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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170628)
 

  周二(6月27日),人民币中间价报6.8292,较前一交易日贬值约0.11%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8387,日间最高6.8097、最低6.8444,16:30收于6.8101,较前一交易日升值约0.41%。早盘开盘后,人民币中间价右移,上午市场窄幅交投,人民币汇率难以突破6.8410的关口。午后,离岸人民币企稳,欧元在1.12附近遇有较强阻力,部分市场参与者积极买入美元,人民币汇率小幅右移至6.8425。随后人民币快速升值近200点,并处于人民币中间价附近,16:30收于6.8101。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.8100,支撑位6.8250。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点低开后震荡上行。截至16:30,掉期曲线继续维持前一交易日形态。短期限方面,次日期掉期点低开在3.0后窄幅震荡交投,市场成交比较均衡,午盘后各交易商偏向买方,随着长端上涨价格一路上涨至3.4。中长期限方面,早盘1年期掉期点开在1160,随后大量成交在1150,午盘后市场参与者开始买入,价格逐步回升,最高成交在1190。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于135、386,6个月、1年期掉期点分别收于685、1185。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌145个点,为6.9850,与境内1年期限远期外汇汇率价差为564个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-06-28)
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