周一(7月17日),人民币中间价报6.7562,较前一交易日升值约0.31%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7647,日间最高6.7647、最低6.7762,16:30收于6.7699,较前一交易日升值约0.21%。由于美国6月CPI及零售销售不及预期,非美货币大幅升值,中间价左移幅度较大。开盘后,部分交易商美元卖盘踊跃,上午境内人民币汇率跟随美元指数窄幅震荡,主要在6.7660至6.7695区间交投。随后境内人民币快速贬值到6.7740。进入欧洲时段后欧元对美元震荡盘整,境内人民币小幅升值,随后交易商美元买盘积极性降低,境内人民币汇率回落,尾盘市场有额外流动性提供,16:30收于6.7699。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7680,支撑位6.7880。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变平下移。短期限方面,次日期限掉期点开在2.8,早盘交投均衡价格窄幅震荡,午盘后受长端带动快速下行至2.5少量交投,接近尾盘价格反弹在2.8位置企稳。中长期限方面,1年期掉期点早盘开在940,早盘在卖盘带动下价格一路下行,午后价格来到900整数关口时,交易商开始加大卖出力度,价格进一步下探至880。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于105、285,6个月、1年期掉期点分别收于510、880。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌215个点,为6.9090,与境内1年期限远期外汇汇率价差为511个点。
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