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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170720)
 

  周三(7月19日),人民币中间价报6.7451,较前一交易日升值约0.24%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7464,日间最高6.7464、最低6.7588,16:30收于6.7556,较前一交易日升值约0.04%。受美元指数震荡下行影响,境内人民币中间价继续左移。盘初,部分市场参与者逢低买入美元,境内人民币快速贬值到6.7550附近,此后美元指数小幅震荡,部分市场参与者卖出美元,境内人民币两次升值到6.7520后受美元空头回补影响,人民币后续升值乏力,维持在6.7550一线。午后境内人民币震荡至6.7580附近,欧元对美元冲高1.1550失败,随后美元指数快速上升,反复宽幅震荡,下午尾盘尽管欧元对美元回落,但是在美元指数尚未明显企稳的情况下,市场参与者对于持有隔夜美元长头寸依然谨慎,境内人民币小幅升值,16:30收于6.7556。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7500,支撑位6.7700。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点下行后反弹。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变平下移。短期限方面,次日期限掉期点开在3.0,全天主要集中在3.0以上交投,接近尾盘价格一度回撤至2.85附近,随后很快站上3.0。中长期限方面,1年期掉期点早盘低开在820,随后市场掉期点一路下行,在700整数关口企稳,接近尾盘,市场卖盘压力有所减轻,交投价格重回750上方。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于97、277,6个月、1年期掉期点分别收于465、775。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨50个点,为6.8865,与境内1年期限远期外汇汇率价差为534个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-07-20)
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