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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170712)
 

  周二(7月11日),人民币中间价报6.7983,较前一交易日贬值约0.03%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8030,日间最高6.7983、最低6.8072,16:30收于6.8000,较前一交易日升值约0.04%。受中间价右开影响,外围市场波澜不惊,境内人民币窄幅交投。中午,受日本央行鸽派言论继续发酵影响,日元对美元由114.15快速跳贬至114.40,市场美元买盘增加。欧洲时段,欧元对美元震荡升值,攀升至1.1400下方,美元指数小幅回落,受人民币资金面宽松影响,离岸人民币下午贬值,并一度突破6.8100整数关口,随后美元卖盘小幅增长,人民币升值到6.8050左侧,16:30收于收于6.8000。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7960,支撑位6.8080。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点震荡上行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变陡上移。短期限方面,次日期限掉期点开在2.70,早盘人民币资金面情绪一度偏紧,掉期点震荡上行最高在2.87成交,接近午盘开始回撤,一路下探至2.37企稳。中长期限方面,1年期掉期点开在1050,早盘市场交投均衡价格维持开盘价,午盘后价格小幅下行,但在1010位置得到较强支持,临近收盘价格反弹在1020附近少量交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于115、338,6个月、1年期掉期点分别收于613、1028。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨25个点,为6.9605,与境内1年期限远期外汇汇率价差为577个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-07-12)
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