投区间限于1240-1250之间。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于152、415,6个月、1年期掉期点分别收于725、1243。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌20个点,为7.0720,与境内1年期限远期外汇汇率价差为601个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-03-27)
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