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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170705)
 

  周二(7月4日),人民币中间价报6.7889,较前一交易日贬值约0.17%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7981,日间最高6.7960、最低6.8000,16:30收于6.7999,较前一交易日贬值约0.15%。早盘,人民币中间价贬值。开盘后,人民币汇率在6.7970至6.7990之间震荡交投。中午澳洲央行维持基准利率在1.5%不变,讲话较为鸽派,市场对非美币种的加息前景有疑虑,带动欧元对美元由1.1371快速回落至1.1335,期间朝鲜发射洲际导弹导致避险日元对美元跳涨,一定程度上抵消了欧元对美元下滑的影响,人民币汇率整体波动不大。随后欧元对美元反弹,美元指数快速回落,人民币相应升值,最高触及6.7960。此后欧元对美元再度下滑,人民币汇率16:30收于6.7999。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7900,支撑位6.8050。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点震荡上行后回撤。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变陡上移。短期限方面,次日期掉期点开在3.4,早盘小幅震荡上行,最高成交在3.68,午盘市场交投清淡,次日期掉期点小幅回撤。中长期限方面,1年期掉期点开在1145,全天掉期点震荡下行,午盘后一路跌破1100关口,最低在1088少量成交。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于123、366,6个月、1年期掉期点分别收于640、1095。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨54个点,为6.9589,与境内1年期限远期外汇汇率价差为495个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-07-05)
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