上周五(10月20日),人民币中间价报6.6092,与前一交易日基本持平。银行间市场人民币汇率开盘在6.6080,日间最高6.6.6080、最低6.6.6258,16:30收于6.6200,较前一交易日升值约0.12%。掉期市场方面,市场交投一般活跃,各期限掉期点震荡交投。截至16:30,掉期曲线基本维持前一交易日形态。短期限方面,次日期限掉期点早盘集中在3.2下方交投,午盘后价格有所上行,但始终稳定在3.5下方。中长期限方面,1年期掉期点开在965关口,早盘价格在985短暂成交后开始下行,午盘后市场交投均衡,价格集中在973附近小幅震荡至收盘。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于116、324,6个月、1年期掉期点分别收于574、985。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌70个点,为6.7730,与境内1年期限远期外汇汇率价差为545个点。
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