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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170831)
 

  周三(8月30日),人民币中间价报6.6102,较前一交易日升值约0.29%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5980,日间最高6.5801、最低6.6000,16:30收于6.5927,较前一交易日升值约0.07%。银行间市场开盘之后,部分交易商在市场上卖出美元,人民币汇率自开盘的6.5980上涨约180个点至日内高点6.5801,随后在上午收盘前保持在6.5800上方窄幅波动;午后,交易商对当前汇价水平看法不一,人民币汇率在6.5800至6.5860区间内窄幅波动;尾盘,部分交易商买入美元,人民币汇率快速下跌,16:30收于6.5927。预计今日人民币汇率将震荡上涨,阻力位6.5600,支撑位6.6100。掉期市场方面,市场交投比较活跃,各期限掉期点震荡下行后开始反弹。截至16:30,掉期曲线形态与前一交易日相似。短期限方面,次日期限掉期点早盘延续前一交易日行情,开在2.65位置,交投均衡,价格主要围绕在开盘价窄幅震荡交投,午盘后受长端带动市场偏向卖方,价格也随即小幅下行至2.0附近。中长期限方面,1年期掉期点开在920,此后市场偏向卖盘,价格一路下跌,跌破900整数关口,但在临近收盘前部分交易商低位买入,价格迅速上扬至925。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于118、278,6个月、1年期掉期点分别收于515、925。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌80个点,为6.7330,与境内1年期限远期外汇汇率价差为478个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-08-31)
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