上周五（10月13日），境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.58BP，报1.3533%；境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.06BP，报-0.37514%。美国方面公布的10月密歇根大学消费者信心指数初值好于预期，但9月CPI环比、9月零售销售环比数据均不及预期，受此影响，美国国债收益率震荡下行，截至收盘，10年期美国国债收益率较前一交易日下跌4.5BP，收于2.273%；欧洲方面公布的德国9月CPI同比和环比终值数据均符合预期，欧央行官员称欧央行大概率会将量化宽松政策延长至明年9月，受此影响，德国国债收益率震荡下行，截至收盘，10年期德国国债收益率较前一交易日下跌4.2BP，收于0.403%。美元利率掉期市场方面，利率掉期率下跌。1年期掉期率较前一交易日下跌1.34P，收于1.5916%；5年期掉期率较前一交易日下跌3.84BP，收于1.9819%；10年期掉期率较前一交易日下跌4.14BP，收于2.2355%。