上周五(9月1日),人民币中间价报6.5909,较前一交易日升值约0.15%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5860,日间最高6.5679、最低6.5865,16:30收于6.5679,较前一交易日升值约0.44%。银行间市场开盘后,人民币中间价来到6.6000下方,部分建立长头寸的交易商择机卖出,由于上午美元买盘较为旺盛,人民币未能有效升破6.5830。下午美元指数持续缓慢上涨,人民币多次未能突破6.5840。欧元区及各国PMI数据整体向好,小幅提振欧元,由于晚间有较为关键的非农数据,部分交易商持有美元长头寸的意愿较低,人民币汇率持续升值,16:30收于6.5679。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.5500,支撑位6.5800。掉期市场方面,市场交投比较清淡,各期限掉期点震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,次日期限掉期点开在2.5的位置,临近周末市场整体交投情绪偏向谨慎,月初各交易商资金面压力较小。中长期限方面,1年期掉期点开在980,但从早盘开始,市场获利了结倾向比较明显,市场呈现缓慢的单边走势,直至收盘在920附近企稳。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于102、270,6个月、1年期掉期点分别收于515、922。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌285个点,为6.7180,与境内1年期限远期外汇汇率价差为579个点。
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