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全国政协委员、财政部财政科学研究所原所长贾康也表示，应丰富国债期货产品体系，推出1年期和3年期短期国债期货，来完善国债收益率曲线。
2014年11月2日，财政部首次发布中国关键期限国债收益率曲线，这标志着中国的国债收益率曲线已初步形成，但是，市场机制的缺陷也让这条曲线不够完美。
全国政协委员朱光耀介绍，当前国债收益率曲线主要包括几个关键期限的国债及其收益率水平，但这和成熟市场经济国家的国债收益率曲线还是有不小区别的。
国债市场中流通的国债分为短、中、长期三种。短期国债期限一般在一年以内，主要有13周、26周、52周等期限；中期国债期限在1年以上10年以下，主要有2年、3年、5年和10年几个品种；长期国债采用记账形式发行，期限在10年以上。
2012年美国国债市场上这三种流通国债的比例约为25∶60∶15。
“目前，中国编制的国债收益率曲线已经形成包括从隔夜到50年的短、中、长期在内的较为完整的期限结构，但中国国债期限结构还不够合理，1至10年的中期国债占比较多，1年以下短期、10年以上长期国债占比较少。这使得国债收益率曲线短端和长端参考点少。”贺力平说。
中央国债登记结算有限责任公司副总经理王平曾在财政部网站上撰文称，与发达国债市场相比，中国的国债收益率曲线长端成交数据点稀少，全年10年期以上品种成交量占比不到10%，笔数不到3%。
一位银行债券交易员也表示：“在现行的制度下，中国国债一级市场发行机制是在承销制基础上的招标发行，招标发行的对象仅限于承销团内的成员，不在承销团之内的成员不能参与国债的招标发行。由于1年以下期限国债的招标不计入承销团考核，导致招标结果不尽如人意，10年以上期限招标也较少。”
短、中、长期限结构不合理就不能满足投资者的投资需求，削弱了国债的交易规模和市场的流动性，也会使国债收益率曲线过于扁平，对于投资者预测利率走势造成不利的影响。
除期限结构不够合理外，全国两会上，政协委员们对国债市场的成交也表示出了担忧。
全国政协委员谢渡扬指出现在国债及其代管的债券交易不活跃，形成合理的收益率曲线并不容易。“很多套利机构也愿意买国债。但由于交易不活跃，有时机构想买也买不到。”谢渡扬分析说，“而交易不活跃，就不能真正成为利率市场化的标杆或者基准。”
王平在文中指出，2013年中国国债的年度换手率为1.3倍，而美国为10.9倍。
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