周三(7月12日),人民币中间价报6.7868,较前一交易日升值约0.17%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7930,日间最高6.7863、最低6.7943,16:30收于6.7875,较前一交易日升值约0.18%。因市场预期欧央行收紧货币政策,隔夜欧元对美元上涨,中间价大幅左开,境内人民币贬值并在6.7940附近震荡交投。上午后半场,欧元对美元继续上扬,美元卖盘导致境内人民币升值到6.7880附近。午后,由于欧元对美元临近1.1500整数关口,加之英国央行副总裁布罗德班特表示,英国尚未准备好加息,英镑对美元下跌。欧洲开盘后,欧元对美元延续下跌行情,美元指数由95.50来到95.80,境内人民币受此带动缓慢贬值到6.7912附近后宽幅震荡,16:30收于6.7875。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7800,支撑位6.7950。掉期市场方面,市场交投清淡,各期限掉期点震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变平下移。短期限方面,次日期限掉期点开在2.50,早盘人民币资金面情绪一度偏紧,掉期点小幅上行至2.60反复成交,接近午盘受长端拖累开始回撤,一路下探至2.35企稳。中长期限方面,1年期掉期点早盘低开在1020后,迅速下行至1000整数关口交投,午盘市场卖出力量加大,价格进一步下探至970,直至尾盘交投清淡。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于107、325,6个月、1年期掉期点分别收于580、985。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌170个点,为6.9435,与境内1年期限远期外汇汇率价差为575个点。
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