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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览一(20151210)
 

  周三(12月9日),人民币中间价报6.4140,较前一交易日贬值约0.10%。人民币汇率开盘在6.4205,日间最高6.4189、最低6.4285,收于6.4280,较前一交易日贬值约0.17%。开盘前,境内外价差700点左右,境内人民币贬值压力持续加大。早盘,人民币延续前一交易日的贬值势头,继续低开低走,开盘即跌破6.4200的整数关口,并继续下跌至6.4250一线。早盘公布的CPI数据尽管有所好转,但依然难抑人民币的贬值趋势。此后部分参与者在6.4250附近持续释放美元流动性,市场在6.4240-6.4250的窄幅区间内震荡。午后市场经历了较长时间的震荡,临近尾盘美元买盘需求再次释放,由于缺乏卖盘力量,人民币进一步贬值至6.4280一线,并最终收于6.4280。预计人民币在美联储加息前有一定贬值压力,阻力位6.3900,支撑位6.4400。掉期市场方面,市场交投比较活跃,全天掉期点高开低走,震荡下行。截至收盘,掉期曲线较前一交易日变平下跌。早盘,超短期限掉期点成交在日均3.9个点左右、较前一交易日略有上涨,由于人民币中间价持续右开、境外人民币走贬、境内外人民币价差展宽,市场做多美元情绪高昂,掉期市场开盘即有买盘,市场小幅高开,但由于近期人民币即期走贬、市场贬值预期有所消化,加之在1180一线出现部分卖盘,掉期曲线上行乏力,1年期掉期点来到1175一线后遭到市场卖盘打压,转而下行;午盘,市场观望情绪较为浓厚,交投氛围较为清淡,由于市场流动性较差,在卖盘打压下1年期掉期点一度下跌至1150一线,但是由于年末时点临近,市场单边交易意愿较弱,部分参与者积极进行卖出6月、买入1年的价差交易,规避市场单向波动风险,限制了市场下跌幅度。最终1个月、3个月分别收于131、367,6个月、1年期限分别收于655、1157。预期今日1年期掉期点将呈现区间震荡行情。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨85点,为6.6975,与境内1年期限远期外汇汇率价差为1538个点。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(中国工商银行金融市场部 2015-12-10)
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