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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170901)
 

  周四(8月31日),人民币中间价报6.6010,较前一交易日升值约0.14%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5974,日间最高6.5934、最低6.6022,16:30收于6.5969,较前一交易日贬值约0.06%。银行间市场开盘之后,前期累计持有美元长头的交易商在市场上买入美元以获利了结,人民币汇率自开盘小幅下跌约40个点至6.6620附近;随后,人民币汇率渐次走升,并在上午收盘前保持在6.5960附近交投;午后,伴随着欧元汇率下跌,交易商买入美元,人民币汇率小幅下跌至6.6620附近;随后,美元卖盘继续发力,市场延续前期向左的惯性且流动性变弱,人民币汇率快速攀升到日内高点6.5934;尾盘,交投兴趣逐渐减弱,人民币汇率主要维持在6.5945至6.5970区间内窄幅波动,16:30收于6.5969。预计今日人民币汇率将震荡上涨,阻力位6.5600,支撑位6.6100。掉期市场方面,市场交投比较活跃,各期限掉期点震荡上行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,跨周的次日期限掉期点开在9.7位置,短暂在10.0关口交投但迅速被市场卖至9.5低位,午盘后市场回暖,价格也随即小幅上行至9.7附近来回交投。中长期限方面,1年期掉期点开在940,早盘交投均衡,价格窄幅波动,但午盘后市场涌现部分买盘,带动市场整体偏向买方逐渐后撤,加之卖盘薄弱,价格一路上行至970位置。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于109、285,6个月、1年期掉期点分别收于540、970。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨135个点,为6.7465,与境内1年期限远期外汇汇率价差为526个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-09-01)
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