上周五（9月15日），境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.28BP，报1.3239%；境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.1BP，报-0.37657%。美国方面公布的8月零售销售环比和8月工业产出环比均差于预期，但9月纽约联储制造业指数和9月密歇根大学消费者信心指数初值均好于预期，美国国债收益率震荡上行，截至收盘，10年期美国国债收益率较前一交易日上涨1.7BP，收于2.202%；欧洲方面无重要经济数据公布，德国国债收益率震荡上行，截至收盘，10年期德国国债收益率较前一交易日上涨2.0BP，收于0.433%。美元利率掉期市场方面，利率掉期率上涨。1年期掉期率较前一交易日上涨1.25BP，收于1.5005%；5年期掉期率较前一交易日上涨2.44BP，收于1.8894%；10年期掉期率较前一交易日上涨1.86BP，收于2.1734%。