上周五(12月29日),人民币中间价报6.5342,较前一交易日升值约0.11%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5325,日间最高6.5050、最低6.5325,16:30收于6.5120,较前一交易日升值约0.35%。掉期市场方面,市场交投较为清淡,各期限掉期点小幅震荡上行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,次日期限掉期点开在3.0位置后,交投价格变化不大,接近中午部分交易商开始买入加之临近年末市场深度不足,价格逐步上行至3.7一线来回成交。中长期限方面,由于即期交割日期在元旦后,1年期掉期点开在955低位,早盘市场成交寥寥,直至午盘后慢慢活跃且受短端带动价格逐渐走高,在试探1000后并未向上突破,回撤至990附近企稳。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于116、329,6个月、1年期掉期点分别收于580、998。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌80个点,为6.6630,与境内1年期限远期外汇汇率价差为512个点。
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