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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170523)
 

  周一(5月22日),人民币中间价报6.8673,较前一交易日升值约0.16%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8840,日间最高6.8840、最低6.8927,16:30收于6.8924,与前一交易日基本持平。上周五晚间美国圣路易斯联储主席布拉德偏鸽派的讲话使得美元指数继续下跌,周一中间价显著左开。市场开盘后,市场美元买盘兴趣非常浓厚,推动境内人民币汇率不断右移,很快突破了6.8900的整数关口,但在6.8900右侧有交易商开始卖出头寸获利了结,人民币汇率回到6.8890-6.8900的区间交投。午后进入欧洲时段之后,欧元兑美元出现一轮跳水,有交易商顺势在6.8900一线大量买入美元头寸,人民币汇率右移至6.8910-6.8920一线交投,但随后美元卖盘开始增多,市场供求趋于均衡。临近尾盘,离岸人民币出现一波快速贬值,一些市场参与者开始大量买入头寸,推动境内人民币汇率再度右移,16:30收于6.8924。预计今日人民币汇率后市将继续双向波动,阻力位6.8850,支撑位6.9000。掉期市场方面,市场交投清淡,各期限掉期点震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,早盘次日期限掉期点来到3.5下方,并随着人民币资金持续宽松来到3水平,短端非跨半年期掉期点均有下降。中长期限方面,1年期掉期点开盘围绕1260交投,但交易商继续卖出,加之短端掉期点持续走低,1年期掉期点下行至1245,随后伴随买盘出现反弹至1250上方,但尾盘伴随部分交易商的持续卖出,1年期掉期点进一步下跌。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于142、412,6个月、1年期掉期点分别收于718、1238。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌10点,为7.0720,与境内1年期限远期外汇汇率价差为558点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-05-23)
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