上周五(7月21日),人民币中间价报6.7415,较前一交易日升值约0.07%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7575,日间最高6.7572、最低6.7681,16:30收于6.7681,较前一交易日升值约0.01%。受欧央行行长德拉吉发表偏鹰派讲话影响,欧元对美元大幅上涨超1%,美元指数大跌,中间价左开。但由于美元买盘需求较多,加之近期为境外上市企业分红派息高峰,境内人民币开在6.7575后迅速贬值至6.7600右侧并不断右移。随后受澳洲央行副总裁发表讲话影响,澳元对美元大幅下跌0.7%,推动境内人民币汇率右移至6.7670附近交投。午后进入欧洲时段,欧元对美元一度拉升超过40个点,离岸人民币一度升值至6.7560,境内人民币最高升值至6.7618。随后欧元对美元转而下跌,最终回吐全部涨幅。境内部分市场参与者随即积极买入美元头寸,境内人民币16:30收于6.7681。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7600,支撑位6.7800。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点震荡上行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变陡上移。短期限方面,次日期限掉期点开在2.9,随着缴税因素对资金面扰动的消失,全天市场交投均衡,掉期点在2.9和3.05之间来回震荡交投,市场无明显方向。中长期限方面,1年期掉期点早盘开在835后短暂下行至820位置,随后市场逐渐为买方主导,价格开始缓慢上行,午后价格重回870上方企稳。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于102、295,6个月、1年期掉期点分别收于520、880。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌65个点,为6.9005,与境内1年期限远期外汇汇率价差为444个点。
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