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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20171214)
 

  周三(12月13日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易上涨约1.50BP,报1.5885%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR与前一交易日持平,报-0.38643%。美国方面公布的11月CPI数据符合预期,但核心CPI数据不及预期;美联储发布货币政策会议声明,将联邦基金目标利率区间上调至1.25%-1.50%,但美联储在声明中表达了对当前通胀数据的担忧,美联储内部对加息持反对意见的官员数量增加至两位,令市场对明年加息预期有所减弱。受此影响,美国国债收益率震荡下跌,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌5.9BP,收于2.342%。欧洲方面公布的德国11月CPI数据符合预期,欧元区10月工业产出数据好于预期。受欧元区经济数据表现良好及美国国债收益率下跌影响,德国国债收益率先涨后跌,截至收盘,10年期德国国债收益率与前一交易日持平,收于0.314%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率下跌。1年期掉期率较前一交易日下跌2.22BP,收于1.8245%;5年期掉期率较前一交易日下跌6.62BP,收于2.1675%;10年期掉期率较前一交易日下跌6.17BP,收于2.3465%。

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(中国工商银行金融市场部 2017-12-14)
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