上周五(7月14日),人民币中间价报6.7774,较前一交易日升值约0.04%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7801,日间最高6.7782、最低6.7848,16:30收于6.7842,较前一交易日贬值约0.04%。开盘后,境内人民币贬值,最低触及6.7850附近。随着美元指数小幅下行,境内人民币震荡升值,并在6.7815附近企稳。午后,欧元对美元缺乏方向,在1.1410附近震荡,日元对美元小幅升值,伴随美元指数走弱境内人民币最高升值到6.7780附近。15:00左右部分交易商回补美元空头寸,境内人民币快速贬值,16:30收于收于6.7842。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7750,支撑位6.7950。掉期市场方面,市场交投清淡,各期限掉期点震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变平下移。短期限方面,次日期限掉期点开在2.68,早盘买方情绪高涨,掉期点一路上行,最高在3.20少量成交,接近午盘次日期限掉期点价格受长端带动开始回撤在3.0位置企稳。中长期限方面,1年期掉期点早盘开在955,交投均衡价格围绕在开盘水平窄幅震荡交投,午盘后受交易商带动,市场卖出力量加大,价格进一步下探至920,临近尾盘价格开始反弹。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于106、311,6个月、1年期掉期点分别收于545、945。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌35个点,为6.9305,与境内1年期限远期外汇汇率价差为518个点。
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