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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170209)
 

  周三(2月8日),人民币中间价报6.8849,较前一交易日贬值约0.36%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8855,日间最高6.8780、最低6.8910,16:30收于6.8780,较前一交易日升值约0.05%。早盘开盘后,部分交易商买入美元,人民币走贬至日内低点6.8910,随后美元指数小幅下行,人民币震荡升值。由于欧元兑美元在1.0700附近上行阻力较大,下午欧元贬值并一度突破1.0650,受此影响,美元震荡升值,交易商持续买入美元,人民币汇率震荡至6.8870附近。尽管美元指数继续上涨,由于持有较多美元头寸,交易商将部分头寸获利了结,人民币升值至6.8840附近。4点后,交易商集中削减美元头寸,人民币快速升值,16:30收于6.8780。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8650,支撑位6.8900。掉期市场方面,市场交投活跃,但成交量相对本周前两个交易日有所下降,超短期限掉期点在午盘明显回落,长端掉期点窄幅震荡交投,截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡。短期限方面,掉期点开盘后基本维持在日均4的水平,次日期掉期点随后走跌至3.5的低位,1个月期限掉期点居高不下。中长期限方面,早盘开盘后市场交投清淡,双边报价点差较宽,市场观望情绪浓厚,部分市场参与者少量卖出后1年期掉期点下行至1170,午盘伴随次日期掉期点下降以及部分市场参与者的卖出,1年期掉期点下行至1150的低位,随后在买盘支撑下回到1185。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于153、415,6个月、1年期掉期点分别收于702、1180。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨10个点,为7.1010,与境内1年期限远期外汇汇率价差为1050个点。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(中国工商银行金融市场部 2017-02-09)
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