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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20160531)
 

  周一(5月30日),人民币中间价报6.5784,较前一交易日贬值约0.45%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5764,日间最高6.5754、最低6.5826,16:30收于6.5825,较前一交易日贬值约0.35%。美元指数上周上涨,带动人民币中间价贬值。早盘,人民币汇率开在中间价附近,不过由于人民币贬值预期增强,加上部分交易商回补美元空头,人民币快速走贬至6.5800附近。之后交易商继续在市场买入美元,不过部分市场参与者在6.5825附近逢高出脱之前的美元头寸,人民币有所升值,人民币汇率基本在6.5800-6.5830之间做窄幅交投。下午美元指数尽管有所回落,不过境内人民币汇率并未受到太大影响,16:30收于6.5825。预计今日人民币汇率双向波动,阻力位6.5950,支撑位6.5750。掉期市场方面,市场交投比较清淡,全天掉期点低开低走,震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。由于周一是美国假日,市场交投兴趣比较寡淡,流动性较差。短期限方面,受美元指数上涨、美元加息预期增强影响,各交易商在近端调入美元的需求非常旺盛,美元流动性紧张,短期限日均掉期点下降到1.2左右。中长期限方面,虽然早盘人民币中间价贬值,但市场反而小幅低开,之后1年期掉期点被打压至600左右;临近中午,市场中有大额美元买盘,整条掉期曲线止跌回升;午后,一些市场参与者逢低买入,但由于市场流动性较差,因此1年期掉期点在小幅回升至635左右后转为震荡,交投比较清淡。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于43、150,6个月、1年期掉期点分别分别收于320、635。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨215个点,为6.7660,与境内1年期限远期外汇汇率价差为1200个点。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(中国工商银行金融市场部 2016-05-31)
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