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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170727)
 

  周三(7月26日),人民币中间价报6.7529,较前一交易日贬值约0.07%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7550,日间最高6.7534、最低6.7595,16:30收于6.7545,较前一交易日贬值约0.05%。隔夜美元指数重新站上94.00整数关口,境内人民币中间价开在6.7500右侧。上午澳央行行长表示不会跟随其他央行收紧货币政策,澳元对美元下跌超过0.5%。进入欧洲时段欧元对美元开始震荡下行,境内人民币汇率再度回到6.7550左右,16:30收于6.7545。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点窄幅震荡交投。截至16:30,掉期曲线与前一交易日相似。短期限方面,次日期限掉期点开在3.5,市场交投均衡,价格维持在3.3上方反复成交。中长期限方面,1年期掉期点开在890后一路上行,临近收盘又回撤至900关口。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于105、305,6个月、1年期掉期点分别收于535、903。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨15个点,为6.8865,与境内1年期限远期外汇汇率价差为417个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-07-27)
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