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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20160909)
 

  周四(9月8日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约1.2BP,报0.8454%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌0.143BP,报-0.32257%。美国公布本周初领失业金人数好于预期,市场投资者主要关注于欧洲央行会议。美国国债收益率在德债带动下震荡上涨,截止收盘,10年美国国债收益率较前一交易日上涨约6.0BP,收于1.599%;欧洲方面,欧洲央行会议宣布维持当前利率和购债规模、期限不变。欧央行行长德拉吉表示预计利率未来一段时间内将维持在当前或更低水平,且将超过QE执行期限,QE将一直持续到通胀路径与目标相符之时。受此影响,德国国债收益率窄幅震荡,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上涨约5.5BP,收于-0.062%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率上涨。1年期掉期率较前一交易日上涨3.07BP,收于0.9610%;5年期掉期率较前一交易日上涨5.25BP,收于1.1889%;10年期掉期率较前一交易日上涨5.77BP,收于1.4470%。

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(中国工商银行金融市场部 2016-09-09)