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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170830)
 

  周二(8月29日),人民币中间价报6.6293,较前一交易日升值约0.09%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6240,日间最高6.5952、最低6.6240,16:30收于6.5975,较前一交易日升值约0.52%。银行间市场开盘之后,部分交易商在6.6200买入大量美元,人民币汇率小幅下跌至日内低点6.6240;随后,人民币汇率快速上涨约100个点,在6.6100附近交投;午后,人民币汇率小幅下跌,但是欧元汇率的快速上涨使得交易商看涨人民币汇率,银行间市场美元卖盘较强,市场流动性变弱,人民币汇率快速上涨并突破6.6000的整数关口并触及日内高点6.5952,16:30收于6.5975。预计今日人民币汇率将震荡上涨,阻力位6.5600,支撑位6.6100。掉期市场方面,市场交投一般活跃,各期限掉期点震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变平下移。短期限方面,次日期限掉期点早盘延续前一交易日行情,开在2.7位置,交投均衡,价格主要围绕在开盘价窄幅震荡,午盘后受长端带动市场偏向卖方,价格也随即小幅下行至2.5附近。中长期限方面,1年期掉期点开在965,早盘市场偏向卖方,价格一路走低至933短暂企稳,午盘后部分交易商开始卖出,带领市场进一步下行至日低913。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于89、275,6个月、1年期掉期点分别收于520、913。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌360个点,为6.7410,与境内1年期限远期外汇汇率价差为522个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-08-30)
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