工行金融市场：外币利率市场每日概览（20161024）

　　上周五（10月21日），境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.12BP，报0.8818%；境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.071BP，报-0.32286%。美国方面无重要经济数据公布，受欧央行短期内不会缩减QE的预期影响，美国国债价格上涨，截至收盘，10年美国国债收益率较前一交易日下跌约2.1BP，收于1.735%；欧洲方面无重要经济数据公布，欧央行10月货币政策会议维持基准利率不变，符合市场预期，欧央行行长发表公开讲话，表示尚未讨论短期内缩减QE规模，受此影响，市场风险情绪有所回升，欧洲股市上涨，德国国债收益率小幅反弹，截至收盘，10年期德国国债收益率较前一交易日上涨约0.3BP，收于0.006%。美元利率掉期市场方面，利率掉期率涨跌互现。1年期掉期率较前一交易日上涨0.30BP，收于0.9835%；5年期掉期率较前一交易日下跌1.3BP，收于1.2647%；10年期掉期率较前一交易日下跌2.04BP，收于1.5751%。