周一(10月16日),人民币中间价报6.5839,较前一交易日升值约0.04%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5810,日间最高6.5729、最低6.5933,16:30收于6.5912,较前一交易日贬值约0.07%。掉期市场方面,市场交投一般活跃,各期限掉期点小幅震荡交投。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变陡上移。短期限方面,次日期限掉期点开在4.0低位,全天在4.2位置窄幅震荡交投。中长期限方面,1年期掉期点开在985高位,午盘后价格至975上方交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于126、321,6个月、1年期掉期点分别收于561、985。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨35个点,为6.735,与境内1年期限远期外汇汇率价差为453个点。
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