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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170706)
 

  周三(7月5日),人民币中间价报6.7922,较前一交易日贬值约0.05%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7995,日间最高6.7923、最低6.8015,16:30收于6.7993,较前一交易日升值约0.01%。早盘开盘后,离岸人民币快速升值,从6.8060升值至6.7900左右,境内人民币汇率在短暂突破6.8000整数关口后至6.7923。随后人民币在6.7940-6.7960区间交投。午后市场比较平静,市场交投区间进一步缩窄至6.7950-6.7960。欧洲时段开始后,欧元对美元在短暂上涨后开始持续下行,离岸人民币也开始贬值。境内人民币汇率跟随国际市场逐渐右行,并在6.7980-6.7990的位置集中交投,16:30收于6.7993。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7920,支撑位6.8080。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变平下移。短期限方面,次日期掉期点开在3.4,早盘掉期点小幅震荡上行,最高成交在3.60,午盘后市场交投清淡,次日期掉期点小幅回撤至3.2。中长期限方面,1年期掉期点开在1100,但成交不多,随后市场迅速下行至1060位置企稳,午盘后掉期点继续下跌,最低在1015少量成交。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于110、335,6个月、1年期掉期点分别收于583、1011。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨56个点,为6.9645,与境内1年期限远期外汇汇率价差为641个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-07-06)
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