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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170621)
 

  周二(6月20日),人民币中间价报6.8096,较前一交易日贬值约0.18%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8214,日间最高6.8205、最低6.8366,16:30收于6.8265,较前一交易日贬值约0.14%。近期美元指数受美联储官员鹰派言论影响上涨,人民币中间价右开。早盘开盘后,人民币汇率来到6.8200右侧,随后在6.8290附近企稳;中午离岸人民币跳贬40个点,带动境内人民币汇率突破6.8300关口;午后,境内人民币汇率重新回到6.8300左侧;欧洲时段,欧元先升后贬,英国央行行长卡尼讲话,直言目前不是加息的时候,英镑随后贬值幅度达0.3%,美元指数继续跳涨,人民币汇率突破6.8350后一度直奔6.8400,16:30收于6.8265。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.8150,支撑位6.8300。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,次日期掉期点开盘初在4.25附近震荡交投,随后市场开始大量卖出,次日期掉期点迅速下跌一度成交在3.8,午盘后卖方力量减弱,次日期掉期点反弹至4.10附近平稳交投直至收盘;中长期限方面,1年期掉期点低开在1205,随后来到1190附近时,部分市场参与者开始低位买入,1年期掉期点回升,并一度成交在1220。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于149、400,6个月、1年期掉期点分别收于798、1210。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨80个点,为6.9990,与境内1年期限远期外汇汇率价差为515个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-06-21)
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