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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20160614)
 

  周一(6月13日),人民币中间价报6.5805,较前一交易日贬值约0.32%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5820,日高间最6.5820、最低6.5898,16:30收于6.5863,较前一交易日贬值约0.24%。由于端午节期间英国全民退欧公投调查显示民众退欧意愿正反双方基本持平,倾向退欧的人群略占优势,因此假期英镑暴跌2%,美元指数走强,CNH跌破6.60一线。早盘人民币中间价右开超过200点,银行间市场开盘在6.5820,并迅速下探接近6.5900关口。此时部分参与者止盈盘以及其他美元卖盘纷纷涌现,人民币汇率迅速回到6.5880一线持稳。从午间开始,美元指数开始震荡下探,人民币汇率也逐渐升值,从6.5880一线逐渐左移至6.5850附近,市场双边震荡,成交量较大。尾盘时段,各交易商倾向持有美元多头过夜,因此尾盘出现一波美元买盘,将人民币汇率从6.5850一线推至6.5860上方,16:30收于6.5863。预计人民币汇率后市双向宽幅波动,阻力位6.5750,支撑位6.5950。掉期市场方面,市场交投比较活跃,长端掉期点小幅高开后限于窄幅震荡。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上行。短期限上,早盘开盘后,次日期限掉期点首笔成交在1.5的近日高位,超短期限价格来到1上方,较前一交易日有小幅上涨,但是美元紧张的局面没有得到根本改善,随着午盘部分参与者融入近端美元,次日期限掉期点下行到1.2附近。中长期限方面,早盘人民币中间价大幅右开212个点,端午节假期期间境外掉期市场连续上行给境内长端掉期市场注入上行动力。1年期掉期点高开在700的整数关口,之后中国相继公布民间固定资产投资、规模以上工业增加值等数据,经济增长形势依旧不容乐观,1年期掉期点在部分美元买盘带动下上涨到715水平。午盘开盘,部分参与者在长端卖出美元的兴趣有所增加,市场上行动力有所衰退,限于705-715的区间内窄幅交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于42、153,6个月、1年期掉期点分别收于325、710。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨295点,为6.7445,与境内1年期限远期外汇汇率价差为872点。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(中国工商银行金融市场部 2016-06-14)
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