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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20171109)
 

  周三(11月8日),人民币中间价报6.6277,较前一交易日贬值约0.09%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6370,日间最高6.6321、最低6.6444,16:30收于6.6343,较前一交易日贬值约0.03%。掉期市场方面,市场交投比较活跃,各期限掉期点震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变平下移。短期限方面,次日期限掉期点开在2.7位置后小幅上行,维持在3.0附近交投,日中最高在3.1位置少量交投后回撤至2.4附近。中长期限方面,1年期掉期点开在975高位,早盘市场交投均衡,主要在970上方成交,午盘后缓慢下行至960下方。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于107、326,6个月、1年期掉期点分别收于560、973。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨20个点,为6.7895,与境内1年期限远期外汇汇率价差为579个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-11-09)
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