上周五(10月27日),人民币中间价报6.6473,较前一交易日贬值约0.28%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6555,日间最高6.6479、最低6.6645,16:30收于6.6528,较前一交易日贬值约0.26%。掉期市场方面,市场交投比较清淡,各期限掉期点小幅上行后回撤。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,次日期限掉期点开在3.95位置后价格迅速上涨至3.8一线交投,午盘后小幅回撤,但始终稳定在3.5。中长期限方面,1年期掉期点开在980,早盘市场偏向卖方,1年期掉期点短暂上涨至985后一路回落至970位置企稳,午盘后价格小幅下跌至965。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于116、327,6个月、1年期掉期点分别收于564、969。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨165个点,为6.8060,与境内1年期限远期外汇汇率价差为563个点。
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