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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170309)
 

  周三(3月8日),人民币中间价报6.9032,较前一交易日贬值约0.11%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8995,日间最高6.8986、最低6.9080,16:30收于6.9070,较前一交易日贬值约0.12%。隔夜市场美元指数宽幅震荡,带动人民币中间价小幅度贬值。早盘开盘后,人民币汇率交投在6.9040附近,随后来到了6.8990一线。不过中午公布的2月中国贸易数据显示贸易逆差,人民币汇率从6.8990一线被买至6.9020附近,之后在6.9000-6.9010之间交投。欧洲时段,受到贸易逆差的影响,离岸人民币贬值,带动境内人民币汇率来到6.9050一线。临近尾盘,离岸人民币继续贬值,人民币汇率在突破6.9050后来到6.9080附近企稳,16:30收于6.9070。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8980,支撑位6.9220。掉期市场方面,市场交投活跃,截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平上移。短期限方面,次日期掉期点成交在4.5的水平、午盘逐渐来到4下方,1周期以下掉期点均有下降,跨月期掉期点依然在5上方交投。中长期限方面,早盘1年期掉期点成交在1325,之后市场震荡走升,中间虽有部分市场参与者卖出,但市场买盘坚决,1年期掉期点进一步上行。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于170、455,6个月、1年期掉期点分别收于795、1340。预计1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨323个点,为7.1395,与境内1年期限远期外汇汇率价差为985个点。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(中国工商银行金融市场部 2017-03-09)
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