周一(12月7日),人民币中间价报6.3985,较前一交易日贬值约0.21%。人民币汇率开盘在6.4021,日间最高6.4009、最低6.4093,收于6.4082,较前一交易日贬值约0.10%。美国就业数据良好巩固了市场对美联储12月加息的预期,早盘人民币汇率与前一交易日收盘价基本平开,开盘后交易商美元买盘意愿较强,人民币震荡走贬,贬值至6.4080一线,随后部分参与者在市场上释放美元流动性,人民币汇率震荡企稳。此后市场在6.4070-6.4080的区间做窄幅震荡。临近尾盘,受11月外汇储备数据影响,境外人民币快速贬值,境内人民币面临较大贬值压力,美元买盘较重,市场最终收于6.4082。预计人民币在美联储加息前有一定贬值压力,阻力位6.3660,支撑位6.4200。掉期市场方面,市场交投比较活跃,全天掉期点高开高走,震荡上行。截至收盘,掉期曲线较前一交易日变陡上行。早盘,隔夜掉期点继续维持在日均3.5点左右,中长期限掉期点在美国非农数据表现较好以及人民币中间价向右的双重影响下小幅高开,此后随着境内外人民币即期汇率一路走贬,部分参与者积极买入中长期限头寸,带动整条掉期曲线一路上扬,1年期掉期点从1060一线上涨至1140附近。午盘,境内外人民币即期汇率走贬势头有所减弱,市场虽有买盘兴趣却鲜有成交,市场交投氛围十分清淡,随后部分参与者开始在6个月、1年期限上积极吸纳头寸,重新激发市场买盘兴趣,但在其他卖盘力量的打压下,市场上行受阻,加之部分多头卖出早盘积累头寸获益了结,使得整个市场在尾盘有所下跌。最终1个月、3个月分别收于128、363,6个月、1年期限分别收于650、1130。预期今日1年期掉期将呈现区间震荡盘整行情。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨295点,为6.6695,与境内1年期限远期外汇汇率价差为1483个点。
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