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工行金融市场：外币利率市场每日概览（20230718）

　　周一（7月17日），隔夜SOFR利率较前一交易日下行1BP，报5.05%。美国方面，10年期美国国债收益率较前一交易日下行2.5BP，收于3.807%；欧洲方面，10年期德国国债收益率较前一交易日下行3.2BP，收于2.480%。美元利率掉期市场方面，2年期掉期率较前一交易日下行2.90BP，收于4.6440%；10年期掉期率较前一交易日下行3.00BP，收于3.5430%；30年期掉期率较前一交易日下行0.62BP，收于3.2580%。（根据英国监管公告，美元LIBOR的1个月、3个月、6个月期限品种于2023年6月30日之后失去代表性。鉴此，即日起将境外美元拆借利率3月期LIBOR更改为隔夜SOFR，并将美元利率掉期市场数据源由挂钩3个月LIBOR更改为挂钩隔夜SOFR。）

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（中国工商银行金融市场部）