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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170711)
 

  周一(7月10日),人民币中间价报6.7964,较前一交易日贬值约0.07%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8013,日间最高6.8006、最低6.8040,16:30收于6.8019,较前一交易日贬值约0.04%。开盘后,由于美元指数小幅回落,离岸人民币因资金面小幅收紧从6.8040快速升值到6.7980,带动一波美元卖盘,境内人民币升值到6.8010附近后即有阻力。欧洲时段,欧元对美元在1.1415至1.1395之间宽幅震荡,日元对美元小幅升值,但是未能突破114.00的整数关口,境内人民币随之震荡贬值,临近尾盘,欧元对美元一波快速拉升,尽管随后回落,交易商美元买盘兴趣减弱,境内人民币小幅升值,16:30收于6.8019。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7960,支撑位6.8080。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点震荡上行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变陡上移。短期限方面,次日期限掉期点开在2.65,早盘随着人民币资金面的宽松,掉期点震荡下行最低在2.1少量成交,午盘后反弹至2.50企稳。中长期限方面,1年期掉期点开在980,早盘市场交投均衡价格维持开盘价,午盘后价格一路上行,各交易商在1000整数关口陆续成交,临近收盘价格在1010位置少量交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于115、328,6个月、1年期掉期点分别收于592、1010。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌65个点,为6.9580,与境内1年期限远期外汇汇率价差为551个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-07-11)
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