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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览一(20151217)
 

  周三(12月16日),人民币中间价报6.4626,较前一交易日贬值约0.10%。人民币汇率开盘在6.4650,日间最高6.4582、最低6.4733,收于6.4733,较前一交易日贬值约0.19%。早盘,由于中间价延续低开走势,市场买入美元气氛较浓,人民币汇率低开;随后,部分参与者在市场上释放大量美元流动性,推动人民币汇率快速走高,人民币汇率上涨突破6.4600的关口,触及6.4582的日内高点。在剩余的时间段内,美元买盘不断涌现,期间部分参与者曾释放一定的美元流动性,但是与市场美元买盘力量相比显得极为微弱,人民币汇率渐次下跌,临近尾盘时跌破6.4700的整数关口,并最终收于6.4733,这是人民币汇率自2011年7月15日以来的最低点。预计人民币在美联储加息后仍有一定贬值压力,阻力位6.4400,支撑位6.5000。掉期市场方面,市场交投活跃度一般,全天掉期点区间震荡、小幅下行。截至收盘,掉期曲线较前一交易日略微变平下跌。早盘,受股市打新资金回笼影响,超短期限隔夜掉期点下跌至日均3.3个点左右水平,同时在境外人民币即期大幅走升和掉期点连续下行的双重影响下,境内掉期市场承压下行,部分参与者率先出脱1年期掉期头寸,1年期掉期点一路下跌至1030一线。午盘,市场交投保持谨慎,市场观望情绪较浓,直至境外即期人民币上行乏力、转而下行,引发境内掉期市场买盘兴趣,市场止跌反弹。此外,由于美联储货币政策会议结果公布在即,市场始终保持谨慎交投,市场清淡的交易氛围及欠佳的流动性使整个市场最终陷于窄幅区间波动。最终1个月、3个月分别收于122、345,6个月和1年期限分别收于600、1060。预期今日1年期掉期将呈现区间震荡盘整行情。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌90个点,为6.7215,与境内1年期限远期外汇汇率价差为1422个点。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(中国工商银行金融市场部 2015-12-17)
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