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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20161208）
 
　　周三（12月7日），人民币中间价报6.8808，较前一交易日贬值约0.34%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8865，日间最高6.8850、最低6.8913，16:30收于6.8850，较前一交易日贬值约0.13%。上午，离岸人民币快速贬值并来到6.9右侧，境内交易商美元买盘及其他参与者美元卖盘形成拉锯，人民币汇率在6.89附近交投。下午，欧元兑美元短时间内的波动较大，境内交易商敏感而谨慎，人民币汇率波幅有所扩大。临近尾盘央行公布11月末外汇储备数据，环比下降691亿美元，创1月以来最大单月降幅，部分参与者美元卖盘密集连续出现，交易商恐慌卖出，人民币汇率最终收于6.8850。预计今日人民币汇率将继续双向波动，阻力位6.8750，支撑位6.8900。掉期市场方面，市场交投活跃，短端掉期价格探底后反弹，长端掉期价格继续维持窄幅波动。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面，早盘开盘隔夜掉期成交价格来到1、次日期掉期点在2下方交投，短期限掉期价格进一步走低，1个月期掉期点逼近60；午盘随着部分参与者买入，短端掉期点企稳回升。中长期限方面，市场受短端掉期价格下跌的影响继续下行，1年期掉期点早盘最低成交455，但由于前期下跌较多，已经接近年内低位，卖出力度不足，下行幅度有限，午盘随着短端掉期价格反弹以及美元买盘的增加，长端掉期点同步走升，1年期掉期点反弹至475，尾盘随着部分参与者卖出，掉期价格回落。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于71、202，6个月、1年期掉期点分别收于318、465。预计今日1年期掉期点在当前点位震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨265个点，为7.1215，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1900个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-12-08）